Банки как баки

семинар по Математической экономике 19 декабря, во вторник, в 11–30 в ауд. 520

И.М. Сонин, К.И. Сонин (UNC Charlotte, ЦЭМИ РАН, Univ. of Chicago Harris School of Public Policy, НИУ ВШЭ)

Мы рассматриваем простую модель взаимозачетов (клиринга) в финансовых сетях. В этой модели банки (фирмы, агенты) представлены как баки (резервуары) наполненные жидкостью (деньгами), которые могут втекать и вытекать в непрерывном времени. Этот подход позволяет получить простое рекурсивное решение классической статической модели финансового клиринга впервые рассмотренной в статье Айзенберга и Ноэ (2001). Наша модель предлагает и практический механизм одновременных платежей. Динамическая структура нашей модели позволяет также анализировать другие вопросы возникающие в финансовых сетях, и потенциально открывает возможности рассмотрения более сложных динамических сетей. Наш подход можно использовать и для решения нелинейных уравнений типа уравнений Беллмана, возникающих в задачах оптимальной остановки и других задачах оптимизации.

19 декабря, во вторник, в 11–30, ауд.520
Семинар “Математическая экономика”
рук. В.И. Данилов, В.М. Полтерович
Нахимовский проспект 47, 5 этаж, аудитория 520, вход свободный
https://goo.gl/maps/QnZ6TMn5Whp