虛擬貨幣量化分析主流幣別的分析報告

Tixguru
Tixguru
Jun 1, 2018 · 6 min read

近年來程式交易興起,除了可以讓交易行為自動執行,屏除了人為的干擾,達到一致化的需求,還可以藉由最佳化回測來看出交易策略間的差異與可行性。雖然回測報告結果的好壞並不表示投資人的獲利就此定案,但藉由機器學習的手段將資料分成訓練集與測試集,還是可以有一定的衡量效果。

此篇文章針對 BTC / USD2014/12/31 至 2018/03/01,資料來源為BITFINEX,所採取的時間間隔為由一分鐘收盤價所組成的三分鐘OHLCV。此次測試採用了三白兵、多頭吞噬、多頭母子、錘子、晨星十字和牛市背離等常見的型態策略,除了對稱形的賣出機制外,還添加上停損停利等出場條件後進行最佳化。每個策略又分成兩種佈局方式:固定每次三口進出場隨著帳戶金額調整進出口數沒有採用分批入出場

注意事項:

  • 起始資金為一千美元
  • 沒有加入手續費
  • 沒有考慮滑價
  • 沒有放空
  • 一但型態形成,會在下根K棒的開盤價限價買進
  • 一但出場條件滿足,會在下跟K棒開盤價現價賣出
  • 停損停利單會在下單後隨即掛上
  • 一天進出次數會被限制在三筆以內
  • 以買進持有作為衡量基準

下列為各個策略的比較:

  • 買進並持有
淨利:31904.43美元
時間長度:三年兩個月三天十二小時又五四分鐘

帳戶金額變動如下圖

買進持有帳戶金額變動圖
  • 三白兵在兩種佈局方式中表現較好的為固定口數進出場。
淨利:26052.72美元平均月收入:685.6美元月標準差:2155.47美元年化報酬率: 823.49%最大策略虧損比率:54.3%總交易次數:136交易勝率:49.26%平均每筆交易收入:191.56美元平均獲利虧損交易比:2.25獲利因子:2.19夏普比率:0.43在場時間:一年四個月二十二天六小時又二十一分鐘在場比率:43.81%最大連續獲利次數:6最大連續虧損次數:8

三白兵權益及最大策略虧損圖

三白兵權益及最大策略虧損圖
  • 多頭吞噬兩種佈局方式的表現差異不大,但固定式的表現略佳。
淨利:25121.73美元平均月收入:644.15美元月標準差:1711.39美元年化報酬率: 794.06%最大策略虧損比率:58.23%總交易次數:1701交易勝率:58.44%平均每筆交易收入:14.77美元平均獲利虧損交易比:-0.88獲利因子:1.24夏普比率:0.61在場時間:一年三個月九天八小時又五十分鐘在場比率:40.1%最大連續獲利次數:17最大連續虧損次數:14

多頭吞噬權益及最大策略虧損圖

多頭吞噬權益及最大策略虧損圖
  • 錘子則是隨著帳戶金額調整口數表現較佳。
淨利:140026.89美元平均月收入:3590.43美元月標準差:8293.22美元年化報酬率: 4426.06%最大策略虧損比率:32%總交易次數:1135交易勝率:64.37%平均每筆交易收入:43.5美元平均獲利虧損交易比:-0.69獲利因子:1.25夏普比率:0.91在場時間:一年七個月十六天十七小時又二十九分鐘在場比率:51.1%最大連續獲利次數:14最大連續虧損次數:6

錘子權益及最大策略虧損圖

錘子權益及最大策略虧損圖
  • 晨星十字是固定式的進場策略表現較佳。
淨利:36191.16美元平均月收入:927.98美元月標準差:4890.27美元年化報酬率: 1143.95%最大策略虧損比率:76.18%總交易次數:521交易勝率:52.02%平均每筆交易收入:69.46美元平均獲利虧損交易比:1.43獲利因子:1.55夏普比率:0.31在場時間:一年七個月六天十四小時又四十七分鐘在場比率:50.22%最大連續獲利次數:8最大連續虧損次數:11

晨星十字權益及最大策略虧損圖

晨星十字權益及最大策略虧損圖
  • 牛市背離為調整式的進場策略表現較好:
淨利:99275美元平均月收入:2545.51美元月標準差:7319.14美元年化報酬率:3137.95%最大策略虧損比率:32.34%總交易次數:369交易勝率:52.03%平均每筆交易收入:269.04美元平均獲利虧損交易比:2.02獲利因子:2.57夏普比率:0.68在場時間:一年九個月十四小時又四十八分鐘在場比率:54.92%最大連續獲利次數:8最大連續虧損次數:6

牛市背離權益及最大策略虧損圖

牛市背離權益及最大策略虧損圖
  • 多頭母子和多頭吞噬雷同,兩種進場口數的表現差異不大而固定式略佳
淨利:36909美元平均月收入:960.08美元月標準差:3209.8美元年化報酬率:1166.64%最大策略虧損比率:24.06%總交易次數:2792交易勝率:58.52%平均每筆交易收入:13.22美元平均獲利虧損交易比:-0.93獲利因子:1.32夏普比率:0.51在場時間:一年三個月二十天二小時又五十六分鐘在場比率:41.03%最大連續獲利次數:19最大連續虧損次數:12

多頭母子權益及最大策略虧損圖

多頭母子權益及最大策略虧損圖

在看了上面的回測報告後,可以注意到除了三白兵和多頭吞噬以外,其他策略的淨利都表現得較為優秀。多頭母子和晨星十字的淨利表現類似,但多頭母子的交易次數將近晨星十字的六倍這點將會在實際交易上時嚴重拖累淨利,也需注意晨星十字的較高最大策略虧損個人是否可以接受。

錘子策略淨利表現最佳,最大策略虧損也是在此次報告中偏低的,需注意的是交易次數略高了點。最後是牛市背離,淨利表現在為全部策略中僅次於錘子,且最大策略虧損也與鎚子雷同,但交易次數只有錘子的三分之一,這也變相的導致平均每筆收入牛市背離遠高於錘子,可惜的是交易勝率牛市背離比錘子低了10%。總而言之,這兩項策略都值得再繼續深入研究。

分析資料Excel下載連結:

  1. 三白兵
  2. 多頭吞噬
  3. 錘子
  4. 晨星十字
  5. 牛市背離
  6. 多頭子母

唐吉軻德金融科技公司

Tixguru

Written by

Tixguru

Tixguru

Tixguru

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade