Стресс-тесты ФРС
--
Стресс-тесты ФРС были введены после финансового кризиса. Проводятся они в 2 этапа:
- Первый этап называется Dodd Frank Act Stress Tests (DFAST). Он оценивает достаточность капитала банков для продолжения работы в случае гипотетических кризисных условий.
- Второй — Comprehensive Capital Analysis and Review (CCAR). Он оценивает структуру капитала крупнейших банков. Кроме общих макроэкономических рисков оцениваются также индивидуальные риски банков. Помимо прочего, проверяется адекватность политики в области выплаты дивидендов и выкупа акций. После утверждения политики регулятором, банки могут анонсировать ее.
Подробнее о стресс-тесте можно прочитать здесь: https://www.federalreserve.gov/supervisionreg/dfa-stress-tests.htm
Условия стресс тестов DFAST и CCAR распространяются на банковские организации с активами выше $10 млрд. В этом году проверку проходили 34 системообразующих банка США.
Результаты первого этапа (DFAST) уже известны: все 34 банка располагают достаточным капиталом, чтобы выдержать два представленных регулятором сценария: финансовый кризис и менее значительный спад. В рамках этих сценариев банки понесли бы существенные потери — $493 миллиарда при наиболее неблагоприятном случае. Однако они смогли бы продолжать кредитовать предприятия и домашние хозяйства, благодаря капиталу, накопленному сектором после финансового кризиса.
Член Совета управляющих ФРС Джером Пауэлл:
“Результаты этого года показывают, что даже во время серьезной рецессии наши крупные банки сохранят хорошую капитализацию. Это позволит им обеспечивать кредитование на протяжении всего экономического цикла и поддерживать домашние хозяйства и предприятия в трудные времена”.
Результаты второго этапа будут известны 28 июня. После этого ФРС утвердит или отклонит планы банков по объявлению дивидендов и выкупу акций.
[#основное]
