導出模型的迴歸式和下結論
上面的表格可讓我們求出此模型的迴歸式為
把下面殘差輸出中台股的預測列copy到新工作表,跟實際的報酬率一起做折線圖
歷經千辛萬苦,模型的預測跟實際報酬率總算出來啦~
觀察兩條線,藍色的實際報酬率的跳動區間硬是比橘色的報酬率大了許多
我認為這模型還是有可取之處的,大致走勢都正確,只是波動太大了
當然不能盡信,但配合時事跟財經素養評估也能作為投資人的參考!
那我們來看看某些突然跳多或跳空的時候發生了什麼
以2016/9/8~2016/9/12為例,美股昨天大跌,所以台股也跟風跌
感覺這其實某方面也證明了美國跟台股真的有連動關係...
因為資料有一段時間了新聞不大好找,所以就用這篇做代表吧
未來假設你想使用模型預測報酬率
將各變數代進去就能求出y,也就是台股的報酬率了
本系列到此結束,感謝閱讀
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