Cómo crear un sistema de trading

Para crear un sistema de trading necesitaremos una uña encarnada de dragón emplumado, tres lágrimas de sirena del mar báltico, el ala inferior de un hada virgen de los bosques nublados de Irlanda y unas ramitas de cilantro. ¿Te lo creíste? Imagino que no; todo el mundo sabe que el cilantro no existe.

Si bien a veces puede pensarse que los traders más exitosos tienen una bola de cristal con la que predicen el comportamiento futuro de los precios, realmente la magia suele estar más relacionada a diseñar o ajustar un sistema de trading y apegarse a él. Así que vete deshaciendo del enorme caldero y del sombrero de bruja para sentarte frente a los gráficos.

¿Qué es un sistema de trading? En esencia, un grupo de reglas o principios de (auto)gobierno para aproximarse al comercio en los mercados financieros y de criptomonedas, basadas en indicadores técnicos o análisis fundamental.

En su sistema, el trader define qué tipo de trades realizará, los mercados en que entrará, las reglas en torno a sus horas o sesiones de trading, niveles de entrada y salida de una posición, métodos de entrada y salida; en fin, se trata de un plan a seguir.

La lista anterior no pretende ser exhaustiva sino ilustrativa; hay un espectro amplio en lo que se refiere a sistemas de trading que dependerán de la aproximación y naturaleza de la persona. Hay traders con sistemas rígidos, inflexibles, mientras que otros pueden gustar de una ocasional improvisación sobre la marcha. Pero, como dice el antiguo adagio de la hechicería: primero hay que amaestrar las reglas para romperlas. No queremos que nuestro más deslumbrante acto de magia sea desaparecer nuestro capital.

Con todo, esto no se trata de una ciencia exacta, y mucho menos en el mercado de criptomonedas, a veces irracional e impredecible. Pero al menos tendremos una idea más clara sobre cómo proceder. Sin un sistema de trading, ¿cómo podríamos saber si quiera si lo que estamos haciendo está funcionando o tiene alguna probabilidad de ser rentable? Hay bajas probabilidades de que un trader desorganizado sea un trader rentable. En resumen: un sistema de trading se trata de organización (no de varitas y wingardium leviosas, Harry).

¿Qué necesitas para tu sistema de trading?

En este artículo solo abordaremos las bases para que puedas avanzar en la construcción de tu sistema. No pretende exhaustividad, sino ser una guía inicial para principiantes.

Lo primero es mantener un registro de tu actividad de trading y de tu sistema. Que no se quede en tu mente. Llévalo al papel o al monitor. En caso de que ya tengas un método que te funciona y te trae buenas ganancias, establecer tu sistema será solo cuestión de anotar.

En caso contrario, no intentes reinventar la rueda si estas comenzando; busca referencias de otros traders con experiencia que hayan construido sistemas rentables y cuya aproximación resuene contigo. Cuando vayas avanzando, podrás personalizarlo a tus propias necesidades y preferencias. Con todo, atento en tu elección; no todo mentor, es un buen mentor.

Todo esto dependerá, en buena medida, del tipo de trader que seas. El sistema de trading de un scalper será distinto al de un swinger y al de un trader a largo plazo. Tu tipo de trading tampoco es una determinación definitiva y rígida; en qué condiciones actuarás como scalper o swinger, por ejemplo, es algo que también puedes establecer en tu sistema de trading. Se trata más de describir qué tipo de trade es más atractivo para ti, los marcos de tiempo en que trabajarás y la duración con la que te sientas cómodo.

Por ejemplo, tu perfil puede ser el de un trader direccional intraday, que utiliza soportes y resistencias como guía. Entras en cambios de dirección en el precio y tienes tus riesgos bien definidos; mantienes posiciones máximo por un par de días. También puedes ser un trader de tendencias que utiliza indicadores para determinar cuándo entrar o salir sin reparar en cambios de dirección, manteniendo una posición incluso durante meses. Necesitarás tiempo y práctica para reconocer tu estilo.

Posteriormente, tienes que determinar tu tolerancia y manejo de riesgo. ¿Cuánto capital estás cómodo con utilizar para trading? ¿Tienes estómago para soportar la posibilidad de perderlo? ¿Cuál será tu base y límite de riesgo por trade en términos nominales o porcentuales de tu balance? ¿Qué harás en caso de pérdidas consecutivas, reducirás tu exposición? Estás preguntas te ayudarán a establecer las bases.

Ahora, entradas y salidas. ¿Bajo qué condiciones entrarás a una posición y pondrás en juego tu dinero? ¿Bajo qué condiciones tomarás ganancias o detendrás tus pérdidas para salir de tu posición? ¿Cuál es tu estrategia de salida? En esta sección, es importante tomar en cuenta la información que arrojen tus indicadores técnicos para determinar con mayor certeza las oportunidades.

Finalmente, el manejo de tu posición. ¿Manejas tus trades manualmente o se los dejas a un bot programado según parámetros prestablecidos? ¿Cuáles serán tus horas de trading? ¿Bajo qué condiciones moverías tus órdenes de stop o de limit, de toma de ganancias, en caso de moverlas?

Conclusiones

Estas son tan solo algunas de las preguntas que puedes hacerte a la hora de establecer tu sistema de trading. Llevar un diario de tus actividades diarias podrá ayudarte a reparar mejor en qué es lo que haces, en si da resultados o no, si debes seguir haciéndolo o si debes modificarlo.

Es importante recordar que probar un sistema de trading toma tiempo, por lo que tienes que tener paciencia. Pero recuerda que es tu dinero el que está en juego. Lo mejor es ser conservador en un primer momento. Comienza con poco dinero hasta que ganes confianza en que ese es el sistema que mejor se adapta a ti. Recuerda que ningún truco de magia te devolverá el dinero que pierdas.

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