2013~2020 選股策略&回測紀錄
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Apr 29, 2021
大約一年前寫了 twquant，組了選股策略並回測，評估可以一試就拿去實戰，這邊紀錄一下選股的指標及實際的成果
Criteria
數值要怎麼取呢？其實就是調超參數的概念，這邊是用最單純ㄉ grid search，這種方式因為組合很容易就爆炸多，故起點取好後就只會搜索很有限的範圍。換言之，我測出的參數組合相當受限於起始值，而起始值則是來自於一般對財務指標的認知，故很有可能這個篩出的組合僅是 local optimal 而並不是 global optimal
不過如果能賺錢就沒關係^.<!
Test
回顧一下這個策略執行的方式單純到無腦，年報開出來以後根據財務指標買入，直接放一整年，資金根據所選標的平均購買，到期後結算
過去 8 年的時間裡有 7 年的時間可以打敗 台灣 50 ，唯一的例外是 2020 年，該年的報酬率是 52.38%，咦看起來不是很高嗎，看一下選出的標的
最低的報酬率是 20 % 耶怎麼會輸。看一下去年的台灣 50 才發現他報酬率來到突破天際的 79.82% (都給台積電玩就好了)
好吧雖然最近的一年輸了，長期的年化報酬率還是有 28 %，看起來可繼續試看看，畢竟這是個懶到接近於被動投資的方式，可以達到這個水準的獲利，我覺得算能接受了
有興趣玩看看的人請參考先前的文章
twquant 是一個輔助投資台股的 library，旨在憑藉公開資料，打造客制需求的篩選指標，建立投資組合並驗證可獲得的報酬。上文是個簡化的應用，要進一步放大報酬率，可更新價格及月、季報的資訊，在市場情況有變時調整持股，不會靜態的持有。不過這部分就是開訂閱的時候才會說了(誒？)
