퀀트북 커뮤니티에서 퀀트 패드란?
안녕하세요 퀀트북입니다.
지난 포스팅을 통해 퀀트북 커뮤니티의 원활한 운영을 위해 큰 상관관계를 지니고 있는 핵심 참여자인 퀀트 전략가와 퀀트 사이언티스트에 대해 살펴보았습니다.
이번에는 퀀트 전략가와 사이언티스트의 투자 전략을 검증할 수 있는 중요한 수단인 퀀트 패드에 대해 알려드리려고 합니다.
Quant Pad란?
퀀트북 커뮤니티는 개발자들의 지속적 참여를 유도하고 커뮤니티의 활성화를 통해, 더 나은 전략을 도출하는데 그 목적이 있습니다.
이와 비슷한 개발자 커뮤니티는 대표적으로 마이크로소프트가 8조원에 인수한 깃허브(Git-Hub)를 떠올릴 수 있지만, 퀀트북 커뮤니티는 알고리즘 투자 위주의 개발자가 중심이며, 아이디어나 개발 전략을 공유하고 이에 댓글이나 주석을 다는 등 자유롭게 토론할 수 있는 생태계를 지향하고 있습니다.
퀀트패드는 퀀트 전략을 개발하기 위한 웹 기반 IDE(Integrated Development Environment)를 뜻합니다. 퀀트패드는 커뮤니티 내 참여자들이 투자 전략 관한 코드를 설계할 수 있는 환경을 제공하고 설계된 개발코드를 퀀트패드로 시뮬레이션을 돌릴 수 있게 됩니다.
이를 통해 본인이 설계한 투자 전략에 대한 1차적 검증을 가능하게 하며,
전략을 공유하거나 커뮤니티 사용자들의 피드백을 통해 2차 대안(전략 개선)을 할 수도 있습니다.
일반적으로 우리에게 익숙한 IDE는 개발 툴을 바로 활용할 수 있도록 하여, 실시간으로 개발 스토리를 공유하고 다양한 피드백을 적용할 수 있게 됩니다. 퀀트패드를 통해 이와 같은 기능을 커뮤니티 내에서 제공할 수 있습니다.
예를 들어, 퀀트패드는 전략 관련 모든 작업을 처리하는 환경을 제공하고 커뮤니티 참여자들은 데이터들을 백테스팅(검증)하고 투자 전략(개선)을 향상 시킵니다.
즉, 퀀트패드 안에서 실행하고 싶은 코드를 입력하고 시뮬레이션을 돌려 결과 값을 확인할 수 있게 됩니다. 다만 개발자들에게 흔히 사용되는 IDE와의 차별점이 있다면 퀀트북 커뮤니티 참여도에 따른 보상이 주어진다는 점입니다.
그렇다면, 퀀트북 패드 개발 환경은 어떠할까?
퀀트패드 개발 환경
퀀트북 커뮤니티 참여자들은 투자 전략 구현 시에 별도의 개발 환경 없이, 퀀트패드를 통해, 보유한 데이터를 기반으로 직접 코딩하고 실행할 수 있는 환경을 제공합니다. 이 때 참여자들은 퀀트패드를 활용하여 개발 외적으로 소요되는 (설치, 테스팅 환경 등) 시간을 절약할 수 있게 됩니다.
개발 언어
일반적으로 데이터 분석, 빅데이터 모델링에 적합한 프로그래밍 언어가 사용되며 대표적인 개발언어로는 R과 Python이 있으며 그에 관한 관련한 내용은 아래 링크를 통해 확인하실 수 있습니다.
이러한 프로그래밍 언어를 이용해 퀀트북 데이터에 접근할 수 있으며 이를 통해 수학적/통계학적 지표모델을 구축하고 미래예측확률을 높이는 알파 알고리즘을 구현하여 데이터 마켓을 운영하게 됩니다.
전략 개발 및 평가
설계된 투자 전략을 개선하고 발전시키는 과정은 퀀트 패드를 통해 이뤄지고 있습니다. 통계툴을 활용해 고안된 전략을 시뮬레이션 데이터를 실제 장에 접목시킬 수 있습니다. 이를 바탕으로 매수 또는 매도를 결정할 수 있게 됩니다.
커뮤니티 참여자는 퀀트패드에 본인의 알고리즘을 공유하게 되는데, 이 때 다른 참여자들에게 객관적인 평가를 받아볼 수 있습니다. 이후, 구상된 투자 전략이 검증이 되면, 커뮤니티에 전략을 공유한 참여자 또는 그 전략에 대해 자유롭게 토론하여 커뮤니티 활성화에 기여한 참여자 대상으로 그에 합당한 보상이 주어집니다.
백테스팅
투자 전략을 퀀트패드를 통해 백테스팅하여 알고리즘상의 오류를 미리 잡아낼 수 있습니다. 알고리즘별로 개발 코드상의 오류를 미리 집어낼 수 있으므로 이에 소요되는 시간도 대폭 줄일 수 있습니다. 또한, 백테스팅한 투자 알고리즘에 대한 결과는 수치화되어 표기됩니다. 이때 전략 구성에 대한 위험도, 수익률이 지표화되어 매매 전략에 대한 포지션 결정에 큰 도움을 줄 수 있게 됩니다.
이렇게 퀀트 전략을 검증할 수 있는 중요한 수단인 퀀트패드에 대해 살펴보았습니다.다음 시간에는 더 알찬 콘텐츠로 찾아뵙도록 하겠습니다.
감사합니다.
