Описание экономики со случайной сеткой времени

Семинар “Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании” 26 марта 2019 г.

Жукова А.А., Поспелов И.Г. (ФИЦ ИУ РАН)

Аннотация:
Представлены описания двух блоков экономических агентов: потребителя и производителя. Состояния агентов меняются в случайные моменты времени, описываемые пуассоновским процессом. В первой модели агент-потребитель формирует спрос на кредиты покупки товаров, которые могут реализовываться в случайные моменты времени. Во второй модели ставится задача оптимальных выплат дивидендов собственникам фирмы, которая берет кредит и осуществляет инвестиции в случайные моменты времени. В обеих задачах сформулированы условия оптимальности управления в виде синтеза и получены приближенные решения в случае большой частоты наступления моментов смены состояния. В докладе будут обсуждаться сложности анализа этих моделей и способы их преодоления.

26 марта, во вторник, в 17–00
Семинар “Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании”
Руководители семинара: к.ф.-м.н.
Аркин Вадим Иосифович, к.ф.-м.н.Белкина Т.А., д.ф.-м.н. Пресман Эрнст Львович 
 Ученый секретарь: Шелемех Елена Александровна 
E-mail:
letis@mail.ru (Шелемех Е.А.), t_bel@mail.ru (Белкина Т.А.)
Нахимовский проспект 47, 11 этаж, аудитория 1121–2.
https://goo.gl/maps/QnZ6TMn5Whp