Backtest Manual — BTCUSDT D — 123 de Compra (Stormer)

Modelo 01 — Utilizando a MA200
Regra de entrada:
Na máxima do último candle que fizer o 123 (mínima, mínima menor, mínima maior). Se não confirmar a entrada no candle seguinte é cancelado.

Regra de saída:
Alvo de 2x o risco ou na mínima do 123.

Gestão de risco:
Capital de R$10.000, single position (entradas com 100% do capital).
Stop loss na mínima do 123.

Filtro:
Média móvel de 200 dias

Período:
17/08/2017 a 31/12/2021

Número de trades: 83
Rentabilidade: 16,75% (BnH 795,72%)
Payoff: 1,18
Drawdown: -59,33%
%Win: 38,55%
Avg Profit: 12,58%
Avg Loss: -6,67%

Gráfico de evolução do capital — Modelo 01

Modelo 02 — Utilizando a MA20
Regra de entrada:
Na máxima do último candle que fizer o 123 (mínima, mínima menor, mínima maior). Se não confirmar a entrada no candle seguinte é cancelado.

Regra de saída:
Alvo de 2x o risco ou na mínima do 123.

Gestão de risco:
Capital de R$10.000, single position (entradas com 100% do capital).
Stop loss na mínima do 123.

Filtro:
Média móvel de 20 dias

Período:
17/08/2017 a 31/12/2021

Número de trades: 78
Rentabilidade: 123,48% (BnH 1321,87%)
Payoff: 1,40
Drawdown: -65,15%
%Win: 39,74
Avg Profit: 15,46%
Avg Loss: -7,26%

Gráfico de evolução do capital — Modelo 02

Conclusões:
A rentabilidade no modelo com a média de 20 foi maior. Houve uma pequena redução no número de trades, e uma pequena melhora nos indicadores nesse modelo. O ponto negativo foi o drawdown que chegou a 65%.

Modelo 03 — Utilizando filtros de MA200 e MA20
Regra de entrada:
Na máxima do último candle que fizer o 123 (mínima, mínima menor, mínima maior). Se não confirmar a entrada no candle seguinte é cancelado.

Regra de saída:
Alvo de 2x o risco ou na mínima do 123.

Gestão de risco:
Capital de R$10.000, single position (entradas com 100% do capital).
Stop loss na mínima do 123.

Filtro:
Média móvel de 20 dias
Média móvel de 200 dias

Período:
17/08/2017 a 31/12/2021

Número de trades: 57
Rentabilidade: -46,50% (BnH 562,88%)
Payoff: 0,91
Drawdown: -65,15%
%Win: 31,58
Avg Profit: 14,40%
Avg Loss: -7,33%

Conclusões:
Com as duas médias ativas como filtro os resultados pioram sensivelmente. Rentabilidade negativa e piora nos indicadores de forma geral.

Gráfico de evolução do capital — Modelo 03

Modelo 04 — Utilizando filtros de MA40 no gráfico semanal
Regra de entrada:
Na máxima do último candle que fizer o 123 (mínima, mínima menor, mínima maior). Se não confirmar a entrada no candle seguinte é cancelado.

Regra de saída:
Alvo de 2x o risco ou na mínima do 123.

Gestão de risco:
Capital de R$10.000, single position (entradas com 100% do capital).
Stop loss na mínima do 123.

Filtro:
Média móvel de 40 dias (gráfico semanal)

Período:
17/08/2017 a 31/12/2021

Número de trades: 13
Rentabilidade: 192,25% (BnH 519,52%)
Payoff: 2,52
Drawdown: -45,07%
%Win: 53,85%
Avg Profit: 33,01%
Avg Loss: -15,29%

Conclusões:
O melhor resultado ficou com este modelo. Ele apresenta a maior rentabilidade, drawdown reduzido, com uma taxa de acerto melhorada e uma média de ganho superior. Em contrapartirda a média de perda aumentou e também deu um menor número de sinais.

Segue abaixo a conclusão final a partir da tabela comparativa entre os indicadores e os modelos:

O melhor desempenho do modelo 123 no BTC é no gráfico semanal, com o filtro da média de 40 ativo, alvo de 2x e stop na mínima do 123.