กรณีศึกษา Xiaomi — ใช้ Data อย่างไร ให้ฟันกำไรได้และหลับสบาย
XGBoost เล็กพริกขี้หนู โน้ตบุ๊ค local run ได้ cloud รันดี
ใช้ Data กับการลงทุนอย่างไร ให้ได้ผล? เป็นคำถามที่หลายคนสงสัย
แน่นอน ส่วนมากมักจะใช้กันทื่อๆ ไป predict ราคาหุ้น ซึ่งเป็นเรื่องที่ยาก (จริงๆมันก็มีอยู่บ้าง ถ้าคุณหาเจอ)
จุดประสงค์ของบทความนี้เพื่อให้เห็นว่า มันมีวิธีการที่ทำได้ แต่ยังไม่ได้สอนในรายละเอียด
วันนี้ผมจะสอนวิธี apply การใช้ model เพื่อทำกำไรในตลาดหุ้น ในลักษณะ ช่วยตัดสินใจลงทุน โดยใช้ model ดู fundamental ของหุ้น ว่าดีไม่ดี ผ่านการวิเคราะห์รายได้ของ Xiaomi ก่อนที่งบจะออก
ข้อดีของการใช้ Machine Learning ช่วยตัดสินใจลงทุน คือ คุณไม่ต้องเป๊ะ จูนโมเดลให้เวอร์วัง ขอแค่ทำถูกต้องตามที่ควรจะเป็น และท่องไว้ว่า garbage in garbage out
ไม่ต้องใช้โมเดล หรือเขียน code เป็น ยังทำได้เลย กะๆ เอาด้วยตา
บทความนี้จะไม่พูดพร่ำทำเพลงว่าหุ้น Xiaomi ดียังไงนะ (จะไม่ลง code ให้ดูนะครับ เพราะเป็นวิธีที่ใช้งานจริงอยู่ของ INVESTIC lab จะถูกหาว่าเปิดเผยความลับ ไม่ได้ทำเพื่อลูกค้า ฟ้องเอาได้ โมเดลนี้ทำตอนต้นปี 2020)
ก่อนอื่น คุณต้องเข้าใจสตอรี่ของหุ้นว่าเล่นเรื่องอะไรอยู่ สำหรับ Xiaomi คือ มือถือขายดีที่ต่างประเทศ IoTs กำลังบูม
งั้นเรามาลองใช้ google trend มายำๆๆ รวมกัน เป็น leading indicator ของเราเองดูไหม เพื่อดูว่าจริงๆแล้วขายต่างประเทศเป็นยังไง
เริ่มต้นจาก
- ไปไล่ดูมือถือทีละเครื่องว่าเป็นอย่างไร เป็นไปได้ไปไล่กดดูเป็นประเทศๆครับ หรือกด world wide เลยก็ได้ถ้าขี้เกียจ สำคัญคือจงพึงรู้ไว้ว่า มันคือนอกจีน (พอดีกับสตอรี่เลยเนอะ) ถ้าจะเอาในจีนให้ไปดึง Baidu Index ไว้มีอารมณ์ผมจะมาอธิบายให้ฟังวันหลังครับ
2. งั้นเราเอารุ่นมือๆ ต่างๆ มารวมๆกันดีกว่า (ตรงนี้แล้วแต่เทคนิค ระวังเรื่อง rescale ของ google trend ด้วยนะครับ) เพื่อดูว่ามันล้อไปกับยอดขายมือถือหรือไม่ ทำออกเป็น indicator ของเราเอง เป็นระดับ Weekly Data
ในส่วนของโมเดล ทีมเราได้ลองหลายอย่าง สุดท้ายเลือก XGBoost เนื่องจากมัน overfit เก่งดี 5555 (ให้น้องใหม่ทำ เค้าจะได้มีกำลังใจ และเป็นการปูพื้น สู่ deep learning ไปด้วยในตัว)
จุดประสงค์ของเราคือ predict จำนวนมือถือที่ขายได้ ตรงนี้เอาของเก่าโชว์ให้ดูได้ ไม่น่าเป็นอะไร ผลลัพธ์ถือว่า ก็ถูไถไปได้ด้วยดี ดูแบบไวๆ หยาบๆที่สุด เหมาะกับการฝึกหัด
3. เมื่อนำมา plot ก็จะได้ดังรูป
ก็ถือว่าอย่างน้อยบอกทิศทางได้บ้างครับ (ในวงการลงทุนนั้น บางที correlation 50% ก็นำมาใช้เป็น proxy กันแล้ว เป็นเรื่องปกติ เพราะในโลกการลงทุนนั้นไม่มีอะไรแน่นอน) เพราะเวลาใช้งาน เราจะต้องเทียบกับความคาดหวังเสมอ
ในเคสของ Xiaomi นั้น รายได้หลักในปัจจุบันมาจากมือถือเป็นส่วนมาก และในอนาคตจะมาจาก IoTs ดังนั้นเราจะใช้ มือถือเป็น proxy และตอนนี้ตลาดก็โฟกัสแค่เรื่องนี้ละ
เธอเห็นแกนวันที่นั่นไหม ของรูปยอดขาย กับราคาหุ้น ไปคนละทางเลย ส่วนหนึ่งต้องบอกว่าเพราะหุ้น Xiaomi หลัง IPO ยอดขายมือถือในจีนก็มีปัญหา ในขณะที่การตีตลาดต่างประเทศนั้น ยังไม่ชัด มาวันนี้มือถือของ Xiaomi ตีตลาดไปทุกที ในชีวิตจริงของการลงทุน ณ วันนั้น งบยังไม่ประกาศ ไม่มีใครรู้ว่าขายได้ดีจริงไม่จริง มีเพียง google trend เท่านั้นที่เป็นเพื่อนแท้ของคุณ
หากใครดู indicator นี้ ซื้อไปต้นปีแล้วถือไว้ไม่ขาย เพราะมันยังไม่ตกลงเลย มีวู้บแปปเดียวช่วงโควิด แต่ฟื้นก่อนราคายังแช่อยู่ หากใครซื้อตรงนั้น ตอนนี้ก็จะกำไรสัก 50% ครับผม
ใครชอบ แนวทางนี้ รบกวนช่วยแชร์ออกไป ผมจะได้ทราบว่าควรไปต่อ หรือไม่ไปต่อ สำหรับการสอนเรื่องการใช้ data กับการลงทุนครับ
แล้วพบกัน บทความหน้าครับ
พี่อั้น— BottomLiner x INVESTIC
