ตอนที่4: จำลองการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นด้วย Monte Carlo
ก่อนอื่นขอบอกนิดนึงก่อนว่าอะไรคือ Monte Carlo
Monte Carlo เนี่ยคือการใช้การสุ่มตัวอย่างซ้ำ ๆ จากข้อมูลที่เรามีเพื่อสร้างชุดข้อมูลจำลอง โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ทางสถิติ เช่น การวิเคราะห์การถดถอย (Regression analysis) ประโยชน์ของมันก็คือ ข้อมูลจำลองที่เราได้มาได้นั้น เหมือนกับเป็นการวิเคราะห์ความน่าจะเป็น หรือความเป็นไปของข้อมูลชุดนี้ในอนาคต ทำให้เราสามารถวิเคราะห์หรือหาวิธีการเพื่อพัฒนาองค์กร
ตัวอย่างการใช้ Monte Carlo
- เริ่มจากดาวน์โหลด Spread Sheet ได้จาก http://alphabench.com/data/monte-carlo-simulation-tutorial.html หลังจากนั้นเราจะได้หน้าตาข้อมูลแบบนี้ออกมา คือ มีค่า Starting Price มาให้ และค่า Annual ที่เราจะนำมาใช้สร้างข้อมูลจำลองต่อไป จากตารางที่เห็น ฝั่งซ้ายคือเราต้องการจำลองชุดข้อมูลจำนวน 44 ชุด
2. ต่อมาคือเราจะหาค่าความผันผวน หาได้จากสูตร =B2/SQRT(252)
3. เริ่มหาข้อมูลจำลองแรก โดยสูตร =B1*(1+norminv(rand(),0,$B$3)) จาก B1 คือDay 1 แล้วทำเรียงลงไปจนครบทุกข้อมูล
4. เอาข้อมูลสุดท้ายจากตารางข้อมูลชุดแรก มาเพื่อทำการจำลองข้อมูลชุดต่อไป เพราะมันเป็นการจำลองข้อมูลแบบการสุ่มตัวอย่างอย่างสุ่มซ้ำๆกันเพื่อสร้างข้อมูลที่จำลองตามตัวแบบคณิตศาสตร์
หลังจากนั้นคุมแถบดำตารางข้อมูลในชุดถัดไปจนถึงข้อมูลชุดที่1000
หลังจากปล่อยแถบนั้นออก เราจะได้ชุดข้อมูลชุดที่2ออกมาอีก 1 ชุด จำนวน 1000 ข้อมูล
5. สุดท้ายคือการคิดค่า Mean Price โดยใช้สูตร =average(H4:H1003) แล้วต่อด้วยการคิดค่า Median โดยใช้สูตร =median(H4:H1003) แล้วคิดค่า St Dev =STDEV.S(H4:H1003) แล้วสร้างกราฟจากข้อมูลชุดแรก
บทสรุป
การทำ Monte Carlo เพื่อจำลองชุดข้อมูลขึ้นมาอีกชุด ช่วยในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง หรือความเป็นไปได้ แนวโน้มต่างๆ เพื่อพัฒนาให้องค์กรดีขึ้น สำหรับบล็อคของเรา Monte Carlo ทำให้เราสามารถคาดการณ์ตัวเลขในอนาคตได้ เพื่อดูแนวโน้วหุ้นแล้วนำไปใช้วิเคราะห์ในชีวิตจริง เพราะการลงทุนเกี่ยวกับหุ้นมีความเสื่ยงมาก เพราะฉะนั้นการที่เรามีเครื่องมีที่ช่วยในการวิเคราะห์ ก็เหมือนกับการลดความเสี่ยงทางหนึ่ง
