Pivot Noktaları ile Destek ve Direnç Seviyelerinin Belirlenmesi
Finans piyalarında işlem yapan yatırımcılar temel düzeyde teknik analiz öğrenme eğilimindedir. Destek ve direnç bölgelerinin tespiti teknik analizin en temel ve önemli konuları arasında yer alır.
İndikatörlerin bir çoğu doğası gereği hareketleri gecikmeli olarak gösterir. Örneğin; basit hareketli ortalama kesişimi stratejisine göre işlem yapmak isteyen bir kişi kısa periyotlu ortalamanın uzun periyotlu ortalamanın üstüne çıkmasını bekleyene kadar gerçekleştirmiş olan yükselişi kaçırmış olacaktır.
Pivot noktası ve genelde bu nokta ile hesaplanan destek, direnç seviyeleri ilgili zaman periyodunda kapanan son mumun OHLC (açılış,en yüksek, en düşük, kapanış) değerleri kullanılarak hesaplanır. Dolayısıyla gecikmeli bir gösterge değildir.
Günümüzde pivot noktaları ile destek ve direnç seviyelerinin belirlenmesinde beş farklı hesaplama yöntemi kullanılmaktadır.
1- Floor Pivot Noktaları
Floor pivot noktaları en temel ve popüler pivot belirleme yöntemidir. Pivot noktası; ana destek/direnç seviyesi olarak yorumlanır.
// Floor Pivot Formülü
P = (H + L + C) / 3R1 = (2 x P) - L
R2 = P + H - L
R3 = H + 2 X (P - L)S1 = (2 x P) - H
S2 = P - H + L
S3 = L - 2 x (H - P)
2- Woodie’nin Pivot Noktaları
Woodie’nin pivot noktaları “Ken Wood” tarafından geliştirildi. “MIDAS Technical Analysis” isimli kitabından detaylı bilgi edinebilirsiniz. Floor pivot noktalarına benzerdir. İkisi arasındaki fark; Woodie’de, kapanış fiyatının pivot çizgisinin belirlenmesine etkisi daha fazladır.
// Woodie Pivot Formülü
P = (H + L + 2 x C) / 4R1 = (2 x P) - L
R2 = P + H - LS1 = (2 x P) - H
S2 = P - H + L
3- Camarilla Pivot Noktaları
Camarilla pivot noktaları başarılı bir tahvil tüccarı olan “Nick Scott” tarafından 1989'da geliştirildi. Toplamda sekiz olası destek ve direnç seviyesinden oluşur. Bu noktalar, zarar durdurma ve kâr alma hedefi belirlenmesinde yatırımcıya yardımcı olur.
// Camarilla Pivot Formülü
R4 = C + ((H - L) x (1.1/2))
R3 = C + ((H - L) x (1.1/4))
R2 = C + ((H - L) x (1.1/6))
R1 = C + ((H - L) x (1.1/12))S1 = C - ((H - L) x (1.1/12))
S2 = C - ((H - L) x (1.1/6))
S3 = C - ((H - L) x (1.1/4))
S4 = C - ((H - L) x (1.1/2))
4- Tom DeMark’ın Pivot Noktaları
DeMARK Analytics’in kurucusu ve CEO’su “Thomas DeMark” tarafından geliştirilmiştir. Eğilimin tepe ve dip noktalarını tahmin etmek için Tom DeMark’ın pivot noktalarının kullanımı popüler bir yöntemdir. Canlı mumun en düşük ve en yüksek fiyatının tahmininde kullanılır.
//Tom DeMark Pivot Formülü
C < O ise; X = H + (2 x L) + C
C > O ise; X = (2 x H) + L + C
C = O ise; X = H + L + (2 x C)R1 (Tepe) = X / 2 - L
S1 (Dip) = X / 2 - H
5- Fibonacci Pivot Noktaları
Pivot noktası, Floor Pivot noktasındaki pivot ile aynı şekilde hesaplanır. Destek ve dirençler Fibonacci geri çekilme seviyeleri (0.382, 0.618, 1) kullanılarak hesaplanır.
//Fibonacci Pivot Formülü
P = (H + L + C) / 3R3 = P + ((H - L) x 1.000)
R2 = P + ((H - L) x 0.618)
R1 = P + ((H - L) x 0.382)S1 = P - ((H - L) x 0.382)
S2 = P - ((H - L) x 0.618)
S3 = P - ((H - L) x 1.000)
Formüllerde geçen kısaltmaların karşılıkları:
O: Önceki barın açılış fiyatı,
H: Önceki barın en yüksek fiyatı,
L: Önceki barın en düşük fiyatı,
C: Önceki barın kapanış fiyatı,
P: Pivot, R: Direnç, S: Destek
Pivot Noktalarını Hangi Zaman Diliminde Kullanmalıyım?
Orta ve uzun vadeli işlemleri tercih eden yatırımcılar haftalık veya aylık, kısa vadeli işlemleri tercih eden yatırımcılar ise günlük zaman dilimleri ile oluşturulan pivot noktalarını kullanabilirler.
Pivot Noktaları (5'i 1 Yerde) Pinescript İndikatör Kodu
Pivot Points’in Tradingview platformunda kullanımı için hazırladığım indikatör koduna buradan erişim sağlayabilirsiniz.
Pine Script programlama öğrenerek siz de indikatör ve strateji geliştirmek istiyorsanız, “TradingView Pine Script Programlama Dilini Öğren” isimli Udemy eğitimime göz atın.
Görüş, düşünce ve önerilerinizi bekliyorum. Yeni blog yazıları için takipte kalın!
