EU-Kommission verabschiedet neue RTS zum Residual Risk Add-On und zur Default Risk Charge unter FRTB
EU-Kommission | CRR | Marktrisiko
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Die EU-Kommission hat eine delegierte Verordnung erlassen, die technische Regulierungsstandards (RTS) im Rahmen der überarbeiteten Capital Requirements Regulation (CRR) spezifiziert. Die RTS beziehen sich auf die Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko nach dem Standardansatz unter dem Fundamental Review of the Trading Book (FRTB-SA). Dabei werden Anforderungen an die Berechnung des Residual Risk Add-On (RRAO) sowie der Default Risk Charge (DRC) konkretisiert. In Bezug auf den RRAO wird der Anwendungsbereich bestimmt und definiert, für welche Instrumente eine Berechnung der Restrisiken erforderlich ist. Des Weiteren präzisiert der RTS zur DRC die wichtigsten Inputs für die Berechnung von Brutto-Ausfallrisikobeträgen (Jump-to-Default Amounts). Die veröffentlichten RTS sind Teil der dritten Phase des EBA-Fahrplans für die neuen Markt- und Gegenparteiausfallrisiko-Ansätze und sollen einen Beitrag zur harmonisierten Umsetzung von Berechnungsmethoden beitragen.
Weiterführende Informationen:
• EBA Pressemitteilung, Weiterlesen >>>
• EBA Bericht zum Restrisiko-Aufschlag, Download PDF >>>
• EBA Pressemitteilung, Weiterlesen >>>
• EBA Bericht zu Brutto-Ausfallrisikobeträgen, Download PDF >>>
