Kronos 量化交易與研究員 — 不只是 Trader，更是工程師與交易員的混血！
快來看看具備交易思維與研究精神的 Kronos 研究員的工作日常吧！
Kronos 日常系列 ──「量化交易」對於大部分人來說是一個神秘又不得其門而入的領域，為了讓想要加入 Kronos 的優秀人才進一步了解我們在做什麼，在這一系列中，我們將透過各個不同職位夥伴們的分享，讓你一探究竟量化交易產業的真實樣貌！
作為一間產業領先的量化交易公司，量化交易的「技術」與「研究精神」是我們的核心優勢。因此，我們也不斷地在尋找技術實力與創意思考兼具的「量化交易與研究員」。這次，我們就透過研究員 John 的分享，帶你看看我們充實又具挑戰的研究日常吧！
不只是交易員 — — 我們是「工程與交易的混血兒」
量化交易簡單來說就是將自己的交易策略透過程式去回測驗證，確認策略具有優勢後，讓程式依照所設定的規則去執行交易。因此，量化交易研究員其實是工程與交易的混血兒，除了需要具備對交易的熱忱，也需要有傑出的工程能力，才能基於策略寫出最適合的程式。
而對於 Kronos 的研究員來說，我們的核心目標是透過不斷地進行市場研究來建立交易策略，再透過程式進行「高頻交易」，讓公司整體的利潤達到最大化。因此，我們的工作主要可以分成研究數據、發想交易策略及寫程式進行自動交易。
一、研究數據
在研究的工作上，我們會透過觀察數據找出最適合的交易信號，來優化公司的預測信號 — — Alpha 值。
二、發想交易策略
基於交易信號來建立「交易策略」，與團隊成員反覆討論，利用實驗模型進行測試，並依照分析結果來確定最終的策略。
三、寫程式進行自動交易
最後，利用交易策略來編寫程式進行自動化交易，並透過交易的結果持續優化策略。
其實從上面的流程就可以清楚知道，「程式」是我們進行交易時很重要的工具，無論是要運用大數據、或是機器學習，都需要有頂尖的程式能力。因此，我們可不只是交易員，更有工程師的身份！
接著，我們就來透過 Kronos 量化交易與研究員 John 的分享，讓大家更了解研究員們具有挑戰性又不斷變化的工作型態吧！
量化研究員的一天就是不斷和時間賽跑
8:00 – 9:00 AM 及時觀察行情並立即排除錯誤
加密貨幣市場是 7 天 24 小時不停歇的，加上我們使用的是高頻交易技術，處理即時的交易問題便是首當其衝。舉例來說，前幾天比特幣突然飆升到 4 萬美金，在交易信號都大同小異、市場方向也很明確的情況下，其他夥伴們的策略都有獲利，我的卻沒有。在觀察到異狀之後，團隊馬上在上班的第一個小時開始進行討論並排除錯誤。
9:00 – 10:00 AM 對帳，確認交易結果無誤 💰
在排除最緊急的問題之後，我們會檢查前一天程式的執行結果，確認交易是否和公司帳戶的紀錄一致。主要是因為有些加密貨幣交易所會利用數據的漏洞，用稍高於我們的設定價格賣出貨幣，因此發生設定的獲利與會計有所出入的狀況。為了避免類似情況再度發生，這個確認的動作便成為了每天的例行公事。
10:00 – 11:00 檢查交易日誌，處理錯誤訊息 ⚠
在執行程式時，我們會把所有的細節記錄在「交易日誌」上。程式在跑完的隔天會產生結果及訊息，我們便會透過一連串的作業程序來分析這些結果，也會針對錯誤的訊息進行修正。有時也會有程式出現問題但沒有跳出錯誤訊息的狀況，這時我們也會再全盤的審視交易日誌來找出可能的問題，並修正錯誤。
11:00 AM – 12:00 PM 團隊例會－和老闆匯報進度 💪🏻
在每週的例會中，我們會向老闆匯報當週的進度，也會分享近期關注的市場熱潮，例如上次老闆就很興奮地跟我們討論了 NFT 及 DeFi 的應用。此外，我們也會在會議上討論最新的研究方向及建議，有任何天馬行空的想法也會在這時提出。
12:00 – 1:00 PM 午餐時間－公司提供美味午餐，不用在外人擠人
Kronos 一個非常特別的福利就是每天都有提供美味的午餐，讓我們不用在大熱天排隊，就能在辦公室跟同事一起享用午餐。之前疫情比較平緩時，我們也會聚在公司裡的休息空間與其他 Team 的同事聊天吃飯，促進感情 🤩
1:00 – 5:00 PM 例行工作與創新研究 ✔
上午處理完所有緊急的工作項目之後，下午我們會把心思放在更新策略模型及進行市場研究。因為加密貨幣市場波動劇烈，在更新策略的工作上，我們必須順應著市場趨勢來調整參數，所以每隔一段時間就需要去更新策略模型。
而除了不斷地去優化既有的策略之外，我們也會 brainstorm 新的研究方向，並針對這些新的想法進行完整的模擬實驗。最近我就在研究市場漲幅與某個新指標的關聯性，透過實際跑交易程序並進行回測，並且將金融市場的雜訊排除之後，反覆驗證假說，來判斷這個指標適不適合放進我們的策略裡。
最意想不到的創意策略，往往來自夥伴們的激烈討論
量化交易在台灣來說真的是非常稀有的存在，更何況我們做的是加密貨幣的量化交易，又再再凸顯了我們的獨特。然而，也正因為這個產業及技術在台灣的稀缺，讓很多對於量化交易有熱忱的高手紛紛加入了 Kronos，也讓我有機會與技術高超的同事及老闆彼此切磋並學習。
此外，Kronos 的夥伴都很勇於挑戰彼此的想法。印象深刻的是在我剛來沒多久時，有個 team 在討論會上發表了新策略。當主持人分享到交易策略的重點時，同事們一針見血地提出這個策略的疏漏以及和市場的重點資料機率分布不均等的問題。但相較於一股腦的質疑，會議裡的 6、7 個夥伴們每個人都提出了自己版本的 code 及可能的解決方法！在白板上反覆修改了十幾次後，竟然出現了最初完全沒想到的策略，而這個策略最後也經過市場的考驗，展現了絕佳的績效。在這些直來直往且具有建設性的討論過程中，我總是深刻地感受到團隊的每個人都在努力讓公司變得更好，也讓我為身為公司的一份子感到驕傲！
如果你也對量化交易有興趣，而且想在這樣的工作環境與高手過招，那我相信 Kronos 絕對是你的不二選擇。
結語
在看完 John 的分享之後，有讓你更了解量化交易與研究員的工作內容了嗎？如果你也想在 Kronos 發想出頂尖的交易策略，現在就投遞履歷吧！https://grnh.se/3f9740ba3us
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