Бывший менеджер хедж-фонда учит компьютеры имитировать свое поведение
--
Оставив в прошлом году позицию менеджера хедж-фонда, Мухаммед Есильхарк решил основать собственный инвестиционный фонд Q2Q Capital, где существенную роль в подборе акций будут играть обученные им алгоритмы.
За свою 12-летнюю карьеру Есильхарк успел побывать главой Carmignac Gestion Sa по акциям европейских компаний, а также поработать трейдером на Стивена Коэна и хедж-фонд York Capital Management. Для своего нового фонда, который будет управляться из Дубая и Лондона, он планирует привлечь от 40 инвесторов $800 миллионов, из которых уже привлечены $100 миллионов.
Разработанные им компьютерные модели направлены на ускорение генерации идей небольшой команды Q2Q и постоянное самосовершенствование. Модели научены распознавать тренды на основе результатов биржевых торгов и анализировать информацию о компаниях, включая чтение годовых и квартальных отчетов.
Джейкоб Шмидт, ведущий инвестиционный аналитик NLP Financial Management (специализируется на инвестициях в хедж-фонды), выражает некоторый скептицизм относительно шансов Q2Q на успех:
“У него отличный опыт и замечательная идея, но сложность в ее внедрении. Это вопрос денег и ресурсов. Все крупные фонды, имеющие огромные команды, занимаются этим”.
Использование роботов для автоматизации процесса инвестирования — глобальный тренд среди хедж-фондов, стремящихся повысить свою доходность. Так называемые “acronym AI”, интенсивно применяющие искусственный интеллект для улучшения своих результатов, начиная с 2013 года обгоняли конкурирующие хедж-фонды, однако все равно уступали индексу S&P 500.
