指數、美股、陸股 | 趨勢預測系統 — SPARK A.I.
視覺化看看 AI 對於趨勢的判斷，以及 AI 做的買賣與績效長怎樣！
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本週要北上 Present 一些 AI 系統模型，整理數據、製作報告的同時也順便把一些內容放在這篇文章，跟各位分享一下 「AI 投資模型實際投資狀況」！
主角介紹
名稱：SPARK A.I. 投資模型
出生日：2017 年初開始研發 → 測試 → 優化 → 測試…（無限循環）
完工日：2018 年 12 月中
上線日：2018 年底至今持續運作
工作 1：全球重要指數走勢分析
工作 2：每日分析數百檔美股 / 陸股，對個股趨勢進行﹝多空評分﹞
工作 3：搜尋個股最佳﹝買﹞、﹝賣﹞點
工作 4：客製化自動建構投組+資金管理
涵蓋標的：標的池不斷擴展（目前已涵蓋範圍請見下圖）
花了不少時間開發後，SPARK A.I. 在 2018/12/20 正式開始運作！它每天自動從資料庫蒐集與整理資料，針對標的進行大數據分析，最後產生種種預測結果，一路至今也運行了 10 個多月了！一起來看看 SPARK A.I. 實際上線後的表現吧！
視覺的驗證
上一篇文章的後段有介紹怎麼衡量一個 A.I. 模型的好壞，像是混淆矩陣、AUC面積、回測績效數字等等…比較以開發者的角度進行評測！
有興趣的話可以點下方連結！
傳送門：學會用機器學習預測股價 — 完整流程教學與實作這次我們採用使用者的角度的方式來評測 A.I. 模型，同時也是人類最直覺的方式 — 視覺化驗證，透過把 SPARK A.I. 的預測結果、回測績效做一些簡單的視覺化，就可以非常快速地判斷模型的表現！
不要太複雜，每個標的看 3 張圖就好：
- 多空趨勢評分圖 → 看看 SPARK 的預測評分是否有用？
- 建議進場期間圖 → 看看 SPARK 找的買賣點好不好？
- 累積績效比較圖 → 看看若照著 SPARK 進行買賣有沒有比買進持有好？
SPARK 是怎麼預測「台灣加權指數」的呢？（首例附說明）
標的：台灣加權指數
實際預測期間：2018/12/20 至 2019/10/25
- 圖一的紅綠柱狀圖就是 SPARK A.I. 每日所預測出來的『多空趨勢評分』喔！
- ｛評分 > 0｝的時候柱狀圖是紅色的，數值越「大」代表 SPARK A.I. 認為未來趨勢越有可能「上漲」
- ｛評分 < 0｝的時候柱狀圖是綠色的，數值越「小」代表 SPARK A.I. 認為未來趨勢越有可能「下跌」
- SPARK A.I. 每天都會整合自己預測的『多空趨勢評分』以及其他數據，經過分析後才會得出『進出場的建議』喔！
- 圖二的藍柱狀範圍就是 SPARK A.I. 建議的『買進期間』
- 空白區間就是空手的『觀望期間』
- 圖三的黑線就是買進後一直持有的績效
- 紅線則是依照 SPARK A.I. 建議買賣的績效
績效小報表再額外提供了一些交易策略中常見的資訊，交易次數、進場天數、累計報酬率這三項應該都很好理解，需要額外說明的應該就是最後兩項指標：
最大跌幅：
這段期間，任一時間進場有可能遇到的「最糟情況」。
以圖三舉例的話，如果你的策略是買進持有（黑線），你的績效在 2019 年 5 月 2 號附近創了一個新高，但是後來績效卻一直跌，跌到 2019 年 5 月 28 號左右才停止下跌，這段期間整整跌了 7.2%！
如果你的策略是 SPARK 策略（紅線），最大跌幅的情況是發生在 2019 年 7 月 25 號至 2019 年 9 月 2 號，這段期間紅線跌了 4.3%！
- 風險報酬比：
每承擔「1% 風險」，可以換來「x% 報酬率」？
風險報酬比有很多種算法，在這裡我的算法是：
累計報酬率(%) / 最大跌幅(%) = 一個數值
這個數值「越大越好」！
為什麼呢？舉個簡單的例子你就懂了！策略 A 累計報酬率 20%；最大跌幅 40%；風險報酬比是 0.5
策略 B 累計報酬率 20%；最大跌幅 10%；風險報酬比是 2
你會選擇哪一個策略呢？
以圖三來看的話：
「買進持有（黑線）」累計報酬率是 16.4%，最大跌幅曾經跌 7.2%。相除後代表你每承擔 1% 風險，大概可以換來 2.3% 報酬率
「SPARK 策略（紅線）」過去的累計報酬率是 18.3%，最大跌幅曾經跌 4.3%。相除後代表你每承擔 1% 風險，大概可以換來 4.2% 報酬率
來看幾檔美股吧！
SPARK A.I. 目前涵蓋了 300 檔美股，這次就先呈現其中 5 檔的成績！
首先當然是呈現 SPARK 涵蓋股票當中『表現最優』的股票；再來也要呈現一下『表現最差』的股票；剩下的 3 檔，就讓市場幫我選吧！
撰文時，美股的最後收盤日是 2019/10/25，那就來看看『大型股在 2019/10/25 當日成交量前 3 的股票』吧！
所以要呈現的 5 檔美股分別是：
- SPARK 表現最優股：FCX (Freeport-McMoRan Inc.)
- SPARK 表現最差股：COTY (Coty Inc.)
- 大型股 10/25 當日成交量第 1 名：INTC (Intel Corporation)
- 大型股 10/25 當日成交量第 2 名：BAC (Bank of America Corpration)
- 大型股 10/25 當日成交量第 3 名：T (AT&T Inc.)
標的：FCX - Freeport-McMoRan Inc.
實際預測期間：2018/12/20 至 2019/10/25
選擇原因：FCX 是 SPARK A.I. 在這段期間預測表現最優的股票
標的：COTY - Coty Inc.
實際預測期間：2018/12/20 至 2019/10/25
選擇原因：COTY 是 SPARK A.I. 在這段期間預測表現最差的股票
標的：INTC - Intel Corporation
實際預測期間：2018/12/20 至 2019/10/25
選擇原因：INTC 是作者撰文時，美股最後收盤日 2019/10/25 成交量的第 1 名
標的：BAC - Bank of America Corpration
實際預測期間：2018/12/20 至 2019/10/25
選擇原因：BAC 是作者撰文時，美股最後收盤日 2019/10/25 成交量的第 2 名
標的：T - AT&T Inc.
實際預測期間：2018/12/20 至 2019/10/25
選擇原因：T 是作者撰文時，美股最後收盤日 2019/10/25 成交量的第 3 名
總結
看完這五檔，不知道各位對 SPARK A.I. 有什麼想法呢？
SPARK A.I. 還有非常多檔的結果以及大量的數據可以詳細呈現，但一來是不希望本文太複雜，二來是我要繼續忙北上的報告了…所以之後有機會的話再整理出更多 SPARK A.I. 的結果跟大家分享吧！
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