Prevendo o preço do petróleo Brent a partir de dados do IPEA
Criação de dashboard e modelo preditivo do preço do petróleo Brent a partir de dados do IPEA.
Desenvolvido para a Pós Tech Data Analytics — FIAP, em maio de 2024.
Autores:
Introdução
O petróleo é uma mistura complexa de hidrocarbonetos e outros compostos orgânicos que se formou ao longo de milhões de anos a partir de restos de organismos marinhos e terrestres. Seu uso e de seus derivados remonta a civilizações antigas, como os sumérios e babilônios.
Entretanto, o interesse pelo petróleo começou a crescer no século XIX, especialmente após a Revolução Industrial. O primeiro poço de petróleo foi perfurado em 1859 por Edwin Drake nos EUA, na Pensilvânia. Esse evento foi um marco para indústria do petróleo, considerado o início da indústria do petróleo.
Já no século XX, o petróleo se tornou um dos recursos mais importantes do mundo. A invenção do automóvel e o desenvolvimento da indústria automobilística impulsionaram a demanda por gasolina.
Hoje o mundo enfrenta desafio relacionados ao uso do petróleo. Há uma crescente pressão para transitar para fontes de energia mais sustentáveis devido ao seu impacto ambiental. A transição energética está em andamento, mas o petróleo ainda desempenha um papel significatico na economia global.
Petróleo Brent
Os valores dos barris de petróleo tem preços diferentes, de acordo com o tipo de extração. E quando falamos de preço do petróleo, as informações são atreladas a dois nomes: Brent e WTI. Elas se referem ao local onde o petróleo foi extraído.
O petróleo Brent foi nomeado dessa forma pois era extraído de uma base da Shell chamada Brent. Hoje em dia, a palavra Brent define todo o petróleo extraído no Mar do Norte e comercializado na Bolsa de Londres.
O barril Brent é o valor de referência mundial, usado, inclusive, pela política de preços da Petrobras.
Já o WTI refere-se a West Texas Intermediate, petróleo produzido na principal região petrolífera dos EUA.
A cotação do mercado afeta diretamente toda a população, pois influencia nos preços dos seus derivados como o diesel e a gasolina. Assim impactando o preço do transporte e afetando todas as mercadorias.
A cotação do petróleo Brent é referência para os mercados europeu e asiático. E por ser produzido próximo ao mar, os custos de transporte são significativamente menores.
Processo do trabalho
Utilizamos os dados do site da ipea, essa base dados contem duas colunas, data e preço (dólar) no período do ano de 1987 até 2024.
Como banco de dados utilizamos o PostgreSQL.
Extraimos os dados do site, depois utilizamos o Knime para fazer um ETL e conseguir enviar ao BD para consumir e iniciar a análise.
Com o auxílio das ferramentas VsCode e Google Colab iniciamos a análise dos dados.
Para nos auxiliar utilizamos as bíbliotecas: Pandas, Matplotlib, Seaborn, Prophet.
Dashboard no Power BI
Aqui apresentamos essa análise temporal do preço do petróleo ao longo das décadas análisadas (período de 1987 até 2024). Utilizamos a ferramenta do Power BI.
Acesse o código do Power BI por aqui.
Nota: Como não utilizamos o módulo pŕo da ferramanta não conseguimos disponibilizar o dashboard interativo aqui no artigo.
Análise preditiva do preço do petróleo
Com base nos dados da Ipea, utilizamos um modelo de machine learning para prever o preço do petróleo brent, diariamente.
Utilizamos o modelo Prophet para a nossa análise.
Para a apresentação do dahsboard utilizamos a ferramenta do Streamlit.
Para disponibilizar o dashboard em produção também utilizamos do Streamlit.
Dashboard interativo CLIQUE AQUI
Código do projeto no GitHub.
Insights a partir da análise dos dados
O dashboard com as informações do preço do petróleo Brent pode ser acessado por esse link.
Para a construção do dashboard foram utilizados dados do preço do petróleo de 1987 até os dias atuais em 2024.
Para isso foram utilizados os dados do IPEA que podem ser acessados por esse link.
Ao criarmos uma visualização de todo o período temos o gráfico abaixo:
Ao analisa-lo conseguimos tirar alguns insights importantes:
Grande alta seguida de forte queda nos preços em 2008
Em 2008 o petróleo viveu dois grandes momentos, marcado por um aumento ráido até o valor de 147,50 dolares por barril e uma queda brusca.
Em 2 de janeiro, o barril passou a custar mais de 100 dólares.
Em seguida, teve quase seis meses de recordes quase diários, chegando a 147,50 dólares, em 11 de julho. Depois disso desse fato, os preços começaram a despencar mais rapidamente do que haviam subido, ficando a 39,35 dólares em Londres, no início de dezembro. Alguns fatores levaram ao aumento rápido do preço do petróleo:
- Tensões geopolíticas em regiões produtoras de petroleo como Oriente Medio e a Nigeria;
- Forte demanda por petróleo das economias emergentes, como China e India pressionando os preços para cima;
- Especulação nos mercados de commodities;
- Desvalorização do dólar durante o período, tornando o petróleo mais caro para compradores que utilizam outras moedas e aumento dos custos de produção do petróleo e maior preocupação ambiental que levou a implementação de regulamentos mais rígidos.
Forte queda nos preços em 2014
Em 2014 o preco do petróleo sofreu uma queda significativa após um período de certa estabilidade. Alguns fatores que levaram a queda do preço do petróleo:
- Excesso de oferta do petróleo: um aumento na produção de petróleo, especialmente ao “boom” do xisto ocorrido nos EUA levou a um aumento da produção diária de petróleo.
- Demanda menor que a esperada na Europa e Ásia: a economia global começou a demonstrar sinais de desaceleração em 2014. Com menos crescimento econômico a demanda por petróleo foi menor, o que pressionou os preços para baixo.
- Manutenção da produção pela OPEP: a Organização dos Paises Exportadores de Petroleo (OPEP) ajusta sua produção para controlar os preços do petróleo. Porém em 2014 se recusou em reduzir seu teto de produção, independentemente do preço no mercado internacional.
- Valorização do dólar americano: em 2014 o dólar se fortaleceu em relação a outras moedas.
O período foi a pior queda desde 2008 quando os preços do petróleo perderam mais da metade de seu valor.
Forte queda nos preços em 2020
A queda do valor do petróleo em 2020 foi um evento sem precedentes, desencadeado principalmente pela pandemia de covid-19 e seus efeitos. Os principais fatores que contribuíram para a queda significativa nos preços do petróleo:
- Redução expressiva na demanda: devido a pandemia do covid-19, medidas de isolamento e lockdown em muitos países levaram a redução drástica da atividade econômica mundial. Como exemplo, o transporte aéreo foi praticamente paralisado e viagens terrestres e marítimas sofreram reduções significativas. Com a redução na movimentação de pessoas e mercadorias, a demanda por petróleo e seus derivados caiu drasticamente.
- Excesso de oferta: mesmo antes da pandemia, havia uma tendencia de excesso de oferta no mercado de petróleo. E uma “guerra de preços” ocorreu entre alguns países produtores que aumentaram a produção ao invés de reduzir, após a OPEP não chegar a um acordo sobre cortes de produção em março de 2020.
- Capacidade limitada de armazenamento: com o excesso de oferta e a queda brusca na demanda, os estoque de petróleo chegaram ao limite, levando a situações em que o custo de armazenamento do petróleo era superior ao valor do próprio petróleo.
- O petróleo Brent caiu para cerca de 20 dolares o barril em abril de 2020 enquanto o WTI chegou a ser negociado em valores negativos. Porém os preços começaram a se recuperar gradualmente após a OPEP chegar a um acordo sobre cortes de produção.
Período de grande volatilidade em 2022
Em 2022 o preço do petróleo passou por um grande período de volatilidade, marcado por uma combinação de fatores econômicos, geopolíticos e de mercado.
O inicio da guerra na Ucrania marcou um período de alta no preço do petróleo pois houve a preocupação de que o conflito pudesse interromper as exportações de petróleo russo ou levar a sanções que afetassem a oferta global uma vez que a Russia é um dos maiores produtores e exportadores de petróleo e gás do mundo. O valor do barril de petróleo Brent chegou a mais de 130 dolares por barril, nível mais alto em mais de uma década. Entretanto alguns fatores levaram a queda no valor do barril após esse período:
- Temores de recessão global: as economias desenvolvidas, como EUA e Europa, enfrentaram pressões inflacionarias e os bancos centrais começaram a aumentar as taxas de juros para controlar a inflação. Esse cenário de desaceleração econômica levou a redução na demanda por petróleo, resultando em queda nos preços.
- Tensões geopolíticas: embora o conflito entre Russia e Ucrania tenha causado inicialmente uma alta nos preços do petróleo, restrições comerciais, mudanças nas rotas de fornecimento e incertezas geopolíticas levaram a uma queda nos preços do petróleo devido a previsões mais otimistas sobre a oferta global.
Referências:
Brent — O que é, significado e definição. Disponível em: https://guru.com.vc/glossario/brent/. Acesso em 03 de maio de 2024.
Entenda a queda do preço do petróleo e seus efeitos. Disponível em: https://g1.globo.com/economia/noticia/2015/01/entenda-queda-do-preco-do-petroleo-e-seus-efeitos.html#:~:text=Nos%20mercados%20internacionais%2C%20o%20barril,em%20plena%20crise%20financeira%20internacional. Acesso em: 02 de maio de 2024.
Cotação de petróleo: O que é Brent e WTI. Disponível em: https://www.petroleoenergia.com.br/cotacao-de-petroleo-o-que-e-brent-e-wti/. Acesso em 10 de maio de 2024
OpenAI. “ChatGPT é uma inteligência artificial de linguagem natural desenvolvida pela OpenAI, que usa uma arquitetura de rede neural para gerar respostas a perguntas feitas por usuários.” Disponível em: https://openai.com/blog/chat-gpt-3-launch/. Acesso em: 07.05.2024
