อยากทำงานลงทุนสาย Quant / Data เรียนอะไรดี?
Quantitative Finance ดีป่าว Data Science ไปเลยมั้ย?
เข้าสู่ช่วงวิชาแนะแนวกันอีกครั้งนะครับกับคำถามยอดฮิตเช่น เล่นหุ้น เรียนอะไรดี จะได้จัดพอร์ตได้เก่งแบบ Warren Buffett … คำถามนี้ตอบง่าย ไม่ต้องเรียน
แต่ถ้าถามว่าเรียนอะไรได้ ถึงจะจัดพอร์ตได้อย่าง Jim Simon, Ray Dalio เล่นหุ้นแบบสาย data quant ใช้ตัวเลข สถิติและ AI เข้าช่วย หรือหาสุดยอดสัญญาณซื้อขายหุ้น เรียนอะไรดี?
อย่างที่เล่าไปในหลายบทความ ว่าทักษะที่ต้องใช้คือ ทักษะ Data Science แต่คุณต้องมีความรู้ทางการเงิน Financial Products ต่างๆ และเข้าใจสูตรคิดคำนวนสำคัญๆ อีกทั้งทักษะการจัดพอร์ต
ดังนั้นลืมค่านิยมคนไทยที่ชอบเรียน วิศวะ บัญชี ไปได้เลย เพราะมันไม่ตอบโจทย์ (แต่ถ้ามีพื้นปริญญาตรีจากสองอย่างนี้ จะได้เปรียบ)
Degree ที่ควรเรียน ไล่ตามความได้เปรียบคือ
1.กลุ่ม Degree Finance ทั้งหมด ยกเว้น สาย banking/ corporate finance กรณีเรียนโทเหมาะกับคนที่เรียนวิศวะ บัญชี ตอนตรี
2.กลุ่ม Degree สาย Data ยกเว้นฝั่ง Business Analytic (คือต้องเน้นไปทาง coding ด้วย) กรณีเรียนโทเหมาะกับคนที่เรียน Finance มาตอน ปริญญาตรี หรือบัญชี เศรษฐศาสตร์
3.กลุ่ม Degree สาย Computer Science กรณีเรียนโทเหมาะกับคนที่เรียน Finance มาตอน ปริญญาตรี หรือบัญชี เศรษฐศาสตร์
สาย Finance จะ Quantitative Finance, Financial Engineering, Risk Management, Investment Management, Finance ธรรมดา ก็ได้ทั้งนั้น อยู่ที่เราลงวิชาเรียนครับ อยู่ที่มหาลัยที่เราไป และ Dissertation ที่ทำ
คำแนะนำสำคัญที่สุดก่อนไปเรียนคือ
ควรลองเล่นหุ้น กองทุน ทอง น้ำมัน และ future options ให้ครบก่อนไปเรียน หรืออย่างน้อยระหว่างเรียน
บทความนี้ขอเริ่มที่สาย Finance ก่อน ผมจะอธิบายได้เยอะหน่อย เพราะศึกษาก่อนไปเรียน และจบทางด้าน MSc Investment Management มา ลงวิชาของพวก Risk และ Financial Engineering บ้าง พอมาทำงาน มันใช้ครบเลย ตั้งแต่เรื่องบัญชี การจัดพอร์ต ตัวเลขเศรษฐกิจ ไปจนถึงการคำนวนราคา options และ hedging ไว้จัดมาจัดให้บทความว่า วันๆทำอะไรบ้าง
เนื้อหา หรือ curriculum กลุ่มไหนที่ควรเรียน (ก็แต่ละมหาลัยไม่เหมือนกันนี่นะ)
Quantitative Finance — อันนี้เค้าบังคับกันหมดแหละ สำคัญคือ regression ไปฝึกให้แน่นๆ แล้วจะทำให้ไปต่อความรู้ด้าน data ได้ง่ายขึ้น
Financial Market, Capital Market, Securities, fixed-income, equity, Commo— อะไรก็ได้ที่มันเกี่ยวข้องกับกลไก สินค้าทางการเงิน ไปเรียนๆให้หมด
Options and Future Market, derivatives — เทือกๆนี้ เหมามาให้หมด
Economics — เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์น่ารู้ เรื่องการลงทุน เหมาๆมาครับ จะได้ไม่นั่งเอ๋อ เวลาทำงานจริง
Financial Accounting, Reporting — มีพื้นแล้วก็ทิ้งได้ครับ
Econometric, Stats — อะไรก็ได้เป็นขั้นสูงของการใช้สถิติ
Portfolio Management — ถ้าวิชานี้ไม่มีจริงๆ ในตัว major ที่เราเลือก ก็ตั้งใจเรียน Financial Market ให้ดี เค้ามีสอนเบสิกๆ อยู่บ้าง วิชานี้หาศึกษาทีหลังไม่ได้เยอะขนาดนั้น
Hedging — อันนี้หาเรียนข้างนอกได้ยาก มีให้เรียนควรเรียน เป็นของสาย Risk เค้า แต่เราประยุกต์ใช้ได้ในงานจริงบ่อย
ประมาณนี้ครับเบื้องต้น และเป็นไปได้ เบิ้ลดีกรีไปเลย ไปต่อที่ Data Science
ถ้าเรียนตามดีกรี ก็ไม่ต้องคิดมากครับ ไหลๆไปเลย มันใช้หมด
หรือใครอยากศึกษาเอง เอารูปนี้ไปเลย โฮ่ โฮ่ โฮ่ ขอให้สนุกสนาน เรียนกันไม่สิ้นสุด
ล้อเล่นกึ่งจริงนะครับ แบบนี้กว่าจะครบ คงไม่ได้ทำงาน
แนะนำว่าการศึกษา data กรณีเรียนมาทางการเงิน เราดูตัวงานที่ทำก่อน ค่อยศึกษาครับ บางที่บอกลา data science ไปเลยก็ได้ เพราะอาจจะไม่มีโอกาสได้ใช้
ค่อยๆไปศึกษาทีหลังได้ครับ สิ่งที่เราจำเป็นต้องรู้คือ Machine Learning Model ต่างหาก ว่ามีโมเดลอะไรบ้าง เรียนเบสิกๆให้หมดครับ svm knn k-mean เรียนผ่านๆไป ยังไม่ต้องเน้น
ที่ใช้เยอะจะเป็น Regression ,ตระกูล Tree ทั้งหลาย, Deep Learning และ Deep Reinforcement Learning, NLP
สำหรับผู้ที่สนใจขึ้นสาย Data Science, Computer Science ก่อนค่อยต่อ Financeเดี๋ยวให้คนที่เรียนตรงสาย มารีวิวให้ฟังครับ ว่าเป็นอย่างไร พอมาทำงานจริง
FAQ
ฝรั่งมักพูดกันว่า อยากเป็น Quants มีงานทำ คุณต้องจบปริญญาเอก phd เท่านั้น (นี่คือสิ่งที่ผมค้นคว้าก่อนไปเรียนเมื่อสัก 10 ปีก่อน)
“ไม่จำเป็นเลย แต่ควรจบปริญญาโท ”
จบปริญญาตรีได้ไหม?
คำตอบคือได้ ถ้าคุณเทพพอ มีปริญญาตรีสายวิทย์ ที่ดูแล้ว coding ได้ แล้วไปสอบ CFA เพิ่ม เพื่อให้ดูมีอะไรให้ผ่านตา HR ได้บ้าง(ยกเว้นคุณไปทำงาน Hedge Fund แล้วโชว์เหนือตอนสมัครสัมภาษณ์ได้สำเร็จ) ข้อดีของวิชาชีพนี้คือ ถ้าคุณเก่ง ก็จบ เพียงแต่ความรู้ทางทฤษฎีนั้นมันค่อนข้างเยอะ และกว่าจะเก็บได้ครบเพื่อทำงานโดยทั่วไปก็คือในปริญญาโท
พี่อั้น BottomLiner X Investic
