Hard Skills และ Soft Skills ที่จำเป็นสำหรับการเทรดอย่างเป็นระบบ (Systematic Trading)
ถ้าจะเทรดอย่างเป็นระบบ เราจำเป็นต้องรู้อะไรบ้างนะ ?
เรายังขาดความรู้ในส่วนไหน ?
หรือควรเพิ่มทักษะใดที่ทำให้ระบบดีขึ้น ?
เทรดเดอร์หลายคนคงเคยมีคำถามเหล่านี้ผุดขึ้นมาในหัวเต็มไปหมด โดยในบทความนี้ ผมจะเล่าถึงทักษะที่จำเป็นทั้ง Soft Skills และ Hard Skills สำหรับการเทรดอย่างเป็นระบบให้ทุกคนได้ทราบกันครับ
เริ่มที่ Hard Skills กันก่อนเลย !
- Programming:
การเขียนโปรแกรมเป็นทักษะที่ขาดไม่ได้สำหรับการเทรดอย่างเป็นระบบ เนื่องจากช่วยให้เราสามารถกำหนดกลยุทธ์การเทรด รวมไปถึงการ Backtest ระบบกับข้อมูลในอดีตได้ นี่ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการพัฒนาและการนำกลยุทธ์การเทรดที่มีประสิทธิภาพไปใช้งานจริง โดย Programming Language ที่นิยมใช้กันในปัจจุกัน ได้แก่
- Python
- Pine Script (TradingView)
- AFL (Amibroker)
- MQL5 - Data Analysis and Research:
ในยุคสมัยนี้ ถ้าจะพูดว่า Data คือทรัพย์สินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่จำเป็นในการวิเคราะห์ ก็คงจะไม่ไกลจริงเกินไป และสิ่งที่ต้องตระหนักอีกอย่างหนึ่งคือ ความสามารถในการนำข้อมูลที่มีมาใช้ให้เกิดประโยชน์หรือนำมาวิเคราะห์เพื่อหา Insight ได้ โดยจะเกี่ยวข้องกับทักษะทางด้าน statistics ต่างๆ อาทิ เช่น
- Descriptive Statistics
- Correlation and Diversification Metrics
- Statistical Tests
- Time Series Analysis
- etc.
นอกจากนี้ทักษะทางด้านการ Research ก็สำคัญไม่แพ้กัน คืออย่างน้อยคุณต้องสามารถอ่าน paper, textbook หรือบทความภาษาอังกฤษของต่างชาติได้ เพื่อนำมาจับใจความ ตั้งคำถามที่มีนัยสำคัญ และปรับใช้กับกลยุทธ์ของคุณได้ ในส่วนนี้ผมคิดว่า มันคือขุมทรัพย์ที่ล้ำค่าอีกแหล่งหนึ่งเลยครับ มีประโยชน์มากๆ - Risk Management:
หนึ่งในทักษะที่สำคัญที่สุดสำหรับการเทรดอย่างเป็นระบบ ก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องการจัดการกับความเสี่ยง ซึ่งถือว่าเป็นเกราะป้องกันความผันผวนของตลาดสำหรับเทรดเดอร์เลยทีเดียว และเทรดเดอร์ส่วนใหญ่มักจะละเลยกับเรื่องนี้ เอาแต่ไปโฟกัสในเรื่องของการทำ Profit ให้ได้เยอะๆ, Win Rate สูงๆ โดยไม่ได้คำนึงถึงความเสี่ยงเลย (เป็นตัวอย่างที่ไม่ดี ไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่งนะครับ) ตัวอย่างของความเสี่ยงที่เราควรทราบไว้ จะมีดังนี้
- Value at Risk (VaR)
- Conditional Value at Risk (CVaR)
- Tail Risk Hedging
- Liquidity Risk
- Maximum Drawdown
- etc.
ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ สามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้ ซึ่งเราจำเป็นต้องตระหนักและพัฒนากลยุทธ์เพื่อลดความเสี่ยงเหล่านี้เสมอครับ - Backtesting and Optimization:
การทำ Backtest ก็เปรียบเสมือนการทดลองสูตรยาต่างๆในห้องทดลองของคุณ ก่อนที่จะนำไปใช้งานจริง ซึ่งช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งกลยุทธ์การเทรดด้วยข้อมูลในอดีตได้ โดยสิ่งที่จำเป็นสำหรับการ Backtest มีหลายขั้นตอนด้วยกัน อาทิ เช่น
- Data Quality and Cleaning
- In-Sample & Out-of-Sample Testing
- Transaction Costs and Slippage
- Benchmark Comparison
- Sensitivity Analysis
- Walk-Forward Analysis
- Performance Metrics
- Monte Carlo Simulation
- etc.
ไว้มีโอกาสจะมาเล่าให้ฟังอย่างละเอียดนะครับ
นอกจากนี้การ Optimization ก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน โดยหลักๆจะเกี่ยวข้องกับการปรับพารามิเตอร์ของกลยุทธ์การซื้อขายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องระวังคือ Overfitting ครับ (คือ การสร้างกลยุทธ์ที่ทำงานได้ดีกับข้อมูลในอดีตเท่านั้น แต่ล้มเหลวในการซื้อขายจริง) ซึ่งเป็นสิ่งที่หลายคนเจอกันบ่อยมาก *.*
ถัดไป จะเป็นในส่วนของ Soft Skills ครับ
- Discipline:
“วินัย” ถือว่าเป็นรากฐานในการสร้างกลยุทธ์การเทรดที่ประสบความสำเร็จ ไม่ใช่แค่ความสามารถในการยึดติดกับแผนการเทรด แต่มันเป็นศิลปะของการยึดมั่นในกฎเกณฑ์ของการควบคุมตนเองที่เข้มงวด ซึ่งเราต้องมีความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ต่อแผนการเทรด การควบคุมอารมณ์ และกรอบความคิดในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ท้ายที่สุดแล้ว ผมบอกได้เลยว่า เทรดเดอร์ที่มีวินัยจะมีความพร้อมที่ดีกว่าในการประสบความสำเร็จในระยะยาวครับ - Patience:
ตลาดหุ้นจะทดสอบความอดทนของเราเช่นเดียวกับความพยายามอื่นๆ หลายต่อหลายครั้งที่เราพัฒนาระบบเทรดแล้วไม่สำเร็จ, ไม่ถึงเกณฑ์ที่ตั้งไว้, แพ้ Benchmark, นำระบบที่ Backtest มาอย่างดีแล้วไปใช้จริงกลับไม่ได้ผล และความล้มเหลวอื่นๆอีกมากมาย สำหรับผมแล้ว ถือว่าเป็นกำแพงที่ทุกคนต้องเจอครับ ไม่ใช่เรื่องแปลกเลย สิ่งที่เราต้องพึงระลึกไว้เสมอคือ อย่าย่อท้อ ล้มได้ แต่ต้องลุกให้ไว นำความล้มเหลวมาเป็นบทเรียน และพัฒนาต่อไปเรื่อยๆครับ - Continuous Learning:
โลกแห่งการเทรดเรียกได้ว่า เป็นโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา หากต้องการประสบความสำเร็จ เราจำเป็นที่จะต้องเป็นนักเรียนตลอดไป อย่าทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้ว เราต้องรู้จักระบบของเราให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ จุดแข็ง-จุดอ่อน คืออะไร, ได้เปรียบ/เสียเปรียบกับสภาวะตลาดแบบไหน รวมไปถึงการศึกษาเอกสารการวิจัยของต่างประเทศ หนังสือต่างๆ และเปิดรับแนวคิดและกลยุทธ์ใหม่ๆตลอดเวลา ดังคำกล่าวที่ว่า อย่าหยุดที่จะเรียนรู้ครับ - Adaptability:
ความยืดหยุ่นในตนเอง ถือเป็นเกราะป้องกันการเปลี่ยนแปลงของตลาดในยุคนี้ได้เป็นอย่างดี ไม่ใช่แค่การมีกลยุทธ์สำรองเท่านั้น แต่รวมไปถึงความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรวดเร็วเมื่อตลาดเปลี่ยนไป ตลาดเมื่อ 10 ปีที่แล้ว ก็ไม่เหมือนกับตลาดปัจจุบันอย่างชัดเจน กลยุทธ์ที่เคยใช้ได้ตอนนี้หรือเมื่อปีที่แล้ว ก็ไม่มีอะไรรับประกันว่าจะใช้ได้ในอีก 3 ปี หรือ 5 ปีข้างหน้า สิ่งที่ต้องพึงระลึกไว้คือ เราต้องรู้ได้อย่างรวดเร็วว่าเมื่อไหร่ที่พฤติกรรมตลาดเริ่มเปลี่ยนไป เมื่อไหร่ที่กลยุทธ์ของเราเริ่มใช้ไม่ได้ผล เมื่อไหร่ที่ต้องปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับสภาวะตลาด ณ ปัจจุบัน และถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นไปอีกคือ ต้องเจาะลึกเข้าไปถึงการค้นคว้าระบบเทรดที่สามารถปรับเปลี่ยนตามสภาวะตลาดได้ !!! (ถ้าทำแล้ว ใช้ได้จริง มากระซิบบอกผมด้วยนะครับ)
สรุป
การเรียนรู้การเทรดอย่างเป็นระบบไม่ใช่จุดหมายปลายทาง แต่เป็นการเดินทางอย่างต่อเนื่องของการพัฒนาตนเอง เมื่อคุณเริ่มต้นการเดินทางครั้งนี้ ช่วงแรกคุณจะเจอกับความยากลำบากเต็มไปหมด ต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ สิ่งที่ไม่เคยรู้อีกมาก ต้องยอมรับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา คิดค้นกลยุทธ์เป็นสิบ แต่ใช้ไม่ได้ผล (แน่นอนครับ ผมไม่ได้มาขายฝัน) แต่ถ้าคุณไม่ย่อท้อหรือล้มเลิกไปเสียก่อน คุณจะค้นพบว่า ความพยายามและเวลาที่เสียไปของคุณ จะให้ผลตอบแทนที่คุ้มยิ่งกว่าคุ้มแน่นอนครับ
“Lifelong learning”
Algo Alchemist