Торговые результаты DTI [WFAD#58]

$MTSS, $GC1!, $SCHW, $FIVE, $HTBK

Сегодня об акциях компаний ПАО МТС, The Charles Schwab Corporation, Five Below, Inc., Heritage Commerce Corp и фьючерсах на золото.

Читать предыдущий | следующий WFAD

$MTSS [MCX]

Акции компании ПАО МТС

В этом обзоре первой мы рассмотрим рекомендацию с покупкой обыкновенных акций компании ПАО МТС ($MTSS) (см. рис. 1).

Рис. 1. $MTSS. Обыкновенные акции компании ПАО МТС. 1 неделя (прогноз и результат). Источник — TradingView.

Акция данной компании на момент прогноза торговалась в рамках восходящего тренда. Покупка была основана на модели продолжения тенденции — Вымпел, сформированной после подтверждения долгосрочного основания в форме восходящего Треугольника.

Падение котировок произошло по причине нового иска корпорации Роснефть к АФК Система. Фундаментальные показатели компании не претерпели существенного изменения, но в цену начали панически закладывать риски, связанные с судебными разбирательствами и возможными распродажами акций $MTSS как одного из активов АФК Система.

К сожалению, реальность российского рынка такова, что на нем торгуется мало ликвидных финансовых инструментов, из которых многие подвержены непредсказуемым (страновым, политическим, специфическим и т.п.) рискам.

Убыток = прим. -6,15% за 20 дней (-268,2 годовых).

Ключевые выводы:

1. Исполнение стоп-лосса является признанием убытка по сделке, но в то же время мелкий убыток всегда гораздо лучше крупной потери.
2. Диверсификация портфеля позволяет сглаживать даже непредсказуемые риски.

$GC1! [COMEX]

Gold Futures

Второй торговой рекомендацией является продажа фьючерса на золото ($GC1) (см. рис. 2).

Рис. 2. $GC1. Фьючерс на золото. 1 день (прогноз и результат). Источник — TradingView.

Цены на золото в конце лета показывали вероятность начала нового восходящего тренда, но ближе к середине осени перешли в боковой тренд, который теперь подтвержден очередным снижением перед ФРС. Экономика США показывает небывалую силу и ФРС вынуждены поднимать учетную ставку, снижая объем активов на своем балансе. Это естественным образом делает доллар США дороже и, кроме того, обеспечивает снижение инфляционных ожиданий.

Учитывая факт близости повышения ставки ФРС США и то, что в течение нескольких недель после снижения цен на золото на рынке предположительно была сформирована фигура продолжения тенденции, было рекомендовано продавать золото с целями около уровня 1245 долл. за унцию и фиксацией прибыли перед оглашением решения по ставке. Идея сработала, несмотря на высокую сложность прогнозирования в условиях бокового тренда.

Прибыль = прим. +3,7% за 24 дня (+55,5% годовых).

Ключевые выводы:

Комбинация фундаментальных и технических сигналов дает немного более ясное видение рынка и перспектив для входа в сделку в условиях, когда рынок находится в боковике.

$SCHW [NYSE]

Акции компании The Charles Schwab Corporation | Financial | Investment Brokerage — National | USA

Следующая торговая рекомендация — покупка обыкновенных акций компании The Charles Schwab Corporation ($SCHW) (см. рис. 3).

Рис. 3. $SCHW. The Charles Schwab Corporation. 1 неделя. (прогноз и результат). Источник — TradingView.

Очень академичная сделка. После обновления исторических максимумов в конце 2016 года акция сформировала фигуру продолжения основной восходящей тенденции — Четырехугольник. Важным свойством четырехугольника является многократное касание ценой его верхней границы, что привело к образованию конкретного горизонтального уровня сопротивления. Пробой данной фигуры состоялся после закрытия цены $SCHW выше горизонтального уровня. Этот факт стал сигналом на покупку акции. Минимальной целью по сделке был определен уровень 49,54 и цель была достигнута достаточно быстро.

Прибыль = прим. +13,34% за 35 дней (+137,21% годовых).

Ключевые выводы:

Наилучшими условиями для сделки по тренду является покупка пробоя продолжительных консолидаций с четкой верхней границей. Пробоем можно считать условие закрытия дня на 2–3% выше горизонтального уровня и/или закрытие 2–3 дней подряд выше этого уровня.

$FIVE [NASD]

Акции компании Five Below, Inc. | Services | Specialty Retail, Other | USA

Еще одна торговая рекомендация — это покупка обыкновенных акций компании Five Below, Inc. ($FIVE) (см. рис. 4).

Рис. 4. $FIVE. Обыкновенные акции компании Five Below, Inc. 1 неделя. (прогноз и результат). Источник — TradingView.

Снова достаточно академичная сделка. Здесь мы имеем четкий горизонтальный уровень 54,3–53,4 долл. за акцию и закрытие цены выше него в течение нескольких дней. Пробой уровня произошел на повышенных объемах. Все это дало нам четкий сигнал на покупку с понятным уровнем отмены, где был поставлен стоп-лосс. И снова цена достаточно быстро достигла первую цель и продвинулась даже выше.

Прибыль = прим. +13,73% за 42 дня (117,69% годовых).

Ключевые выводы:

Пробой образующей границы фигуры продолжения тенденции дает сигнал на вход в сделку. В этот момент все относительно понятно: когда покупать, где ставить защитный стоп-приказ. Гораздо более сложными являются вопросы управления капиталом, проектирование целей и тактика управления позицией. Об последних двух аспектах сделки тоже надо хорошо подумать прежде чем вы войдете в сделку.

$HTBK [NASD]

Акции компании Heritage Commerce Corp | Financial | Regional — Pacific Banks | USA

Заключительной торговой идеей, которую мы рассмотрим в этом обзоре, является покупка акции корпорации Heritage Commerce Corp. ($HTBK) (см. рис. 5).

Рис. 5. $HTBK. Обыкновенные акции компании Heritage Commerce Corp. 1 неделя. (прогноз и результат). Источник — TradingView.

Еще одна рекомендация, основной которой был Четырехугольник, как фигура продолжения тенденции. На этот раз идея снова сработала, но, в отличие от двух предыдущих, цена после достижения цели резко развернулась и существенно откаталась вниз. В этом случае фиксация прибыли на запланированном уровне дала бы лучший эффект, чем удержание позиции в ожидании дальнейшего роста (на две или три высоты Четырехугольника).

Прибыль = прим. +9,2% за 21 день (+157,71% годовых).

Ключевые выводы:

1. Наилучшей стратегией для долгосрочного инвестора является подход “Купил и держи”. В этом случае не приходится беспокоиться по поводу вопросов удержания позиции и принятия решений о том, когда следует забирать прибыль (если она имеется). Если же вы используете технический анализ для принятия решений, то такие вопросы неминуемо будут возникать.
2. Пожалуй, нет однозначного ответа на вопрос, стоит ли забирать прибыль по сделке, основанной на Четырехугольнике, как фигуре продолжения тенденции, после того, как цена вырастет на высоту четырехугольника. Поэтому наилучшей тактикой является частичная фиксация прибыли с переводом остатка сделки в безубыток, что в среднем может предоставить больше возможностей для отработки основного тренда.

О продукте

WFAD — это ежемесячный продукт, содержащий самые яркие торговые результаты за прошедший месяц.
Нам интересно разбирать не только прибыльные сделки, но и те, в которых прогноз не сработал/были допущены какие-то ошибки в открытии или управлении позицией.
Важно: торговые рекомендации и их разбор попадают в WFAD пост-фактум.

Originally published at Блог DTI Algorithmic.