Теханализ и бототорговля
Этот “укороченный лонгрид” будет достаточно субъективным.
- Я не верю в способность “индикаторов” да и всего теханализа предсказывать курс.
- Я не верю в “уровни”, “пробитие”, “волны Эллиота” и прочие MACD\RSI\EMA\SMA\Fibbo.
- Я не верю в магические “cloud-based-artificial-intelligence-big-data-quantum-mathematically-proven-groundbreaking algorythms”.
Зачем же тогда притягивать к этой статье теханализ? Дело в том, что некоторые индикаторы достаточно неплохо показывают “что случилось только что”. Такие индикаторы, относящиеся к группе “lagging indicator”, никак не предсказывают будущее, но отлично показывают настоящее и недавнее прошлое. Для обычной торговли это не имеет практически никакой пользы. И тут мы подходим к одной из проблем ботов в торговле: как боты понимают что происходит? Человек видит картину целиком — график цен колеблется вверх и вниз, видно где было “дно”, а где “вершина”, и скорее всего нынешний тренд. Если хочется более крупного масштаба — выбираешь период побольше, и вперед. Я, наверное, удивлю кого-то, если скажу что для поиска такого простого понятия как “локальный экстремум” (то есть — минимальное либо максимальное значение в достаточно большом интервале) зачастую используются генетические алгоритмы — это не такая простая задача, как кажется на первый взгляд.
Также неочевидный момент есть в “восприятии” ботом информации от биржи. Опять же, кому-то это давно понятно, кому-то — нет; но на бирже нет свечей. Там есть бесконечный поток сделок, разделенных миллисекундами (наносекундами?) и нет такого понятия как “период”. Также в связи с этим традиционный ТехАнализ, основанный на свечах (Renko, HeikenAshi, CandleHLC и любые другие) не имеет смысла, так как “свечей” как таковых нет. Изначально “свечи” были придуманы для фондового рынка, чтобы в понятном виде показывать как рынок “открылся\закрылся” и что происходило в процессе. Однако, вы можете спросить — ведь сейчас все еще есть день, час — почему свечи бесполезны? Суть очень простая. Во-первых сейчас нет строгих “часовых” или “дневных” свечей, так как рынки открыты для всего мира, а часовые пояса бывают отличаются даже на 30 минут — так что “часовая” или “дневная” свеча в Нью-Йорке это несколько кусков соседних свечей в Бангладеше. Во-вторых “физический” (а скорее психологический) смысл указывать на свече OHLC параметры был связан как раз с фактом недоступности рынка “между” периодами. Если у вас были обязательства продать какие-то активы — то вам это нужно было сделать до “закрытия” рынка. То есть нельзя было подождать “еще чуть-чуть”; отсюда появились очень полезные наблюдения и замечания о том, что рынок “растет” если High~Close, и что рынок не знает что происходит если Open~Close.
Можете проделать простой психологический эксперимент, вот прямо сейчас подумайте “а что если я не смогу продать монету, которой торгую, к закрытию свечи?”. Я думаю никаких переживаний это не вызовет — ну не продали на этой свече — продам на следующей. Главное чтобы цена не упала. И сравните это с установкой “я должен продать до закрытия свечи, иначе не продам вообще!”. Сразу замечу что на фондовой бирже было такое понятие как Overnight change, то есть цена могла за ночь без проведения торгов упасть\подняться чисто “на ожиданиях”.
Еще одно замечание по бесполезностям свечей — без указания средней цены, медианы по цене и объема торгов они не просто бесполезны, но даже вредны, так как простые “сопли” размазанные вверх и вниз (high\low) никаким образом не указывают на количество сделок, проведенных по этой цене. Была ли это одна случайная сделка? А может быть цена сходила вверх и резко упала обратно вниз? А может за этот период было всего 4 сделки? Согласен, их можно дополнить графикам с указанием объема, среднего и тп.; но какой смысл тогда отводить самую большую площадь под достаточно бесполезный график? Тут естественным образом появляется вопрос — если свечи сейчас настолько бесполезны — зачем их все еще используют? Ну это вопрос из разряда “почему люди все еще ездят на ВАЗ и боятся крипты” — просто так исторически сложилось.
Однако прошу прощения, я отвлекся. В чем вывод из всего вышесказанного? Строго говоря, для бота нужен не столько “теханализ” и его магия (возможности предсказывать будущее поведение), сколько некоторые отдельно взятые индикаторы. Их задача — позволить боту “видеть” рынок в конкретный момент времени, а именно “сейчас”. Такими индикаторами чаще всего служат самые простые — RSI, MovingAverage, Volume-weighted average, MACD, BollingerBands. Используя индикаторы важно не поддаться эйфории и не путать рынок с физическими процессами. Тут отсутствует понятие “инерции”, “детерминированности”, “памяти” или “усталости”. Для простейших ботов (выставил ордер на покупку -2% от базы и +2% на продажу, подождал, обновил ордеры) естественно ни к чему ввязываться в сложности с ТА. Для ботов, ориентированных на более сложные стратегии, важно понимать в какую сторону идет рынок сейчас, и какие объемы “в игре”. По сути это просто углы на касательных от графика колебания цены, количества сделок и объемов, которые помогают ориентироваться в настоящем.
