Применение системы компьютерных алгебр для построения решения задач оптимальной остановки конечной марковской цепи

Семинар “Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании” 26 сентября 2017 г.

Хаметов В.М., Ясонов Е.В. (ЦЭМИ РАН, МИЭМ НИУ ВШЭ)

Аннотация:
В докладе будет рассмотрена задача оптимальной остановки согласованной случайной последовательности с конечным горизонтом. Выводится рекуррентное соотношение беллмановского типа, которому удовлетворяет «урезанная» цена оптимальной остановки. На основе этого соотношения устанавливается критерий оптимальности момента остановки. В докладе приводится аналитическое решение нескольких новых задач оптимальной остановки геометрического случайного блуждания на конечном интервале времени. Для решения указанных задач использована система компьютерных алгебр Wolfram Mathematica.

26 сентября, во вторник, в 16–00
Семинар “Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании”
Руководители семинара: к.ф.-м.н. Аркин Вадим Иосифович, к.ф.-м.н. Белкина Т.А., д.ф.-м.н. Пресман Эрнст Львович 
 Ученый секретарь: Шелемех Елена Александровна 
E-mail: letis@mail.ru (Шелемех Е.А.), t_bel@mail.ru (Белкина Т.А.)
Нахимовский проспект 47, 11 этаж, аудитория 1121–3.
https://goo.gl/maps/QnZ6TMn5Whp