EZB veröffentlicht Ergebnisse des Klimastresstests 2022
EZB | Stresstest | Klimarisiko | Bankenaufsicht
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Die Europäische Zentralbank (EZB) hat im Juli die endgültigen Ergebnisse ihres Klimastresstests 2022 veröffentlicht, an dem insgesamt 104 bedeutende Banken teilgenommen haben. Ziel des Stresstest war die Untersuchung der Auswirkungen des Klimawandels auf Unternehmen unter drei klimapolitischen Szenarien. Die Ergebnisse des Stresstests zeigen, dass Banken, trotz Fortschritten in den letzten beiden Jahren, Klimarisiken noch nicht ausreichend in das Stresstest-Framework und interne Modelle einbeziehen. Der Bericht kommt zudem zum Ergebnis, dass klimabedingte Risiken aktuell deutlich unterschätz werden. Gründe hierfür sind unter anderem die geringe Menge an verfügbaren Daten sowie die fehlende Berücksichtigung von Zweitrundeneffekten. Der europäische Bankenmarkt könnte von einem Ausbleiben klimapolitischer Maßnahmen schwer getroffen werden. Ursächlich hierfür ist insbesondere das erwartete Ansteigen physischer Risiken und die damit einhergehende Erhöhung der erwarteten Verluste aus Unternehmerkreditportfolien. Die Ergebnisse des Klimastresstests werden in qualitativer Form in den aufsichtlichen Überprüfungs- und Bewertungsprozess (SREP) einfließen. Eine direkte Auswirkung auf die Kapitalanforderungen (Säule II) ist für das aktuelle Jahr nicht vorgesehen.
Die wesentlichen Erkenntnisse des Klimastresstests lassen sich wie folgt zusammenfassen:
- Bottom-up-Stresstest zu eigenen Kapazitäten für Klimastresstests: Etwa 60% der teilnehmenden Institute haben kein Stresstest-Framework für Klimarisiken. Eine große Anzahl an Instituten bezieht das Klimarisiko nicht bei der Modellierung von Kreditrisiken mit ein. Nur 20% der teilnehmenden Institute berücksichtigen das Klimarisiko bei der Kreditvergabe.
- Abhängigkeit von CO2-emittierenden Sektoren: Gegenwärtig basiert die Approximation von Exposures in emissions-intensiven Sektoren meist auf Näherungswerten. Aktuell werden in etwa zwei Drittel der Erträge aus Geschäften mit emissions-intensiven Industrien erzielt. Um die daraus resultierende Vulnerabilität gegenüber Übergangsrisiken zu minimieren, ist eine detaillierte Datengrundlage für die Identifikation, Bewertung und Steuerung der Klimarisiken notwendig.
- Bottom-up-Stresstest unter verschiedenen Szenarien: Das physische Risiko hat eine heterogene Auswirkung auf die teilnehmenden Institute. Beispielsweise ist die Anfälligkeit gegenüber einem Dürre- und Hitzeszenario von sektoralen Aktivitäten und der geografischen Lage der Engagements abhängig.
Der Klimastresstest ist Teil einer umfassenden Agenda der EZB zur Sammlung von qualitativen und quantitativen Informationen. Hierdurch soll die Vorbereitung des Finanzsektors auf Klimarisiken bewertet und Best Practices für den Umgang mit klimabedingten Risiken entwickelt werden. Der Stresstest belegt, dass Klimarisiken eine zunehmend wichtigere Rolle bei der Risikobewertung einnehmen, und soll Banken anregen, Methoden und Verfahren zur Identifikation und Bewertung von Klimarisiken zu entwickeln und auszubauen.
Weiterführende Informationen:
• EZB Pressemitteilung, Weiterlesen >>>
• EZB Klimastresstest für die gesamte Wirtschaft, Download PDF >>>
