HYIPi Fund. Отчет по работе. Круг 8

My Hyipi
My Hyipi
Sep 8, 2018 · 11 min read

Дорогие друзья!

Позади месяц август, а это значит, что пора подводить итоги.

Так как наш фонд торгуется к Bitcoin и ориентирован на рынок альтов, для сравнения предлагаю посмотреть общую динамику альтов за прошедший месяц.

Для сравнения был взят динамический показатель изменения курса за последний месяц по 30 альтам, находящемся в топе по объемам торгов.

Как видно из таблицы выше, ситуация по альткоинам не однородная и характеризуется контрастом от сильно отрицательных значений, (Пр. Bitcoin Diamond -81,38%) до резко положительных (Пр. Nano +54.23%).

Средняя просадка составляет -3.76 %. Очевидно, что данные были бы намного хуже, если бы поддержку не оказали следующие альты:

Nano +54.23%

Bytecoin + 25%

Dash + 25.22%

IOTA + 15.20%

Monero + 14.53%

Теперь сравним данный показатель с цифрами по фонду на 08.09.2018

Было по итогу прошлого месяца:

Стало:

Итого, изменение по фонду за июнь месяц: -12,08%

На кануне подведения итогов от участников фонда не поступало заявлений о выводе средств, поэтому в следующий круг мы переходим с портфелем в 0,945258 BTC.

К сожалению, падение по портфелю сильно превышает динамику по рынку.

Основные драйверы изменения портфеля за август месяц:

Падение стоимости эфира и акций третьего эшелона

Напомню, что 1.5 ETH из нашего портфеля распределяется по активам «третьего эшелона» равными долями, с минимальным, возможным ордером на бирже IDEX в размере 0,15 ETH.

В связи с низкой ликвидностью данных активов и высокой волатильностью, инвестиционный горизонт в рамках данного проекта от 2 месяцев до года.

Вывод 1,5 ETH для портфеля «третьего эшелона» осуществлялся после публикации предыдущего отчета от 06.06.2018. На тот момент стоимость эфира была 0,08 BTC.

C учетом комиссии за перевод денежных средств, в торгах приняло участие 1.481 ETH.

На дату подведения итогов по прошлому кругу №7 от 05.08.2018, курс ETHBTC составил 0,0579 BTC. Следовательно, стоимость всего портфеля в BTC была равна 0,1185 BTC

На дату подведения итогов от 08.09.2018, курс ETHBTC составил 0,0337 BTC (снижение на 42%)

В нашем закрытом канале я указывал на то, что по Ethereum прослеживается резко негативный тренд и в случае пробития ключевого уровня, я буду принимать экстренные меры по спасению средств.

Зеленым квадратом на графике выше отмечена динамика тиккера за отчетный круг. Голубой линией я отметил контрольную точку, пробитие которой стало сигналом к закрытию позиции по эфиру.

В районе цены 0,052 ETHBTC я вывел свободный Эфир из портфеля третьего эшелона и присоединил его к общему портфелю. Убыток от просадки Эфира удалось ограничить в рамках 0,6% от общего размера депозита.

В итоге, сам портфель третьего эшелона уменьшился на сумму свободного ETH в размере 1,1883 ETH. В портфеле остались SNTR и DML (см. скрин ниже)

(было)

(стало)

Так как альткоины DML и SNTR покупались на долгосрочную перспективу, было принято решение оставить их в портфеле несмотря на отрицательную динамику.

Данные активы по прежнему сохраняют потенциал.

SNTR (Silent Notary) — 12 сентября проходит листинг на бирже OkEx и по обещаниям разработчиков, уже до конца сентября они объявят о заключении договорённостей для сотрудничества в области нотариального производства.

DML (Decentralized Machine Learning) — регулярно проводит обновления своего продукта и точно следует своем roadmap. Отчеты о своих обновлениях и последние новости команда активно выкладывает в свой twitter https://twitter.com/DecentralizedML

Можно обратить внимание, на очень низкое количество читателей, которое говорит о том, то продукт пока малоизвестен на рынке, а следовательно, имеет огромный потенциал для развития.

В результате, в портфеле третьего эшелона произошли следующие изменения:

Как видно, основные изменения в портфеле вызваны выводом из него незадействованной доли Ethereum. Данные цифры можно проигнорировать, так как вся данная сумма в полном размере осталась в ДУ.

Однако, по DML и SNTR мы наблюдаем сильное снижение в цене по отношению к BTC, которое объяснимо затяжным снижением самого курса Ethereum.

Общая просадка по портфелю “третий эшелон” составила -0,0054 BTC или -0,5% от всего депозита

Неудачный эксперимент с торговым ботом

Еще одним драйвером для падения стал провалившийся эксперимент с ботом-скальпером.

Суть боты была в отлавливании микро движений против тренда для усреднения позиции.

Настройки для бота следующая

Подключение к бирже Hyipi Binance

Пара BTC_ETC

Стратегия Long

Целевая доходность (процент) 1.5% (total_bought_volume | quote_currency)

Условие начала сделки

Открытие сделки при первой возможности

Объем стартового ордера 0.002 BTC

Объем страховочных ордеров 0.001 BTC

Максимальное количество страховочных ордеров 56

Количество одновременно активных страховочных ордеров 10

Отклонение цены для выставления страховочного ордера (% от стоимости начального ордера) 0.21

Множитель объема страховочных ордеров 1.02

Множитель шага страховочных ордеров 1.0

Stop Loss (процент) 0.0

Перерыв между сделками (секунд) 900

Минимальная цена открытия сделки

Максимальная цена открытия сделки

Минимальный суточный объем 20.0

Создан 16.08.2018 22:38

Объем, выделенный для испытания бота 10% от объема выделенных средств.

Идея бота была в следующем.

Бот играл на повышение с целью в 1,5% по профиту.

В случае движения рынка против тренда, бот усреднялся каждые 0,21%

Основная идея была в том, чтобы создать бота, который работал бы по тренду, используя флуктуации для усреднения позиции и максимизируя тем самым прибыль.

При условии усреднения на микропозицию в 0,001 при каждом падении на 0,21% общее заложенное количество страховых ордеров в 56 штук покрывало просадку в 11,76%.

Учитывая сильный бычий импульс, который случился на паре ETCBTC на фоне истории с листингом на Coinbase, было предположении о состоявшемся развороте тренда в рамках бокового канала, о чем я писал от 17 августа (см. график ниже)

По плану, выделенный резерв в рамках эксперимента должен был покрыть запланированную просадку, а отскок от линии поддержкм затем смог бы закрыть набранную позицию уже в районе курса 0,021 BTC.

Однако, судьба распорядилась по другому, и курс систематически продолжал падение, не давая существенных откатов.

Принять решение о фиксации убытков мешала бычья конвергенция (выделил на графике выше синей стрелкой)

В итоге, когда просадка от первого открытого ордера перевалила уже за 13% я стал искать точки для выхода и закрытия позиции, так как вялость рынка и отсутствие объемов угрожало пробить канал и обвалить курс ETCBTC до новых минимумов.

25 августа я отключил бота и перевел управление сделкой в ручное управление.

26 августа позиция была закрыта при достижении уровня SL по цене 0.001818 BTC

В итоге общий убыток от сделки составил 15

Общий убыток от неудачного эксперимента составил около 7% от открытой позиции в 0.1035 BTC по паре ETCBTC или -0,007 BTC или 0,7% от общей суммы баланса.

Плохой трейд по TRXBTC

9 августа был открыт на повешение с до набором позиции в случае движения против позиции.

Средняя цена входа с учетом усреднения составила 0.00000367 BTC

Рассчет на рост был из-за наличия бычьей конвергенции и нахождения тиккера в близи ключевы уровней поддержки и локальных минимумов на уровне в 300 сатоши.

SL поставил ниже ключевого уровня, по цене 295 сатоши.

Общий лимит позиции не превышал 10% от общей суммы дедпозита.

В результате, как видно на графике выше, рынок пошел против позиции и выбил стоп на 295 сатоши.

Общий убыток от данного трейда составил -0,043 BTC или 4,2% от депозита.

Плохой трейд по LSKBTC

Ошибка схожа с той, что произошла по паре ETCBTC. По Lisk был хороший импульс на новостях о выпуске рабочей версии собственной платформы.

Ожидал отскок от уровня поддержки на 0,000688 и развития бычьего тренда. Стоп поставил ниже уровня поддержки в безопасной зоне 0,0006491 BTC.

Как видно из графика выше, тикер LSKBTC пошел против позиции и пробил ключевой уровень поддержки.

Фиксация произошла по стопу. В результате зафиксирован убыток 0,012 BTC или 1,2% от общей суммы депозита

Падение курса BNB (Binance coin) на 22,6%

Так как основная торговая деятельность ведется на бирже Binance, для экономии на комиссии, в портфеле всегда держится небольшая сумма BNB-токенов, которая не превышает 10 BNB.

Как видно на графике выше, курс BNB за последний месяц упал на 22,6% к BTC, что повлияло в целом на размер депозита в общей сумме -0,004 BTC или -0,4%

Тестирование стратегии «Суперпозиция»

28 августа мной была опубликовано описание новой стратегии «Суперпозиция»

Ниже приведена цитата из публикации:

Название выбрал не случайно. В физике понятие “суперпозиции” говорит о том, что результат воздействия на частицу нескольких внешних сил есть векторная сумма воздействия этих сил.

Тот же самый принцип применен в данной стратегии. Совокупный результат всех индикаторов отражает результат положения тиккера. Следовательно, если Ренко на 30 минутах показывает бычий тренд (пересечение скользящих средних на графике цены и MACD в зеленом цвете) и на графике 4 часов мы видим подтверждение бычьей позиции, то пробитие разворотного уровня (Pivot) будет результатирующим усилием и соответствующим сигналом на сильное, бычье движение.

В данном случае мы полуаем сигнал на покупку.

Причем, чем ближе к уровню разворота сигналы индикаторов показали покупку, тем больше вероятности в сильном движении вверх.

При этом, три уровня сопротивления являются тремя таргетами для покупки.

Уровень для усреднения позиции — уровень Pivot.

SL — уровень Pivot — 3%,

Такие же правила действует в случае суперпозиции для медведей, только все сигналы должны быть на продажу и пробити уровня разворота должна быть сверху-вниз. В таком случае таргетами будут размеченные уровни на поддержку.

Уровень для усреднения позиции — уровень Pivot.

SL — уровень Pivot + 3%

Буду рад, если вы прогоните данную стратегию у себя и поделитесь результатами, так можно быстрее пройти обкатку.

Сам буду проводить тестирование на реале с небольшими суммами и с учетом лимитов по риску в 1% на позицию 👍

Данная стратегия явялется плодом моих собственных трудов. Большая просьба, без моего разрешения, за пределы нашей группы, информацию о ней не выносить.

Чуть позже опубликовал более подробную инструкцию:

Описание

ПЕРВОЕ окно — график японских свечей. ТФ — 4 часа.

На графике — индикатор — точки разворота (Fibonacci, Auto, 2) + EMA 26 и 9 (close)

ниже графика — CM_MacD_Ult_MTF (60,9,21,5) без гистограммы.

ВТОРОЕ окно — Ренко. ТФ — 30 минут — фильтрует боковики и ложные движения.

На графике — индикатор — EMA 6 и 12 (close)

ниже графика — CM_MacD_Ult_MTF (60,9,21,5) без гистограммы.

Применение.

Ищем инструмент на котором есть бычье перекрестье на всех двух графиках и их индикаторах, где сама цена либо пробивает уровень Pivot (P), либо отскакивает от него, но не пересекает первую линию поддержки (R1)

Захожу двумя ордерам с одинаковым объемом, где второй ордер — страховочный, с первым ТP на уровне открытия первого ордера и точкой входа рядом с уровнем Pivot (P). В случае, если график цены пересекает уровень Pivot (P) сверху-вниз, появляется медвежий сигнал, следовательно первый ордер, все TP выставляю в безубыток, либо чуть ниже. Второй- страховочный ордер — все TP на уровне открытия первого ордера или чуть ниже.

В случае роста, защищаем прибыль и переносим стопы.

Торгую к битку, безопасно, мелкими ордерами с риском на общий объем не больше 1% 👍 Инструментов много, точек входа достаточно. Лучше делать несколько небольших безопасных трейдов и систематически наращивать доход, чем брать большой риск на одной сделке.

В рамках тестирования были выявлены следующие недостатки:

· Распределение таргетов по ключевым разворотным уровням в пропорции 25/25/25/25 является неэффективным.

· Стратегия не работает в контртренде к Биткоину. В случае риска медвежьего разворота по паре BTCUSD, сигналы на открытие лучше проигнорировать

· Страховые ордера доказали свою неэффективность. В большинстве случаев данный ордер лишь усилил убытки от движения рынка против позиции.

При этом, сама стратегия доказала свою работоспособность. По множеству сигналов были достигнуты таргеты на уровнях R1

Примеры см. ниже.

В результате тестирования мы видим, что в целом сигнал для входа в «Суперпозицию» отличается точностью.

Однако, из-за неверного подхода в манименеджменте, даже при достижении первой цели, в случае разворота позиции, мы получаем убыток.

Недостаток данной стратегии в сильном запаздывании, которое происходит в первую очередь из-за отставания сигнала по скользящим средним на 4 часах.

В результате тестирования суммарная потеря по всем позициям составила около -0,051 BTC или около 5% от депозита.

Выводы и задачи на будущее.

В итоге мы мы получаем следующие драйвера изменения размера депозита:

Череда неудачных трейдов только подстигнули к глобальному пересмотру стратегии торгов, в результате чего появилась на свет «Суперпозиция».

Основная причина потерь при трейде, это усреднение позиции в случае противохода. Я принял решение отказаться от данного подхода и больше на заниматься усреднением как контрпродуктивной стратегией.

Принято решение ограничить максимальный размер одной позиции в размере 3% от депозита.

В результате тестирования обнаружена закономерность что в 90% случае тиккер достигает точку разворота первого уровня — либо R1, либо S1. Следовательно, имеет смысл 50% открытой позиции закрывать на данном уровне для сохранении прибыли и переноса стопа в безубыток.

Так же я ищу возможности для сокращения задержек для сигналов и в качестве тестовой версии собираюсь рассматривать точку входа на 1% от депозита при условии срабатывания всех сигналов «Суперпозиции» кроме скользящих средних на H4. Где, в случае подтверждения сигналом скользящих будет наращивание позиции +2% от депозита.

Благодаря сотрудничеству с администрацией 3commas, удалось улучшить действующие боты, добавив возможность боту входить и закрывать позиции по сигналам из tradingview.com

Следовательно, появляется реальная возможность автоматизировать стратегию «Суперпозиция» после ее успешного испытания.

В ближайшем будущем основные усилия будут направлены на тестирование стратегии «Супепозиция», её улучшения и адаптация для автоматического трейдинга.

А так же рассматриватся вариант «Суперпозиции» для работы на дневных и недельных ТФ для позиционной торговли и долгосрочного инвестирования.

Всем удачи и хороших профитов!

С Уважением,

Михаил @Hyipov

Дисклаймер

Клуб “Хайпофф Инвестмент Клаб” (от анг. Hyipoff Investment Club), его трейдеры, управляющие и другие члены клуба не дают Вам никаких гарантий доходности и не берут на себя никаких обязательств. Пожалуйста, помните об этом, принимая решение об инвестировании.

Помните, что Вы инвестируете только на свой страх и риск, и, в случае, если ошибутся трейдеры или сумма вложенных Вами средств из-за падение курса токена уменьшится — наш клуб не несет никакой ответственности и не возвращает потерянные Вами в результате торговли средства!

Также, принимая решение об участии в клубе, вы автоматически соглашаетесь с уведомлением о рисках, связанных с использованием токена HYIPi coin (читать здесь)

    My Hyipi

    Written by

    My Hyipi

    Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
    Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
    Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade