La Investigación Operativa

Las aportaciones conceptuales de los psicólogos y los economistas conductuales de las que hemos dado alguna información en los posts anteriores, tienen unas raíces muy definidas. Surgen a partir del llamado en inglés behaviorism y de la entrada de los psicólogos en el mundo de la empresa y la economía, fenómenos típicos de los primeros años del siglo pasado. Hemos decidido hacer referencia a esos temas y a esas épocas por la implicación personal del autor en ellas a partir de finales de los 60 y, sobre todo, de los primeros 70, y, desde luego, por ser el origen de las ideas de Kahneman, Tversky y Thaler.

La teoría de los sentimientos morales de Adam Smith

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Llevamos ya varios posts hablando de la economía conductual y todavía no hemos entrado en las explicaciones de los economistas pertenecientes a esta escuela sobre las crisis financieras.

Lo haremos en los próximos posts, pero para ello debemos mencionar a personajes importantes como, Thomas Schelling (1921–2016), George Akerlof (nacido en 1940), y Robert Shiller (nacido en 1946), los tres críticos de nuestro sistema financiero actual, los tres revisionistas de la teoría económica y los tres premios Nobel de Economía. Ganaron dicho premio respectivamente en los años, 2005, 2001 y 2013.

Debemos recordar también que el propio Daniel Kahneman (nacido en 1934), que tanto hemos utilizado en posts anteriores, en un cierto momento, a partir de los primeros años de la década de los 90 del siglo pasado, cambió sus investigaciones hacia un nuevo enfoque al que se denomina “psicología hedonista”. Él y otros psicólogos se dedicaron a estudiar lo que hace felices a las personas y las ilusiones que se forjan sobre algunos factores relacionados con su vida, lo que las lleva con frecuencia a exagerar y a equivocarse.

Y también, que hay cada vez más economistas orientados a estudiar la felicidad, el bien común, la moralidad y los sentimientos de las personas. Un cambio radical, respuesta en parte, supuestamente, a las muchas críticas que el capitalismo recibe precisamente por no tener en cuenta la naturaleza humana de los consumidores, los inversores y los ahorradores.

Es curioso en relación con estas cuestiones que los economistas con esas sensibilidades citan ahora mucho más el primer libro de Adam Smith (1723–1790), La teoría de los sentimientos morales, publicado en 1759, que el muy famoso, La Riqueza de las Naciones, de 1776.

Algunas experiencias personales

Volveremos sobre estas cuestiones, pero ahora deseo referirme a tres experiencias personales relacionadas con el tema que venimos tratando en los últimos cuatro posts. Se trata de la “racionalidad limitada”, del “behaviorismo”/“conductismo”, y de la “teoría económica clásica”.

Pido excusas por el carácter personal de lo que explico a continuación pero es obligado para hacerme entender.

A finales de los años 60 del siglo pasado y después de varios años de experiencia de trabajo como jefe de producción de una planta de la industria automovilista, enseñanza en la Universidad en el terreno de la Investigación Operativa y terminación de mi doctorado, me marché por primera vez a ampliar conocimientos en los Estados Unidos.

Ingresé en la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Pennsylvania (Moore School, en donde, por cierto, se construyó y utilizó el primer ordenador de válvulas electrónicas de vacío: ENIAC) en la ciudad de Philadelphia . Terminé allí un Master of Science in Engineering for Graduate Work in Systems Engineering and Operations Research.

No sólo estudié con importantes profesores de varias de las escuelas y facultades de la Universidad, aprovechando las facilidades dadas en las universidades de ese país para combinar estudios y materias, sino que trabajé con varios de los más reconocidos en el área en que me concentraba entonces: Russell L. Ackoff (1919–2009), Thomas Saaty (1926–2017), Eric Trist (1909–1993), Frederick “Fred” Edmund Emery (1925–1997) Hasan Özbekhan (1921–2007) (1), C. West Churchman (1913–2004) Howard Perlmutter (1925–2011) y varios otros. Todos fallecidos ya porque uno va siendo mayorcito.

La aparición de la Investigación Operativa

En aquella época la toma de decisiones era un tema de estudio y de investigación muy popular. La racionalidad de los directivos de empresa tomando decisiones era la asunción generalizada que se compartía y la optimización de las decisiones mediante el uso de modelos matemáticos, una de las actividades más generalizada. Una empresa, era considerada entonces como un conjunto de puntos de decisión y a los directivos se les pagaba por tomar las decisiones y, desde luego, porque estas fueran lo más correctas posibles.

En la toma de decisiones siempre existían riesgos que había que correr pero nadie se aventuraba a tomarlas en situaciones de incertidumbre total, es decir, de riesgos elevados. Los modelos matemáticos de la Investigación Operativa (IO) eran utilizados para reducir el riesgo, aunque, como es lógico, nadie esperaba que dichos modelos lo redujeran cien por cien, ya que en tal caso el que podía ser eliminado era el directivo.

Una nueva profesión se creó entonces y muchas empresas se apresuraron a constituir departamentos de IO. Se suponía que dichos departamentos iban a ayudar a todos los directivos de las empresas a tomar mejores decisiones, pero muy pronto dejaron de tener sentido como una función dentro de la empresa. Los modelos matemáticos de optimización, no obstante, evolucionaron mucho y fueron utilizados en situaciones concretas, pero la función en sí de optimizar de forma continuada, tuvo muy poco recorrido. En poco tiempo los modelos y la IO en general pasaron a ser un terreno típico de las matemáticas. Su utilización práctica diaria dejó de tener sentido.

Los modelos de optimización

Los modelos se utilizaron de forma muy distinta a la relacionada con una función continua en las empresas. Se aplicaron a grandes problemas en los que se necesitaban optimizar los resultados pero en esos casos se formaban grupos ad hoc para aplicar los modelos de optimización y con frecuencia se empleaban consultores externos y especialistas.

Los modelos y las técnicas desarrolladas dentro de la IO, por otro lado, formaron pronto parte de los conocimientos generales de dirección de empresas y pasaron a a ser componentes de áreas como, la gestión de almacenes (la Teoría de Stocks); el análisis de situaciones de espera (la Teoría de Colas); la distribución de la producción entre productos y recursos de fabricación (Programación Lineal); la planificación de talleres (Scheduling Theory); Lote Óptimo de Pedido (Lanzamiento de órdenes de fabricación); etc…

Muy pronto surgieron en los Estados Unidos dos grandes asociaciones que consolidaban la profesión: Operations Research Society of America (ORSA) y el Institute of Management Sciences, hoy unidas en el INFORMS (Institute for Operations Research and the Management Sciences) e incorporadas ambas instituciones al IFORS (International Federation of Operational Research Societies), de las cuales he sido miembro durante muchos años.

La adopción en la empresa del lenguaje militar

La aplicación de modelos matemáticos, técnicas estadísticas y cálculo de probabilidades a la solución de problemas, es antigua y hay que unirla a grandes autores de estas materias de los siglos XVIII y XIX. Pero cuando de verdad se desarrollaron para optimizar (maximizar o minimizar los resultados) de situaciones complejas concretas fue en la segunda guerra mundial. Se crearon entonces grupos multidisciplinares de científicos y técnicos que trabajaron sobre problemas concretos cuya soluciones eran urgentes y cuyo resultado, si se alejaba del óptimo, podían ser graves en términos de pérdidas de vidas, de material o incluso de batallas completas.

Tanto la denominación americana de Operations Research, como la inglesa de Operational Research, hacen referencia a las Operaciones Militares. Término este, de “Operaciones”, que se adoptó en la empresa para designar todos los componentes y tareas de la producción de bienes y servicios. Como es sabido, los términos militares que pasaron a la empresa fueron los de, Estrategia (el arte de la concepción); Táctica (el arte de la ejecución); y Operaciones (el sacar las cosas adelante a nivel del suelo o campo de batalla)

La optimización dentro de dichas operaciones resultaba lógica y no tenía objeciones, como tampoco la tenía la racionalidad empleada en el planteamiento de los modelos de decisión a utilizar.

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(1) Director de mi tesis de PhD en Social Systems Sciences (no presentada después de terminar todo el programa por poseer ya un doctorado) y amigo del alma, al que recuerdo mucho y del que aprendí sobre un buen número de temas


Originally published at Economía y Futuro.