
ALGOFI est une ESN d’expertise IT & Finance, créée par des experts IT & Finance. Société de plus de 200 collaborateurs, nous sommes l’un des principaux leaders du marché. Nous travaillons pour tous les grands comptes de la Finance de Marché (SG, Crédit Agricole, Natixis, HSBC, la BNP) sur des problématiques à la fois informatiques (PMO, MOE, MOA, chef de projet), Opérationnel (Back Office, Middle Office, Valorisateur), Risque Management (Quant Risk, MOA Risque Marché, Risque Crédit), et quantitative (Quant, IT QUANT).
Expert du secteur, nous sommes partenaires d’éditeurs de solutions FRONT TO BACK, comme SIMCORP ou ORCHESTRADE.
✔️ 3 Offres d’Emploi ALGOFI (Paris) en finance de marché.
- IT Quant (CV à algofi@mathsfi.com)
- Quant Risk (CV à algofi@mathsfi.com)
- IT Quantitatif/Commando Junior (CV à algofi@mathsfi.com)
ALGOFI est une ESN d’expertise IT & Finance, créée par des experts IT & Finance. Société de plus de 200 collaborateurs, nous sommes l’un des principaux leaders du marché. Nous travaillons pour tous les grands comptes de la Finance de Marché (SG, Crédit Agricole, Natixis, HSBC, la BNP) sur des problématiques à la fois informatiques (PMO, MOE, MOA, chef de projet), Opérationnel (Back Office, Middle Office, Valorisateur), Risque Management (Quant Risk, MOA Risque Marché, Risque Crédit), et quantitative (Quant, IT QUANT).
Expert du secteur, nous sommes partenaires d’éditeurs de solutions FRONT TO BACK, comme SIMCORP ou ORCHESTRADE.
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1. IT Quant (CV à algofi@mathsfi.com)
Nous recherchons un(e) IT Quant pour accompagner un de nos clients, grand compte en finance de marché à Paris.
Mission :
Au sein de l’équipe « Intégration de librairies financières » rattachée au front office de la salle des marchés, votre mission principale sera l’écriture de pricers et leur intégration au sein d’une architecture client/serveur.
Les langages utilisés sont essentiellement le C++ et le C#.
Profil recherché :
Formation : École d’ingénieurs avec une spécialisation ou un master en ingénierie financière
Expérience de 2 à 3 ans en développement C++ et/ou C# dans un environnement Front-Office ou première expérience en tant que IT Quant
Bonne pratique de la programmation VBA ou python
Connaissances générales sur les produits financiers et de mathématiques financières
Merci d’adresser votre candidature (CV sous format Word ou pdf) sous référence «MOE_1707_ITQuant» à algofi@mathsfi.com
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2. Quant Risk (CV à algofi@mathsfi.com)
Nous recherchons plusieurs profils Quant Risk pour accompagner un de nos clients, grand compte en finance de marché à Paris.
Au sein de la Direction des Risques de notre client, vous serez amené à :
- Concevoir et développer les modèles de VAR en étroite collaboration avec la MOE et l’équipe des risques
- Identifier les sources d’incertitude et de risque des modèles et élaborer des méthodes de calcul de réserves
Profil recherché :
Expérience : 2 ans minimum sur les modèles de valorisation des produits financiers
Formation : École d’ingénieurs (ENSAE, ENSIMAG, ENSAI…) complétée par un master/spécialisation Finance à dominante quantitative (master UPMC El Karoui, master PARIS 7 Laure Elie, master modélisation et mathématiques financières…)
Compétences techniques : connaissances en développement dans au moins un langage (C++, C#, Java, python, VBA…)
Compétences fonctionnelles : Solides connaissances des produits financiers (Taux, Crédits, Actions, Dérivés) et de la gestion des risques.
Merci d’adresser votre candidature (CV sous format Word ou pdf) sous référence «MOE_1707_QuantRisk» à algofi@mathsfi.com
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3. IT Quantitatif / Commando Junior (CV à algofi@mathsfi.com)
Dans ce cadre, nous recherchons un(e) IT Quantitatif / Commando Junior pour accompagner un de nos clients, grand compte en finance de marché à Paris.
Au sein du pôle Recherche Quantitative Equity Derivatives (dérivés actions) rattaché(e) au front office de la salle des marchés, en contact direct avec le trading, l’équipe dédiée au pricing est en charge du développement et de la maintenance des applications et outils de pricing utilisées par le front office.
L’équipe est à la fois en charge du développement de nouvelles fonctionnalités, de la prise en compte des nouveaux updates (market data, librairies de calculs) et du support sur les applications.
Rattaché(e) à cette équipe, vous assurerez principalement entre autre les tâches suivantes :
- Prise en charge de sujets en analyse quantitative (étude de nouvelles méthodologies de calibration de la volatilité, travail sur la méthodologie du calcul de la volatilité implicite pour les indices Total Return…)
- Amélioration des outils de pricing développés en C# / C++ (outil de pricing des trades de dispersion, outil de gestion des certificats…)
- Bonne pratique de la programmation VBA ou python
- Support des applications auprès des traders et structurers
Profil recherché :
Expérience : une première expérience significative en tant qu’IT Quant ou en développement C# ou C++ dans un environnement Front-Office.
Formation : Grandes Écoles d’ingénieurs avec spécialisation finance ou complétée par un master en ingénierie financière
Compétences : connaissances générales sur les produits financiers et en mathématiques financières (calculs stochastiques, méthodes numériques, EDP (équations dérivés partielles), simulation Monte Carlo…), expérience dans le développement dans une librairie de pricing.
Merci d’adresser votre candidature (CV sous format Word ou pdf sous référence «MOE_1707_ITQuant» à algofi@mathsfi.com
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- Fabrice CARRANCE
- Tél 01–42–77–19–72
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