SAP TRM — Market Risk

Risco, em geral, pode ser definido como a probabilidade de ocorrência de alguns acontecimentos desfavoráveis.

Risco de Mercado é o risco de ganhar ou perder montantes financeiros resultante de:

  • Alterações nas taxas de juros;
  • Divulgação de índices econômicos (inflação, crescimento,
    poupança, confiança do consumidor);
  • Crises políticas, escândalos, denúncias;
  • Crises financeiras ou bancárias, nacionais ou internacionais;
  • Guerras, revoluções, atentados terroristas;
  • Grandes oscilações no mercado internacional;
  • Mudanças de ordem política, alterações de ministérios importantes;
  • Alterações nas alíquotas de impostos pelo governo;
  • Aceitação pelo mercado de colocação de títulos públicos;
  • Classificação de risco do país pelos organismos internacionais;
  • Resultado de pesquisa de intensão de votos em períodos eleitorais;
    Etc.

Cálculo de Risco, pode ser definido como a tentativa de se medir o grau de incerteza na obtenção do retorno esperado em uma determinada aplicação financeira ou investimento realizado.

Os Investimentos podem ser classificados como:

  • baixo risco
  • médio risco e
  • alto risco

A Tarefa Central do MRA é analisar os riscos de mercado e determinar o valor presente das transações financeiras que a empresa administra.

Processo de Controle do Risco

  1. Identificar o Risco e os Fatores de Risco — Na identificação do risco, a primeira questão é saber se o risco existe e como eles serão entrados no MRA (causa e efeito).
  2. Quantificar o Risco e definir qual Índice usar para calcular o risco — Após identificar o risco, o próximo passo é decidir qual o risco identificado para análise e qual o índice de cálculo do risco.
  3. Gerenciar o Risco — limitar a tomada excessiva de riscos e distribuir o número total de riscos para as fontes de riscos individual
  4. Controle no sentido de Inspeção para Limitar o Risco

Estrutura de Análise

  • Contém todos os atributos que podem ser usados como características de uma transação para propósito de relatórios
  • Estes atributos contém características default, como por exemplo, company code, product type, portfólio e também características definidas pelo usuário.
  • A estrutura é definida across-client;
  • A estrutura é ativada client-specific;
  • A hierarquia de portfólio é baseada nesta estrutura;
  • Só uma estrutura é ativada para cada cliente ao mesmo tempo
Diego Fornazier Gozer

Written by

SAP Consultant https://www.linkedin.com/in/diegogozer/

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