Внутридневные движения на BTC

В статистической выборке использовались данные по дневным тайм-фреймам биржи Bitfinex в период с 09.02.15 по 11.02.20 года. Для соблюдения частоты анализа, использовалась внутридневная волатильность цены (дневной минимум-максимум). Полная выборка насчитывает 1817 дней.

Результаты
Стандартное отклонение цены на BTC/USD составляет около 4% (3,96%). Используя стандартное отклонение как процентный шаг, нам удалось сформировать 7 групп данных, отображающих диапазон внутридневного движения:

группа данных 1–7 в порядке убывания

Получив новую информацию, теперь мы сможем рассчитать вероятность появления той или иной группы:

  1. 46,94% = (853/1817*100)
  2. 32,14% = (584/1817*100)
  3. 10,67% = (194/1817*100)
  4. 4,45% = (81/1817*100)
  5. 3,74% = (68/1817*100)
  6. 1,10% = (20/1817*100)
  7. 0,935% = (17/1817*100)

Другими словами, из текущей выборки данных, шанс на движение BTC от 4% до 8% составляет почти 33% или 1к3. В другом случае, шанс того что Биткоин пройдет больше 20% за сутки меньше 1% или 1к100.

Важно учесть, что поведение цены зависит от большого количества переменных и такой подход не даёт гарантированные вероятности движения цены по аналогии с комбинациями в покере, где вероятности всегда статичны.

По вышеуказанному методу, можно вычислить наиболее волатильные месяцы с учетом внутридневной волатильности. Так исторически сложилось, что на горизонте в 5 лет, наиболее живыми месяцами с точки зрения волатильной динамики остаются декабрь, ноябрь и январь.


Nick Koltsov, трейдер-аналитик

Мы — трейдеры!

Written by

Торгуем крипту, получаем опыт, знания и деньги для торговли на условиях 50/50. Лучшим трейдерам — лучшие условия

More From Medium

Top on Medium

Top on Medium

Apr 5 · 6 min read

12K

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade