指數、美股、陸股 | 趨勢預測系統 — SPARK A.I.
視覺化看看 AI 對於趨勢的判斷,以及 AI 做的買賣與績效長怎樣!
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本週要北上 Present 一些 AI 系統模型,整理數據、製作報告的同時也順便把一些內容放在這篇文章,跟各位分享一下 「AI 投資模型實際投資狀況」!
主角介紹
名稱:SPARK A.I. 投資模型
出生日:2017 年初開始研發 → 測試 → 優化 → 測試…(無限循環)
完工日:2018 年 12 月中
上線日:2018 年底至今持續運作
工作 1:全球重要指數走勢分析
工作 2:每日分析數百檔美股 / 陸股,對個股趨勢進行﹝多空評分﹞
工作 3:搜尋個股最佳﹝買﹞、﹝賣﹞點
工作 4:客製化自動建構投組+資金管理
涵蓋標的:標的池不斷擴展(目前已涵蓋範圍請見下圖)
花了不少時間開發後,SPARK A.I. 在 2018/12/20 正式開始運作!它每天自動從資料庫蒐集與整理資料,針對標的進行大數據分析,最後產生種種預測結果,一路至今也運行了 10 個多月了!一起來看看 SPARK A.I. 實際上線後的表現吧!
視覺的驗證
上一篇文章的後段有介紹怎麼衡量一個 A.I. 模型的好壞,像是混淆矩陣、AUC面積、回測績效數字等等…比較以開發者的角度進行評測!
有興趣的話可以點下方連結!
傳送門:學會用機器學習預測股價 — 完整流程教學與實作
這次我們採用使用者的角度的方式來評測 A.I. 模型,同時也是人類最直覺的方式 — 視覺化驗證,透過把 SPARK A.I. 的預測結果、回測績效做一些簡單的視覺化,就可以非常快速地判斷模型的表現!
不要太複雜,每個標的看 3 張圖就好:
- 多空趨勢評分圖 → 看看 SPARK 的預測評分是否有用?
- 建議進場期間圖 → 看看 SPARK 找的買賣點好不好?
- 累積績效比較圖 → 看看若照著 SPARK 進行買賣有沒有比買進持有好?
SPARK 是怎麼預測「台灣加權指數」的呢?(首例附說明)
標的:台灣加權指數
實際預測期間:2018/12/20 至 2019/10/25
- 圖一的紅綠柱狀圖就是 SPARK A.I. 每日所預測出來的『多空趨勢評分』喔!
- {評分 > 0}的時候柱狀圖是紅色的,數值越「大」代表 SPARK A.I. 認為未來趨勢越有可能「上漲」
- {評分 < 0}的時候柱狀圖是綠色的,數值越「小」代表 SPARK A.I. 認為未來趨勢越有可能「下跌」
- SPARK A.I. 每天都會整合自己預測的『多空趨勢評分』以及其他數據,經過分析後才會得出『進出場的建議』喔!
- 圖二的藍柱狀範圍就是 SPARK A.I. 建議的『買進期間』
- 空白區間就是空手的『觀望期間』
- 圖三的黑線就是買進後一直持有的績效
- 紅線則是依照 SPARK A.I. 建議買賣的績效
績效小報表再額外提供了一些交易策略中常見的資訊,交易次數、進場天數、累計報酬率這三項應該都很好理解,需要額外說明的應該就是最後兩項指標:
最大跌幅:
這段期間,任一時間進場有可能遇到的「最糟情況」。
以圖三舉例的話,如果你的策略是買進持有(黑線),你的績效在 2019 年 5 月 2 號附近創了一個新高,但是後來績效卻一直跌,跌到 2019 年 5 月 28 號左右才停止下跌,這段期間整整跌了 7.2%!
如果你的策略是 SPARK 策略(紅線),最大跌幅的情況是發生在 2019 年 7 月 25 號至 2019 年 9 月 2 號,這段期間紅線跌了 4.3%!
- 風險報酬比:
每承擔「1% 風險」,可以換來「x% 報酬率」?
風險報酬比有很多種算法,在這裡我的算法是:
累計報酬率(%) / 最大跌幅(%) = 一個數值
這個數值「越大越好」!
為什麼呢?舉個簡單的例子你就懂了!策略 A 累計報酬率 20%;最大跌幅 40%;風險報酬比是 0.5
策略 B 累計報酬率 20%;最大跌幅 10%;風險報酬比是 2
你會選擇哪一個策略呢?
以圖三來看的話:
「買進持有(黑線)」累計報酬率是 16.4%,最大跌幅曾經跌 7.2%。相除後代表你每承擔 1% 風險,大概可以換來 2.3% 報酬率
「SPARK 策略(紅線)」過去的累計報酬率是 18.3%,最大跌幅曾經跌 4.3%。相除後代表你每承擔 1% 風險,大概可以換來 4.2% 報酬率
來看幾檔美股吧!
SPARK A.I. 目前涵蓋了 300 檔美股,這次就先呈現其中 5 檔的成績!
首先當然是呈現 SPARK 涵蓋股票當中『表現最優』的股票;再來也要呈現一下『表現最差』的股票;剩下的 3 檔,就讓市場幫我選吧!
撰文時,美股的最後收盤日是 2019/10/25,那就來看看『大型股在 2019/10/25 當日成交量前 3 的股票』吧!
所以要呈現的 5 檔美股分別是:
- SPARK 表現最優股:FCX (Freeport-McMoRan Inc.)
- SPARK 表現最差股:COTY (Coty Inc.)
- 大型股 10/25 當日成交量第 1 名:INTC (Intel Corporation)
- 大型股 10/25 當日成交量第 2 名:BAC (Bank of America Corpration)
- 大型股 10/25 當日成交量第 3 名:T (AT&T Inc.)
標的:FCX - Freeport-McMoRan Inc.
實際預測期間:2018/12/20 至 2019/10/25
選擇原因:FCX 是 SPARK A.I. 在這段期間預測表現最優的股票
標的:COTY - Coty Inc.
實際預測期間:2018/12/20 至 2019/10/25
選擇原因:COTY 是 SPARK A.I. 在這段期間預測表現最差的股票
標的:INTC - Intel Corporation
實際預測期間:2018/12/20 至 2019/10/25
選擇原因:INTC 是作者撰文時,美股最後收盤日 2019/10/25 成交量的第 1 名
標的:BAC - Bank of America Corpration
實際預測期間:2018/12/20 至 2019/10/25
選擇原因:BAC 是作者撰文時,美股最後收盤日 2019/10/25 成交量的第 2 名
標的:T - AT&T Inc.
實際預測期間:2018/12/20 至 2019/10/25
選擇原因:T 是作者撰文時,美股最後收盤日 2019/10/25 成交量的第 3 名
總結
看完這五檔,不知道各位對 SPARK A.I. 有什麼想法呢?
SPARK A.I. 還有非常多檔的結果以及大量的數據可以詳細呈現,但一來是不希望本文太複雜,二來是我要繼續忙北上的報告了…所以之後有機會的話再整理出更多 SPARK A.I. 的結果跟大家分享吧!
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