【從零開始建立你的交易策略Part3】 — 追高殺低或摸頭猜底？
在我們先前的交易策略系列文中，我們介紹了資料與交易idea的發想、風險報酬的衡量。
而這次我們要介紹的是交易策略的種類，並著重介紹一種判斷盤勢來做操作的手法。
我們粗略的將我們自己所使用的交易策略分為四種：
- 一般量化策略（依照技術指標進出場）
- 機器學習預測模型
- 套利策略
- 造市策略
一般量化策略
純粹依照技術指標來進出場，相較起來也是最容易入門的方式，因為從網路上就能找到各種技術指標，不論是KD值、均線、RSI等等……。但要找出好的策略，必須要不斷的嘗試。
那麼基本的技術指標有沒有效呢？可以參考我們在技術面分析中的文章。
以技術指標為思考中心，我們可以繼續往下發展，如果常玩股市的人應該有聽過：「你是追高殺低的散戶嗎？難怪整天賠錢」或是「小心抄底抄到大白鯊、摸頭摸到被斷頭」
這兩句話其實就蘊含著兩種不同的交易思維：
追高殺低
意味著你看到幣價漲時就搶著進場，幣價跌的時後急忙賣出，簡單來說就是順著盤勢操作，你預期現在漲的幣，之後還會漲；或是現在跌的幣，之後還會繼續跌。
符合這種操作模式的技術指標，我們可以列舉幾種，例如在均線黃金交叉時買進、死亡交叉時放空；KD值黃金交叉時買進、死亡交叉時放空；另外一種方式就是我們以前提過的「K棒型態」，幣價出現綠三兵時買進、紅三兵時放空。這些都是順勢操作的代表。
然而這種策略會遇到的瓶頸是盤整時期，盤整時期容易均線糾結，造成黃金交叉、死亡交叉頻繁的交替出現，也讓你的順勢策略在進進出出時損失手續費不說，還可能以為是要突破所以追高了，結果隔天馬上盤勢反轉套在最高點。
摸頭抄底
這就是另一種交易方式，我們要抓的是價格的轉折，但是怎麼樣才能夠知道幣價上漲的頂部，然後在高點放空？或是在最近幣價兇猛下跌時勇敢抄底？因為這種模式講求逆勢進場，所以又稱為逆勢策略。
符合摸頭抄底的指標，通常是在區間內來回操作，例如當K值低於20時抄底、當K值大於80時賣或是做空；均線乖離率、布林通道、ATR等等區間類型的指標，都有人拿來做摸頭抄底的依據。
不過逆勢策略也有他的問題所在，因為如果太早抄底，有可能幣價還繼續下跌，那麼如果為了讓抄底勝率提高，所以把進場條件訂得更嚴格呢？那就會造成進場訊號變少。在擬定策略時，一定要在這兩者間取得平衡。
範例：
以下我們就示範一個簡單的均線乖離的以太幣抄底策略，標的是幣安的ETH/USDT交易對，資料期間從2017/07/01到2018/11/27，我們先看看下圖的ETH/USDT走勢，可以看到後期以太幣一路下跌，但這個抄底策略仍然能找到獲利點。
策略1：當1小時均線與4小時均線乖離超過2%時，我們進場抄底，這是較嚴格的進場條件，也就是要跌得夠多我們才會買，至於出場條件就讓我們保密一下吧XD
下圖是本金由10000開始成長，綠點是買進，紅點是賣掉出場，總報酬率達到921%，而且勝率高達70%左右，在整個期間一共進場了133次，平均是三天才進場一次。
策略2：當1小時均線與4小時均線乖離超過1.5%時，我們就進場抄底，這是較寬鬆的進場條件，因為小跌一些就會觸發抄底，出場條件跟策略1是一樣的！
下圖也是本金由10000開始成長，綠點是買進，紅點是賣掉出場，總報酬率只剩下575%，勝率下降到62.97%，進場次數卻上升到了235次。
是不是就呼應了我們先前提到的重點：寬鬆進場條件可以讓你多次出手，卻會降低勝率呢？
剛剛我們只示範了利用逆勢策略來抄底，但是對應最近的跌勢，一定有人會想到，能不能用來做空呢？答案是可以的！
我們依樣能利用均線或是其他指標的乖離過大，來進行摸頭 — 也就是「逢高放空」。至於能夠放空的工具，可以選擇在最大的虛擬貨幣期貨交易所BitMex來操作。
正確的摸頭策略，可以讓你的本金像貓一樣舒服
以下就是一個完整的ETH/USD「摸頭抄底」逆勢策略能夠達成的績效：
我們使用了上面所提到的均線乖離當主要指標，再搭配一些其他的價量指標當作濾網，並加入停利停損。
在一年半左右的時間內，總報酬率達到 2917%，總共進場267次，勝率高達81%。
這個策略績效優異，而且風險相當小，至今財金哥仍在使用中 :D
在講解完順勢與逆勢策略後，更進一步的問題就衍生出來了，那我們要怎麼判斷現在的價格是走趨勢還是盤整呢？而且就算是一個長期向上的趨勢，中間也有可能短期往下。
所以下一篇系列文，我們將介紹「趨勢/盤整判斷模型」，這樣的策略可以自動在順勢與逆勢中切換，從而達成出手次數更多，能夠捕捉更多的幣價波動帶來獲利。
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