Tradingviewの相関係数チャート描画方法step-by-step
最近Tradingviewを用いたbotが人気ですね。botを使わなくてもチャートを見るためにTradingviewを愛用されている方も相当数いらっしゃると思います。
特に私のアフィリエイトリンク経由で有料契約して下さっている方々にはこの場を借りて厚く御礼申し上げます。引き続きご愛顧下さいませ。出来ればPremiumで。
さて、今回は相関係数を表示する方法をご紹介します。
基本的なチャート描画については過去の投稿をご参照下さい。まだTradingviewの無料登録がお済みでない方は下記リンクから登録して下さい。有料プランも１ヶ月無料お試しできます。BTC払いも可！！
相関係数のなんたるかの説明は省きます。Wikiやその他親切なサイトでお調べ下さい。Wikiには相関係数と(x, y)組の例示がされているので参考になると思います。ざーっくり乱暴に言うと、+1.0に近ければ同じ方向に動いている、0に近ければ無関係、-1.0に近ければ逆方向に動くとでも認識して下さい。また、相関の有意性検定を行わない事のリスクも念頭に置いて下さい。
まずBTCUSDのチャートを描きましょう。今回はCoinbaseのBTCUSD価格を基準とします。
比較対象は、安全資産と呼ばれるドル建てゴールド（XAUUSD）にしましょう。これは左上の「比較」ボタンをクリックして現れるウィンドウに入力して下さい。
BTCがリスク資産と見做されていればXAUと逆相関を呈し、負の相関係数が得られるはずです。実際に調べてみましょう。
左上の「インジケーター」ボタンを押すと「インジケーター＆ストラテジー」ウィンドウが現れます。
これが現れたら虫眼鏡の検索窓から「相関係数」を検索して下さい。候補が出てきたら星印をクリックしてお気に入りに登録しておきましょう。
候補に現れた「相関係数」をクリックすると、「Correlation Coefficient」と銘打ったボックスが現れます。ここにBTCUSDとの相関を調べたいティッカーを入力します。いいですか？最初に入力したBTCUSDと比べたい銘柄をここで入力するのです。大事なことなので２回書きました。
ここで先に比較しようと思って選んだXAUUSDを再度選びます。（実はXAUUSDのチャート描画は相関係数の描画に必須ではありません）
私はデフォルト設定を変えてしまっているので、初めて描画する場合には線の色など異なると思いますが、およそ下図の様な画面になると思います。最下段に現れた塗りつぶしのチャートが相関係数です。
現状では、日次のclose値30点分で相関係数を算出しています。期間を変更したい場合には、「相関係数チャート左側にある歯車ボタン→入力→長さ」から変更して下さい。
相関係数、結構大きく振れていますよね。2017年の2–3月、6月あたりは+0.8超の高い正の相関係数を示しています。すなわち、この時期BTCはゴールドと「とてもよく」似た値動きをしていたということです。安全資産と見做されていたんですね。しかし常に安全資産と見做されていたかというと決してそうではなく、例えば2017–2018年の年末年始では-0.9を下回る場面もありました。このときはリスク資産扱いです。
他にBTCUSD対USDJPY、US10Y（米国10年債）との相関も表示してみましょう。手順は先と同じです。価格チャートは表示しません。
緑はXAUUSD、黄はUSDJPY、赤はUS10Yです。
なんとなくでもトレンドが分かるはずです。私のツイートを追っている方はUS10Yとの相関を呟いていたことを覚えてらっしゃるかも知れませんが、最下段の赤線をご覧の通り、3月下旬から高い正の相関を示しています。
さて、いかがでしたでしょうか。
私が日頃モニタしている組み合わせも示そうかと思ったのですが、素人考えで恥ずかしいので止めておきます。 割とベタな奴ばかりですし。ただ、株価指数についてはあちこち全部並べると見にくいので、MSCI ACWIインデックス（ティッカー：L2）とかで代用しています。
