Kronos Research如何做到世界級的成績?

Kronos Research
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Published in
Aug 29, 2022

由資深華爾街投資人領軍於 2018 年成立,Kronos Research 麒點科技 結合人工智慧、機器學習、高速網路等先進技術,透過進階的資料分析開發出獨家的量化交易預測模型,並使用全自動的交易策略自營,同時作為加密貨幣造市商,提供全球加密貨幣商品的即時報價。至今四年的時間,便躋身全球前五大的加密貨幣量化交易團隊,創下 2021 年每日平均交易額 50 億美金,單日最高交易額 230 億美金的記錄。

Kronos Research 在上海、波蘭設有辦公室,也有在美國、新加坡的同事,業務範圍涵蓋全球。

人才和技術是 Kronos Research最重要的兩大要素,團隊採開放式合作、解決問題導向、美式工作風格,Kronos Research 期許任何職位的夥伴,都能信任彼此、安心發問、共同快速解決問題。主管的管理策略,不同於傳統上對下的管理,而是以幫助者的角色,解決不同的需求,放大每個職位的生產力。我們希望這個產業在台灣能夠茁壯,讓台灣的技術人才知道有這個國際舞台可以發揮。

一窺量化交易技術及團隊

高頻交易跟一般市場熟知的交易最大的差距在於自動化。市場熟知的交易模式多半透過人工,由交易員綜合市場資訊後向交易所下單;高頻交易則是由程式自動判斷市場資訊並且下單。高頻交易多半關注短時間的市場波動,在收到市場報價後,在極短時間透過預先訓練的統計模型做出買賣決策。在高額報酬的背後,結合了不同專業:包括資料科學、統計與機器學習、底層系統優化、以及分散式系統。

透過這張圖,一起了解每個團隊在交易流程中擔任的角色。

高頻交易的流程,從 Market Data Parser 作為源頭持續搜集來自交易所的歷史資料,交由 Alpha Modeling 訓練出可預測未來短時間市場變動的模型。接著交易團隊撰寫策略程式,並依據策略需要套用選擇合適的 Alpha 模型,由極低延遲的交易程式向交易所下單。以下是各模塊的介紹:

  • Market Data Parser(Data Team):高頻交易是一個資料驅動的行業,全面且高正確率的資料對於後續訓練很重要。Kronos Research 在全球十多個機房內有數百台服務器,每天 24 小時不間斷錄製來自交易所的報價單。面對每天 10TB+ 的巨量資料,data team 大量使用雲端分散技術以及自動化技術確保資料流的穩定。
  • Alpha Modeling(Alpha Team):在投資市場中,Alpha 代表著高於大盤的超額收益,Alpha Model 則代表預測將來市場的數學模型。Alpha Team 透過統計以及機器學習,以敏銳的邏輯跟觀察力找出市場可作為預測指標的參數,並透過數學模型用程式語言描述,好讓後續策略運用。
  • Position Management(Trading Team):Kronos Research 有數個交易團隊,各自負責不同策略,包括造市,套利,價差,動能交易等。交易團隊會依照策略選用合適的 alpha model 來預測市場,來決定當下的交易行為(買進,賣出,或是持有)以達到最大化資金利用。
  • Order Execution(Infra Team):交易團隊的策略一旦決定買賣操作後,指令會透過超低延遲程式向交易所下單。下單邏輯以及訂單管理屬於 Infra Team 範疇。指令都是以 C++ 語言所寫,以利於底層優化。
  • Risk Management(Apps Team / Risk Team):高頻交易需要全面的風險管控,確保極端狀況不會對公司產生預期外的虧損。為此 Risk Team 為各類風險設定自動化檢查機制,Apps Team 建立各種自動化工具以即時監測。

由於交易所分布於各個雲端機房,為了最佳化網路延遲,Kronos Research 的伺服器遍佈於全球十多個資料中心。這些全天運行的服務仰賴 High Performance Computing Team 的專業運維以確保服務不中斷。整個流程環環相扣,無論是哪個團隊的角色定位都十分重要,唯有做到最好,才能在這世界級的競賽中角逐,也是Kronos Research為什麼特別注重技術與人才的原因。

辦公室採用明亮的開放式設計,舒適的工作空間,提供全球前五大加密貨幣量化交易團隊絕佳的策略研究、思考與學習環境

從兩個人的組合起步,至今茁壯成一個完整的團隊,去年底還啟用了六百坪大嶄新的辦公空間。Kronos Research並提供優於業界的薪資、高額的獎金分紅、定期的內部訓練、Happy Hour及慶生會。Kronos Research以人為本,提供最佳平台與環境,讓人才在這裡實踐夢想,共創世界級的成績。

Kronos Research最新職缺 -> https://boards.greenhouse.io/kronosresearch

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