João Malossi
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Análise JBSS3 Diário — IFR2

A partir do mapeamento anterior feito aqui, fiz uma análise manual do gráfico diário de JBSS3, desde 2012, com o setup do IFR2 do Stormer. O meu objetivo foi validar a estratégia programada no Wealth Lab.

Seguem abaixo as conclusões:

É possível ver que a estratégia automática apresentou resultados diferentes do backtest manual, isso devido às limitações na hora da programação da estratégia.

No backtest manual foi considerada a entrada na abertura do dia seguinte quando o IFR2 diário fecha abaixo de 25. Isso resultou em indicadores diferentes.

É importante destacar que o percentual de acerto continuou bem semelhante, assim como as médias de ganho e de perda. O que pode ter contribuído na diferença tão grande da rentabilidade?

Analisando ano a ano, a estratégia performou pior do que o BnH em 4 anos, tendo uma diferença mais significativa em 2021, porém de forma geral a performance tem sido muito superior ao BnH. Vale uma revisão nas entradas do ano de 2021?

Após uma revisão no ano de 2021 constatou-se que o valor do backtest manual estaria correto. Segue abaixo os resultados do backtest manual dos últimos 10 anos de JBSS3:

Número de trades: 239
Rentabilidade: 400,75% (33,39 APY)
Payoff: 1,63
Drawdown: -36,36%
%Win: 71,97%
Avg Profit %: 2,80%
Avg Loss %: -4,35%

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Este é meu blog pessoal, onde escrevo textos sobre publicidade, design, data science e cultura. Acompanhe!

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João Malossi

Publicitário, cientista de dados, entusiasta de novas tecnologias, apreciador de cervejas e músico de notebook nas horas vagas.