Кредитные рейтинги российских банков и отзывы банковских лицензий 2012–2016

семинар по Математической экономике 14 ноября, во вторник, в 11–30 в ауд. 520

А.Д. Живайкина, А.А. Пересецкий (НИУ ВШЭ)

В данной работе рассматриваются 11 кредитных рейтингов российских банков, присваиваемых банкам как международными, так и российскими рейтинговыми агентствами в период 2012–2016. Построены эконометрические модели этих рейтингов по открытым данным — финансовым показателям банков и макроэкономическим индикаторам. На основе исторических данных по отзывам лицензий банков построены эконометрические модели вероятности отзыва лицензии отдельно по различным формулировкам отзыва лицензии. Эти модели позволили проанализировать до какой степени ЦБ при отзыве лицензий опирается на рейтинги, и до какой степени рейтинговые агентства учитывают возможность отзыва лицензии в краткосрочном периоде. Наиболее полно целям регулятора соответствуют агентства S&P, Moody’s и Эксперт РА.

14 ноября, во вторник, в 11–30, ауд.520
Семинар “Математическая экономика”
рук. В.И. Данилов, В.М. Полтерович
Нахимовский проспект 47, 5 этаж, аудитория 520, вход свободный
https://goo.gl/maps/QnZ6TMn5Whp