이더리움 커버드콜 전략 업그레이드 및 데이터 검증 결과
이 글은 플린트 파이낸스 리서치 리드 0xTinkerer님 글의 번역본 입니다.
원문 : ETH Covered Call Strategy Update (incl. backtests)
업그레이드된 이더리움 전략의 데이터 검증 결과에 따르면 3년간 USD 가치가 17배 증가한 것으로 나타났습니다.
전략 성과 요약
플린트는 ETH Covered Calls +⍺를 지난 14주기 동안 손실 없이 운영했습니다. 이 전략의 초기 목표는 주간 단기 차익 거래를 추가하여 BTC 전략과 동일한 체계적인 콜 매도 거래를 적용하도록 설계했었습니다. 결과는 매우 인상적이며 95일 동안 3.79%의 누적 수익을 냈으며 연이율로 환산하면 약 14.56% 입니다. 플린트 파이낸스 전략 페이지에서 거래 세부 정보 및 성과를 모두 추적할 수 있습니다.
같은 기간 동안 유사한 옵션 전략 제공자는 연간 5.26%의 수익률을 기록했으며 -2.3%의 손실이 한 번 발생했습니다.
우리는 이러한 결과에 매우 만족하지만, 완벽주의자로서 데이터를 사용하여 성능과 안정성 측면에서 전략을 더욱 개선하기 위해 항상 노력하고 있습니다. 따라서 ETH 전략을 계속해서 조금씩 개선을 해왔고 이제 지난 노고의 결과를 공유할 자신이 생겼습니다.
전략 업그레이드 : ‘ETH 커버드콜 +⍺’ ️👉 ‘ETH 커버드콜 x3’
‘ETH 커버드콜 +⍺’를 종료하고 전략을 ‘ETH 커버드콜 x3’로 업그레이드할 예정입니다. 원래 전략의 +⍺ 측면에 대한 과거 데이터를 검증한 후 차익 거래가 원하는 만큼 안정적이지 않다는 결론을 내렸습니다 (생각보다 높은 손실율이 확인되었습니다).
그러나 전략의 핵심, 즉 주간 콜 옵션 매도는 장기간에 걸쳐 여전히 긍정적인 수익을 보여줍니다. 따라서 수익을 극대화하기 위해 전략의 변수를 최적화하고 사용되는 최대 레버리지를 2배에서 3배로 늘렸습니다.
전략 성과
전략 스펙
데이터 검증 결과에서 체계적인 ETH 커버드콜 x3 전략은 3년 동안 90.4%의 총수익률과 30%의 연간 수익률을 기록했습니다. 손실 발생 비율은 약 4.5% 였으며 손실당 평균 -8.4%가 발생했습니다.
달러 기준으로 $12,887(100 ETH)를 투자하고 이 전략을 사용했다면 잔고 가치는 3년 동안 $227,731(190 ETH)로 17배 증가했을 것입니다.
경쟁사 비교
또한 전략 검증에 활용된 데이터 세트를 사용하여 경쟁사의 수익을 거의 동일하게 복제할 수 있습니다. 경쟁사의 전략에 이더리움을 계속 예치했을 경우의 수를 포함하여 다음과 같은 비교 차트를 만들 수 있었습니다.
플린트의 전략은 수익률에 비해 낮은 MDD(최대 하락률)를 보였고 손실 주간도 훨씬 적었습니다.
개선된 이더리움 전략은 2월 17일 부터 시작되며 구독 마감시간은 오후 3시 입니다.
마지막으로, 좋은건 나눠야 제맛이죠! 플린트 파이낸스에 친구를 초대하시고 업계에서 가장 후한 추천인 프로그램에 참여해보세요!
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Disclaimers: 이 전략은 암호화폐에 대한 높은 레버리지와 옵션을 사용하는 매우 공격적인 전략입니다. 강제 청산은 수익성에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 이 글은 투자 권유의 글이 아니며 과거의 성과가 미래의 결과를 보장하지 않는다는 것을 유의하시기 바랍니다.
