使用 Excel 建立投資回測，不會寫程式也可以做回測（上）
前言：
理論上做回測還是直接寫程式跑最方便，功能也最完整，但陸續發現不少人一聽到要寫程式就果斷放棄，因此寫了這篇用Excel的替代做法。
之後會再寫用python在quantopian平台直接回測的作法，再之後行有餘力的話會寫自己架設在本機上的回測系統。
有興趣的人請訂閱專欄一下～～（反正也不用錢）
當然Excel畢竟功能比較少，同時今天也是為了簡單方便，所以有不少要手動的部分。實際應用上可能會稍嫌不便，但這邊只是提供一種做法，希望用的人可以加以改造成適合自己的方式。
這系列分成上下兩篇，上篇是將股價匯入Excel，下篇是具體回測介面的呈現。
將股價匯入Excel，這邊介紹兩種方式
1. 手動
2. Python （非爬蟲）
沒錯，沒有Excel，看到這邊不要急著離開，原因很簡單，用Excel當然可以爬蟲抓取股價，只不過要是你能力強到能靈活運用VBA，也不需要看這篇教學文了，另外VBA抓股價的教學，Google就有很多，真的需要的人可以自己找。同時，用手動整理資料也不是太困難。
至於python，這邊的作法是引用外國大大寫好的模塊，基本上只要會初階的python就能用了，不用特別學爬蟲。
成品示範
首先先示範一次成品的使用方式，下面再講解實現方式。
這邊使用以程式抓取的作法當範例，手動的方法更簡單，在下面有介紹。
透過程式抓取蘋果（AAPL）、微軟（MSFT）、標普500（SPY）的報價
接著是在Excel實際操作回測的介面。
這邊我根據某種策略選出了一些買入日期，跟設定一年後賣出，可以直接得到報酬率、標準差，當然也可以計算sharpe ratio。最上面的ticker可以更改，這邊的原理是透過excel從剛剛抓下來的報價坐標定位跟計算。具體怎麼寫，會在下篇教學，今天主要是講解把資料匯入的方式。
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總算可以正式開始了，先介紹 Python 的作法，對python不熟悉的話直接往下滑到手動的部分即可。
程式作法（Python）
所需模塊
pandas用於彙整資料
os用於設定儲存檔案的路徑
openpyxl用於操作excel
openpyxl.utils是一個獨立的包，不直接操作excel，而是提供一些小工具，這邊是引入把dataframe轉成row匯入excel的功能
yahoo_fin是上面提到的模塊，這裡只引用抓股價的功能，實際上功能超多。
準備開始啦～～會從30行開始，是因為前30行我額外寫了一些自己要用的函式，這篇文章的範圍用不到。
31th 引入檔名，這邊需要一個模板excel填入資料，填入之後重新儲存成新的檔案，以免更動到模板excel。模板excel是指已經寫好回測功能，只需把報價資料填入。
32th打開excel，33th取得兩個工作頁，因為要建立收盤價跟調整收盤價。
39th開始抓取，ticker_list就自行設定，記得要加TW，譬如2812.TW
41～49th 設定欄位名稱之後放入dataframe當中。
運行結束後，當然存檔即可。
73th os.path.join會針對各個系統的資料夾分層號作調整，否則Mac跟Window一個是「 /」 一個是「 \」 ，寫死的話有點麻煩。
到這邊是程式抓報價的作法，接著是手動作法。
手動作法
1. 到yahoo-finance搜尋ticker
2. 找到歷史股價
3. 複製貼上到excel
就是這麼簡單，不過當然可能會出現一些問題，慢慢細講。
這邊以台中銀行（2812）為例，點選Historical Data
就會出現開高低收還有交易量的資料，右上角有個download，下載是csv檔，剩下的就打開複製到Excel就好了。
ps：因為我沒要做K線的技術指標回測，所以只拿adj close（調整後收盤價），需要做技術分析回測的朋友可以整個搬到excel。
最好是用複製貼上，不要用Excel打開csv檔，這跟python的一些模塊寫法有關，如果哪天你突然學會python，用在你用後者建好的資料檔，可能會出現花式報錯。
至於這樣做可能的問題，主要出在交易日期，yahoo似乎會自動略掉沒有交易日的日期，像是週末、國定假日、停牌交易日，週末跟國定假日是每檔股票（指台股）都一樣，所以不同股票的價格可以存在一起，但停牌交易日每家公司不同，所以如果有這種情況，公司間的價格跟日期可能對不上，就要另外處理。
此外，yahoo的台股報價資料不是太完整，兩年以前的報價常常有缺，這點就要自己尋找其他資料源了。
