Скользящие средние. Часть #2. Волшебные разновидности. Оставляем только нужное.
Значит так, в первой части я разобрал 4 основные типа скользящих средних (СС). Давайте что ли произнесем их снова?
• MA — простой мувинг
• EMA — экспоненциальный мувинг
• WMA — взвешенный мувинг
• SMA — сглаженный мувинг
📌 «Мувинг», это скользящая средняя.
Так вот, чтобы облегчить вам задачу и немного разрядить обстановку, забываем об таких мувингах как WMA и SMA. Я серьезно. Не используют их в крипте, по крайней мере, я такого не видел. Да и вообще их редко где сейчас используют.
📌 Акцент будем делать только на экспоненциальный мувинг (EMA). Он является наиболее продвинутым вариантом для большинства популярных таймфреймов при торговле криптовалютой. Простой мувинг (MA) оставляем только для анализа графиков по свечам длиною в 1 день, а так же для оценки «крестов», о которых я расскажу в следующих статьях. Просто запомните, что использовать мы будем только EMA и её более продвинутые аналоги, о чем я сейчас и расскажу.
«Загружаем» себе в голову следующие понятия, как DEMA + TEMA + HMA. Это наиболее продвинутые варианты экспоненциального мувинга на сегодняшний день. Они проще для понимания и дают больше качественных сигналов на вход и выход из позиций.
DEMA, или Double EMA, или «дабл EMA»
• Сразу формулу дам, для большего понимания:
Расчет здесь не сложный. Чтобы рассчитать точки кривой DEMA, нужно взять точки EMA, затем просто умножить их значение на 2. Получим коэффициент «А». Далее снова берем точки EMA и от них второй раз берем EMA. Т.е. получается, что мы посчитали EMA не от цены на графике а уже от EMA, которая была построена по этим ценам, т.е. EMA(EMA). Это коэффициент «B». Затем просто вычитаем «А-B» и получаем точку на кривой DEMA. Та делаем со всеми остальными точками.
• Простыми словами, это «удвоенная EMA», которая резвее реагирует на смену тренда и быстрые ценовые колебания. Она, собственно говоря, и была создана только лишь с этой целью, чтобы быстрее определить тренд и войти в позицию как можно выгоднее.
Вот более наглядно:
- Из данного скрина видно, что DEMA быстрее отреагировала на смену тренда по Биткоину от 7 мая 2018 года. В это же время обычная EMA покажет смену тренда только 11 мая, т.е. через 4 дня. Этот факт хороши виден по углам загиба мувингов, которые я показал на графике.
TEMA, или Triple EMA, или «трипл EMA»
• Снова даю формулу, а затем «раскрою тему»:
В общем здесь расчет уже чуть сложнее, понимаете, да? Трижды умножаем значение точки на простой EMA, получаем коэффициент «А». Затем, как и в примере выше, берем EMA от EMA и полученное значение точки умножаем на 3, получаем коэффициент «B». Чтобы получить коэффициент «С», нужно дважды взять EMA от самой же себя. В итоге, точка на кривой TEMA будет рассчитываться как: «A — B + C»
• Как вы уже догадались, данный мувинг еще резвее реагирует на изменения цены. Быстрее чем EMA и DEMA.
Накладываю мувинг TEMA на ту же самую позицию на графике от 7 мая:
- TEMA показывает отрицательный угол загиба аж в -20°, что в 2.5 раза «быстрее» чем DEMA. Так же, в отличии от кривой DEMA, «трипл EMA» показал точку входа в «короткую позицию» 6 мая, что еще на 1 день раньше, чем в случае с «дабл EMA».
HMA, или Hull MA, или «MA по Халлу»
• Формула:
Сразу дам понять, что в действительности это «самый быстрый» вариант из классических мувингов. Придумал данную СС некто Алан Халл. Попытаюсь объяснить простыми словами то, что вложено в смысл данного мувинга.
Халл взял обычный мувинг и посчитал в нем среднее арифметическое, получился коэффициент «А». Затем, он от этого же мувинга посчитал среднее арифметическое «обрубив» ровно половину «левого арифметического ряда», т.е. оставив только правые, наиболее крупные цифры. Получили коэффициент «B». Затем мы получаем коэффициент «С» благодаря следующему расчету: «B — A». Для того, чтобы нам получить точку на «кривой Халла», нужно выполнить еще 1 простейший расчет: «B + C». По данным параметрам и строится вся кривая HMA.
Вот уже знакомый вам график с четвертым мувингом HMA:
• HMA дал угол загиба в -14 градусов, что в не так круто, как у «трипл EMA» и сигнал на вход мы получили на 1 день позже. Но в действительности, HMA правда является самым быстрым мувингом из тех, которые «следуют за ценой». Главным достоинством HMA являются сигналы на закрытие длинных и коротких позиций по пересечениям мувингов — ценой. Именно за счет того, что HMA в 80% случаев находится наиболее близко к ценовому графику, мы можем закрывать позиции с наименьшими потерями.
• Чтобы показать вам «истинную природу» мувинга Халла, давайте посмотрим вот на эти графики:
Я уверен, что благодаря пяти графикам выше я дал вам понять, что мувинг Халла отрабатывает прекрасно в качестве сигнала на закрытие позиций. TEMA почти всегда немного запаздывает. И если мы принимали бы решение именно по ней, то в этом случае мы всегда теряли бы некоторый процент от потенциальной прибыли.
В этой статье я разобрал 4 варианта мувинга, которые я использую в торговле криптовалютой и биткоином в частности. Я считаю, что эти скользящие средние наилучшим образом подходят для торговли и дают неплохие сигналы на вход и выход из позиций.
• В этой статье я дал вам лишь представление о том, что это такое. Показал формулы расчета и их применение на реальных ценовых графиках.
- В следующей статье я покажу вам, как можно комбинировать все эти мувинги между собой. Как принимать решения о покупках и продажах не смотря на цену. Какой период лучше использовать для определенных таймфреймов и почему.
На этом я закончу. Спасибо за внимание. Я верю, что вам было это интересно. Иначе вы не дочитали бы до этих строк. Увидимся в следующих выпусках! 👍
