อยากเริ่มงานสาย Quants เริ่มยังไงดี (1)
ต้องรู้ก่อนว่า มันมีอะไรบ้าง
น้องๆหรือพี่ๆบางคนอาจจะเห็นความโด่งดังของ Jim Simon เจ้าของ Renaissance Medallion Fund อภิมหากองทุน ที่ทำผลตอบแทนกว่า 80% ทุกๆปีติด เป็นเรื่องธรรมดา หรือ Ray Dalio Hedge Fund ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
รู้หรือไม่ว่า มันเป็นคนละแนวกันเลย และใช้คนละ skill set
แต่สิ่งที่เหมือนกันคือ ใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์ สถิติและการเขียน code
ขอแบ่งสายตามความตื่นเต้นให้ฟังก่อน
สาย A — น้องๆหน้าใหม่ มักจะตื่นเต้นกับความว้าวของ technical analysis เพียงแค่ตีเส้นก็ได้ ก็พบทางสว่าง หรืออย่าง indicator ต่างๆทั้ง MACD RSI ช่วยในการซื้อขาย บ้างค้นพบการสร้าง indicator ใหม่ๆด้วยตนเอง เขียนโปรแกรมยิงสั่งซื้อขายเอง รู้จัก backtest algo ที่ตัวเองทำ
สาย B — บางคนกลับไม่เป็นแบบนั้น เชื่อในแนวทางการลงทุนระยะยาว ไม่ซื้อขายบ่อย เน้นกระจายความเสี่ยง เอาเวลาไปทำอย่างอื่น ทำโมเดลพอร์ต เขียนเงื่อนไขทิ้งไว้ เป็นกลยุทธ์ต่างๆ
สาย C — สาย Data Science หันมาลงทุน หา data อะไรก็ได้มาลองงมหาความสัมพันธ์ดู เพื่อบอกว่าสินทรัพย์ที่ลงทุนจะไปทางไหน นี่คือทักษะแห่งอนาคต ที่กำลังมาแทนที่ quants แบบ old world คือ สาย A จอมสร้าง indicator และ B นักกลยุทธ์ แต่ก็ยัง proof ไม่ได้ว่า C นั้นดีกว่า A,B
โดยทั่วไปแล้ว สาย B คือสายที่เค้ารับเข้าทำงานกันในอุตสาหกรรม ถ้าจะเป็น A ก็ต้องผสม B เข้าไปด้วย
แต่สายยอดฮิตเงินเดือนกระจายคือสาย C ที่มาแรง แต่หาคนทำสำเร็จได้ยาก และหาคนสอนไม่ค่อยเจอตามแบงก์ต่างๆในช่วงปี 2020
จริงๆแล้วมีสายอื่นอีก สาย D คือคนทำ High Frequency Trading (HFT) ซึ่งไม่มีงานในไทย ผมตัดทิ้งไปละกัน พวกนี้ต้องไปโลดแล่นเมืองนอก เป็นสายที่รวยที่สุดในตอนนี้ (ก็เงินเดือนนอกนี่หว่า)
ส่วนสาย A ก็ไปตั้ง algorithmic trading ขายของกันเอง ในอุตสาหกรรมไม่ค่อยรับ แนวนี้หาง่าย มีเยอะ future proof ได้น้อย ต้องหนีไปตลาด Forex กันซึ่งแบงก์ก็ไม่ค่อยชอบครับ ลูกค้าส่วนมากก็ยังชอบหุ้นกองทุนธรรมดามากกว่า
คราวนี้มาสู่ความจริงกันว่าเริ่มยังไงดี
ยกตัวอย่างง่ายๆจากของจริง มีกฎเหล็กอยู่ 1 ข้อ เวลาที่ผมรับคนเข้าทำงาน
ต้องลงมือทำเอง ทดเลขเอง และเขียนโค้ดได้เอง
เขียนโค้ดได้เอง คือสิ่งที่เป็น a must เพิ่มมาในช่วงสามปีหลังนี้ หลังไทยแลนด์เลยยุคของ VBA ใน excel ไปแล้ว
ใครที่จะเดินสาย quant แล้วใช้ tools สำเร็จรูป ผมแนะนำว่าไปเป็นนักวิเคราะห์ธรรมดา หรือเป็น sales หรือผู้จัดการกองทุนดีกว่า หรือเป็นสาย A ไป
ส่วนใครที่สามารถผสม A B C ได้อย่างเชี่ยวชาญ คุณก็มีที่ยืนในสังคมแน่นอน ในช่วงปี 2020–2023 นี้ เกินนี้ไม่รู้เหมือนกัน
