Estrategia híbrida rentable de trading en vivo de Bitcoin con cointegration, bandas de Bollinger y canales de Keltner
Una estrategia de trading se ejecutó en vivo con Superalgos y transmitió señales de trading a través de un Bot en Telegram
Superalgos es LA plataforma de trading social. Está diseñado para producir, recopilar y difundir inteligencia de trading entre la población más amplia posible, sin permiso y sin censura. No tiene equivalente y ningún otro bot, pagado o gratuito, tiene el mismo enorme potencial de innovación y arquitectura refinada. Entonces, ¿cuál podría ser la mejor manera de demostrar lo que es posible lograr con él? ¡Cree una estrategia, demuestre las actuaciones y comparta los resultados con todo el mundo en un bot de Telegram de transmisión de señales!
En este artículo presentaremos una estrategia basada en el indicador de autocointegración, disponible en la mina de datos Quasar en Superalgos, Bandas de Bollinger y canales de Keltner. Primero presentaremos brevemente los diferentes indicadores, luego la estrategia y finalmente describiremos las señales de trading de transmisión del Telegram Bot.
Descripción de Indicadores
La estrategia que desarrollamos aquí se basa en tres indicadores: la autocointegración, las bandas de Bollinger y los canales de Keltner.
Indicador de autointegración
La cointegración es una propiedad estadística de las series de tiempo que se utiliza en el análisis financiero. Describe la relación a largo plazo entre dos series de tiempo mediante un análisis del orden bajo de integraciones de combinación lineal de dicha serie de tiempo. Usando la misma señal con el rendimiento periódico promediado sobre dos ventanas de tiempo diferentes, podemos crear un indicador de autointegración, que describe la relación entre el precio y sí mismo durante un período de tiempo diferente, lo que permite destacar las posibles reversiones.
El indicador de autocointegración integrado en la mina de datos Quasar en Superalgos utiliza el enfoque de 2 pasos de Engle y Granger para establecer un factor de cointegración.
El indicador en Superalgos está diseñado como una línea azul oscilante con una línea verde en +1 y una línea roja en -1, mostrando respectivamente oportunidades de puntos de entrada para posiciones largas siempre que la línea azul esté por debajo de la línea roja, y posiciones cortas si el la línea azul está por encima de la línea roja.
El indicador de las bandas de Bollinger
Las bandas de Bollinger son un indicador basado en la volatilidad constituido por una media móvil simple, generalmente de 20 periodos, rodeada por dos bandas situadas al doble de la desviación estándar del precio típico HLC3 (Max + Min + Close)/3.
Las bandas se diseñan calculando inicialmente el SMA20 como:
De donde podemos deducir la desviación estándar:
Las bandas superior e inferior se calculan como:
Canales Keltner
Los canales de Keltner utilizan una medida de la volatilidad para enmarcar los movimientos de precios en torno a una media móvil exponencial. Para evaluar los canales, primero calculamos un EMA20:
Con s = 2 y P = 20.
La posición de las bandas está determinada por el rango verdadero promedio, un promedio móvil del rango verdadero:
El ATR se calcula como un promedio móvil de 10 períodos de TR:
Los canales de Keltner se calculan al doble de la ATR por encima y por debajo de la EMA20:
Construyendo la estrategia
La estrategia que pretendemos operar utiliza 3 indicadores. Lo llamamos una estrategia híbrida ya que utilizará diferentes tipos de condiciones con diferentes indicadores entre la etapa de apertura y cierre.
Apertura de Posición con Autocointegración.
Para ingresar a una operación, buscamos los momentos en que la tendencia es más propensa a revertirse. La cointegración es el indicador que podemos usar al operar con patrones de reversión a la media, es decir, indicará cuándo el precio sale de la media móvil y cuándo volverá a ella. A los efectos de esta estrategia, la utilizamos como una autocointegración con una media móvil del precio de 15 períodos y de 200 períodos, por lo que buscamos su relación a largo plazo y los puntos donde se cruzarán con un alto potencial. para el retorno positivo.
Configuramos nuestro sistema comercial para que active una orden de compra en el mercado siempre que el coeficiente de autocointegración esté por debajo de -1 y su pendiente se vuelva positiva en el marco de tiempo de 3 horas.
Dos situaciones cierran la posición con ganancias
La etapa de cierre para la generación de beneficios de las operaciones se organiza según dos situaciones.
La apertura de la posición no considera más que oportunidades de reversión media, por lo que el bot abrirá una posición sea cual sea la situación del mercado en términos de tendencias a largo plazo, volatilidad observada y volúmenes. Eso significa que las operaciones se abrirán independientemente de los patrones de trading habituales, como el enfriamiento de las bandas de Bollinger, las señales contrarias, los impulsos de sobrecompra/venta… con el inconveniente evidente del riesgo de señales falsas, pero la gran ventaja de un mayor número de oportunidades de trading. La etapa de cierre considera esta filosofía particular, buscando el resultado más rentable teniendo que manejar precisamente los malos resultados.
La situación objetivo rentable se aprovechará de la situación de los precios dentro de las bandas de Bollinger mientras se confirma con los canales de Keltner.
La situación más rentable será lanzar una orden de mercado de venta siempre que el precio de cierre en el marco de tiempo de 01 hora cruce la Banda de Bollinger superior en el marco de tiempo de 04 horas (cierre anterior arriba y cierre actual abajo) mientras que el canal Keltner inferior en 04 horas está por encima de la banda inferior de Bollinger de 04 horas: el precio tiene una tendencia alcista y la volatilidad real empuja el precio a la probabilidad de ocurrencia más baja donde esperamos que la tendencia se revierta.
En realidad, se espera una situación rentable intermedia cada vez que se abre una operación durante un evento de baja volatilidad: las Bandas de Bollinger se incluyen dentro de los canales de Keltner. Luego, se activará una orden de mercado de venta cada vez que las bandas de Bollinger de 04 horas se incluyan en los canales Keltner de 04 horas si el precio de cierre de la vela de 01 horas cruza a la baja la banda superior de Bollinger de 04 horas.
Esta situación debería conducir a ganancias significativamente más bajas que la primera, pero evitará mantener una posición abierta durante demasiado tiempo en un mercado que varía.
Gestión de resultados no rentables
Existen múltiples situaciones en las que las operaciones podrían volverse malas. De hecho, incluso si la autocointegración ofrece las mejores probabilidades de operaciones rentables, seguramente no es una estrategia a prueba de fallas: la dinámica del indicador de cointegración en este caso de uso está impulsada por 2 promedios móviles de la periódica retorno y sabemos con certeza que las estrategias basadas en promedios móviles son apenas rentables.
Se han diseñado dos situaciones para gestionar el stop-loss pero de una forma menos convencional que la habitual cuando se utilizan niveles de precios. La idea es cortar el trading cuando tenemos un buen nivel de confianza ha salido mal. En cuanto a la gestión de resultados rentables utilizamos eventos acotados de volatilidad con posición del precio en Bandas de Bollinger y/o canales de Keltner.
La primera situación tiene 3 condiciones. Se detecta una tendencia bajista cuando el canal inferior de Keltner está por debajo de la banda inferior de Bollinger, y el precio se cierra por debajo de la banda inferior de Bollinger a un nivel significativamente inferior al tipo real de la orden de mercado de compra que abrió la posición. Las condiciones son: canal de Keltner inferior a las 04 horas por debajo de la banda de Bollinger inferior en el mismo período de tiempo; La vela de 01 hora cierra por debajo de la banda inferior de Bollinger; la vela actual cierra un 5% por debajo de la tasa real de la orden limitada de compra en la posición abierta.
La segunda condición es la detección de una reversión de tendencia bajista repentina pero duradera y fuerte. Puede ser que el precio no alcance el nivel de pérdida de la primera condición mientras prepara un movimiento importante. Esto se puede detectar mientras el canal de Keltner inferior es más bajo que la banda de Bollinger inferior y la vela se cierra por debajo del canal de Keltner. Esto se traduce como: canal Keltner inferior de 04 horas inferior a la banda inferior de Bollinger de 04 horas; La vela de 01 hora cierra por debajo del canal Keltner inferior de 04 horas.
Resultados del backtesting
La estrategia híbrida ha sido probada durante 2021 en el mercado BTC/USDT. El resultado de la sesión de backtesting muestra un ROI rentable de alrededor del 117% con 62 operaciones (42 aciertos y 20 fallas).
Difusión de señales de trading
Muy pronto, Superalgos permitirá compartir señales directamente desde la interfaz de usuario. Mientras tanto, ofrece una funcionalidad robusta de transmisión de información mediante el uso de bots sociales para varias plataformas de redes sociales como Telegram, Twitter, etc.
Para transmitir información de trading, hemos configurado un bot social de Telegram que enviará las señales de trading creadas en el sistema de trading.
El anuncio se realizará en los nodos de la etapa Abrir y Cerrar con una fórmula de anuncio personalizada:
Las señales se transmitirán en un canal público exclusivo de Telegram:
Conclusión
Hemos demostrado una estrategia rentable para BTC/USDT utilizando una combinación original de indicadores y desacoplando el tipo de condiciones para abrir y cerrar una posición. Esta estrategia se utilizará para transmitir señales comerciales desde el bot comercial de Superalgos, con un Telegram Bot en un canal público: https://t.me/superalgos_tradingBOT_BTC_USDT.
Siéntase libre de compartir la dirección del Telegram Bot!
Traducción del Artículo de Thomas Hault Bitcoin Live-Trading Profitable Hybrid Strategy with Cointegration, Bollinger Bands and Keltner Channels
