Макропоказатели российской экономики и цены на нефть: анализ коинтеграции

Семинар “Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании” 13 ноября 2018 г.

П.К. Катышев (ВШЭ, ЦЭМИ РАН)

Аннотация:
Общепризнанной является тесная связь экономики России с мировыми ценами энергоносителей, в частности, с мировыми ценами на нефть. Изменение цены нефти почти мгновенно отражается на курсе рубля по отношению к доллару. В работе строятся и оцениваются модели долговременных связей между основными макроэкономическими показателями России и мировыми ценами на нефть. Теоретической основой рассматриваемых моделей является понятие коинтеграции, интерпретируемое как наличие долговременных связей исследуемых временных рядов. Результаты, полученные в данной работе, показывают, что коинтеграция между макроэкономическими показателями российской экономики и мировыми ценами на нефть существует. Более того, начиная c 2001 г. коинтеграция выявляется более значимо, чем на всем исследуемом интервале с 1995 г. по 2013 г.

13 ноября, во вторник, в 16–00
Семинар “Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании”
Руководители семинара: к.ф.-м.н.
Аркин Вадим Иосифович, к.ф.-м.н. Белкина Т.А., д.ф.-м.н. Пресман Эрнст Львович 
 Ученый секретарь: Шелемех Елена Александровна 
E-mail:
letis@mail.ru (Шелемех Е.А.), t_bel@mail.ru (Белкина Т.А.)
Нахимовский проспект 47, 19 этаж, аудитория 1918.
https://goo.gl/maps/QnZ6TMn5Whp