투자 시장의 알고리즘, R과 Python의 모델링
안녕하세요
퀀트북팀입니다.
지난 포스팅에서는 일반적으로 활용되는 프로그램 매매인 시스템 트레이딩에 대해 알아보았고 이번 시간에는 알고리즘 거래분야에서 대중적으로 이용되어지는R과Python프로그래밍 언어를 어떻게 활용되는지 공유해드리도록 하겠습니다.
알고리즘 거래시장은 어떠할까?
알고리즘 거래는 모든 수학적 모델을 기반으로 구축되며 이는 시장을 더 유동적으로 만들고 거래규칙을 체계화하여 보다 효율적인 시스템을 제공합니다.
쉽게 말해, 알고리즘은 컴퓨터를 프로그래밍하여 의사결정을 내리는데 사용되는 복잡한 수학 방정식과 같습니다. 컴퓨터가 어려운 문제를 풀고 그에 대한 해답을 제공하고 있으며 현재 여러 산업에서 활용되고 있습니다.
그렇다면, 알고리즘 거래는 어느 분야에서 주로 사용되나요?
대체로 알고리즘 거래는 주로 기관투자자와 대형증권사에서 유용한 매매기법으로 사용됩니다. 기관에서 사용하는 알고리즘 거래는 전체 거래량의 최대10% 이상을 점유하는 대량매매에 보다 유용하게 활용됩니다.
또한, 알고리즘 거래를 활용하면 거래를 더 빠르고 쉽게 실행할 수 있기에 트레이더들은 초/분/시간대로 데이터의 변화에 더 초점을 맞춘 투자법이므로, 주가를 분석&예측에 많은 시간을 할애하지 않아도 됩니다.
Transparency Market 연구에 따르면, 알고리즘 시장은 2026년까지 $21,807.6Mm으로 성장하여 연 복리 수익률은 10.2%를 기록할 것으로 예상된다고 합니다.
이처럼 거래 프로세스의 자동화를 높이는 알고리즘 거래는 수 많은 금융회사 외에도 다양한 분야에서 활용되고 있습니다.
예를 들어, 주가 데이터 차트의 패턴을 수학적으로 분석하고, 이를 통해 미래 가격의 예측확률을 높일 수 있도록 알고리즘을 구현하여 매매시기와 가격, 수량 등 자동화된 거래를 구현하게 됩니다.
이와 같은 시스템을 만들기 위해서는 프로그래밍 언어가 필수적으로 요구됩니다.
우리가 사용하는 언어가 다양한 것과 마찬가지로, 프로그래밍에 이용되는 여러 개발 언어들도 각 분야에서 효율적인 방식으로 사용되고 있습니다.
그럼, 알고리즘분야에서 사용되는 프로그래밍 언어는?
AI 프로그래밍언어
모든 유형의 알고리즘 시스템을 구현하기 위해서는 그에 적합한 다양한 프로그래밍 언어가 필요로 요구되고 있습니다.
그림 2는 머신러닝 운영 및 관리 클라우드 서비스를 제공하는 알고리드미아에서 공유한 알고리즘 TOP 5 프로그래밍언어입니다.
그 중R과 Python은 가장 대중적인 개발언어로 사용되고 있으며 두 언어 모두 데이터분석에 적합한 요소를 지니고 있다는 특징을 가지고 있습니다.
R과Python의 공통된 특징은 다음과 같습니다.
1. 대중적인 프로그래밍언어이며 다른 프로그래밍 언어에 비해 상대적으로 배우기 쉽습니다.
2. 수치해석, 데이터 처리에 특화된 언어로, 재무/차트 데이터를 다루는 영역에 용이하다.
그렇다면, 아래 설명을 통해R과Python프로그래밍언어가 알고리즘시장에서 어떻게 효율적으로 이용되는지 살펴보도록 하겠습니다.
R이란?
R은 일반적으로 데이터 분석, 빅데이터 모델링에 적합한 프로그래밍 언어입니다.
데이터 구조를 빠르게 형성하고 사용할 수 있다는 강력한 매커니즘을 지니고 있고 다른 프로그래밍 언어와 달리 그래픽매체에서 매우 유용하게 사용되는 언어입니다.
즉, R은다양한 통계기법과 수치해석 기법을 지원하며 데이터를 시각화하는데 특화되어있습니다. 그래프를 제공하는 등 시뮬레이션을 만들어 데이터를 검증하고 테스트 하는데 활용되고 있습니다.
R 활용분야
그래프와 통계 데이터를 쉽게 시각화하는데 도움을 주는 언어인R은 데이터 분석 기관들이 활용하고 있으며 또한 소셜 플랫폼이나 크라우드 펀딩 사이트에서도 사용되고 있습니다.
Python이란?
Python(파이썬)은 알고리즘에 적용하기에 비교적 간단하기에AI영역에서 가장 많이 활용되는 프로그래밍 언어입니다. R이 시뮬레이션에 특화되어 있다면, Python(파이썬)은 프로그램을 작성하는데 보다 유용하게 활용됩니다.
Python(파이썬)
언어는 이해하기 쉽고 유연한 문법으로 좋은 접근성을 지니고 있으며, R과 같이 그래프와 통계 데이터를 쉽게 시각화하는데 도움이 되는 언어이기도 합니다.
Python (파이썬) 활용분야
Python(파이썬)은 많은 라이브러리(모듈)을 사용할 수 있는 유연성을 지니고 있으며 주로 데이터 분석결과를 플랫폼에 접목할 때 사용되고 있습니다.
대표적인 예로, 여행플랫폼인EzTrip.com은 여러 건의 온라인 예약건을 효율적으로 처리할 수 없었는데, 파이썬을 활용한 후 데이터 분석관리기능의 효율이 높아져 더 나은 사용자 인터페이스를 구축하는데 큰 도움이 되었다고 합니다.
오늘날 데이터과학은 데이터분석에서 최적의 도구를 필요로 여기며, R과Python은데이터과학의중요한요소로정의되고있습니다.
이와 같이 퀀트북 커뮤니티도 R과 Python(파이썬)을 활용하여 수학적 /통계학적 지표모델을 구축하고 이를 통해 미래예측확률을 높이는 알파알고리즘을 구현하고 이를 기반으로 데이터 마켓을 만들어 보다 진보된 알고리즘 공유의 장으로 운영됩니다.
투자시장의 알고리즘과 프로그래밍언어인R과Python에 대해 간단히 살펴보았고, 다음 시간에는 퀀트는 어떻게 활용되는지에 대해 살펴보도록 하겠습니다.
감사합니다.
