創造3:1的獲利比，從記錄自身交易開始！
你有寫日記的習慣嗎？你有紀錄生活周遭事情發生的習慣嗎？根據心理學家研究指出，寫日記擁有能夠加強記憶力、增加創造力、改善言語溝通等等好處，寫下日記，也能讓你更清楚今天發生了什麼事。在6分鐘日記魔法中提到，「不要小看了自己正做的事情，經過時間的累積，它將成為自己最重要的事」。
寫日記對我來說，是一種紀錄生活的方式，這種紀錄生活的方式，也能套用在交易上，我也記下所有的交易，盡可能留意自己做對了什麼，又做錯了些什麼，唯有記錄自己的交易結果，才能從中汲取教訓，這些資訊絕對不是書本、交易策略所能提供的。
現代的運動選手，從傳統的魔鬼式訓練轉換到運動科學式訓練，仰賴的就是紀錄，透過記錄下的心率、力量、靈活度、穩定度，來判斷訓練前後的基本數據，同時檢視生理、體能的進或退，規劃自己的訓練週期。運動前線創辦人指出：「相較於體感，數據的絕對性更明確，也能夠讓你更快、更精準地發現自己的盲點。」
「誠實面對自己」
對大部分交易者來說，它們只是單純地根據直覺來買進或賣出股票，人們不喜歡記下自身的交易結果，除了懶惰之外，更大一部分是不想重溫這些令人不愉快的交易經驗。而一再的憑藉直覺、謠言、小道消息來買進股票，期待交易的結果有一天能奇蹟般地好轉。愛因斯坦說：「每天重複一樣的事，卻期待不同的結果，那就是瘋子」。
不論你是剛開始交易的新手，或是已經能駕馭股市的老手，都該準備一份試算表，記錄下每筆交易的結果，不只記錄下你想記住的那些交易，而是所有交易的買進、賣出價格。樂觀的偏見，將扭曲你對於自身交易的看法，除非你保持客觀，記錄才有意義。
股票交易，最重要的數據就是買進與賣出價格了，當買進比賣出價格高時，才有機會獲利。當我們要將買、賣價數據化時，記下交易獲利、虧損的百分比是個好選擇。再來，我們也必須記下成功交易、失敗交易的比率，才能確保完整的記下整個股票交易方程式。
收集資料或數據時，也該將不同交易風格的交易紀錄分開紀錄，舉例來說，若你在９月份使用當沖交易來獲取利潤、１０月利用波段交易，就應該分別計算交易的結果，按照不同的策略，使用不同的交易紀錄，才能讓你用精準的數據發現自己的盲點。記下每筆交易紀錄還有個好處，每當你要做出任何交易決策之前，都可以思考這將如何顯示在你的試算表上。
「讓紀錄作為你的指南」
任何一筆交易想要創造優勢，不能僅靠想像，你必須參考過去實際的交易結果，紀錄資料的試算表，不是一份作為回憶的東西，它們是你準備進行每筆交易之前的重要指南。
交易者的心態主要徘迴於兩種情緒，經常在貪婪與恐懼之間來回擺盪。交易者害怕賣出後大漲，嘗試將停損技巧暫時忘記；又或者害怕帳上利潤損失，於是將股票太早售出，只賺取了應得利潤的一半。對抗恐懼與貪婪，最好的方法就是設定實際的目標。假如我們記下曾經將停損放到一旁，後來經歷30%的虧損，或許下次碰到該停損的情況，你跑的比誰都快。
我們來思考下一個情況，你的交易正在賺錢，獲利來到15%，接著持續走高，20%、30%，而當你查看近期紀錄的平均獲利率為20%，這正是紀錄發揮功用的時候，當股價超過近期平均紀錄時，你設定回測停利在平均獲利率上方一些，既可提升平均獲利數據，也能不讓帳面獲利回到20%，甚至更低的水準。
「透過紀錄設定停損位置」
經由風險那篇文我們得知，當虧損擴大時，虧損會用幾何的方式吞噬我們的資金，虧損愈多，情況越糟。因此我們將停損設定在10%的位置，既可保障我們的資金，也能讓股票有正常的波動，聽起來似乎很合理，但真的是這樣嗎?
我們如果只考慮股票交易方程式的一邊，而不考慮獲利的那一半，似乎也不能正確算出股票交易方程式。股票方程式中，我們唯一能控制的為平均虧損，其餘的只能看市場的臉色。因此我們需要實際的數據，才能確定股票交易方程式。
假定有個擲銅板賭局，猜對機率約為一半，猜錯得付出兩元、猜對只能得到一元，透過交易方程式，我們可以計算出1*50% — 2*50% = -0.5，參加一次賭局約得付出0.5元，這種情況下，我們當然不願意參加，而且連一次都不想要。回到交易，我們當然也不該承擔10%的風險而獲取5%的獲利(雖然大多數人如此)，若是如此，獲勝率約需達到70%，你的總損益才有機率為正，反之，若我們將平均獲利設定為10%，潛在損失約為5%，這種情況下，只要三筆交易成功一筆，我們的交易就能打平。
我們所承擔的風險，應該根據潛在獲利進行調整，換言之，虧損風險為獲利風險的函數。獲勝率不是我們可以控制的選項，頂多只能透過嚴謹選股來提升，但這卻是風險承擔的重要參考，我們需要獲利大於虧損，因此你不希望風險超過期望獲利。
如果可以採用2:1的獲利比甚至到3:1的獲利比，那麼就算你的獲勝率只有30%，也不會陷入過於嚴重的困境，而你的獲勝率提升到了五成，那麼這規範可以幫助你獲利。
在這個情況下，我們當然願意進行多筆交易，而且是越多次越好(強迫交易只會使得獲勝率急遽下降)，而當你的選股技巧熟練時，獲勝率從30%提升到40%，獲利比從2:1提升到了3:1，你的績效會趨於卓越，獲利比公式是以獲利來抵銷虧損，可以提供你最佳的必要防禦，和下跌後成為非自願投資人比起來，這個公式似乎比較能經過數學的考驗。
在一個極端惡劣的熊市，要獲取利潤是相當困難的，這時平均獲利和獲利率下降，連帶的也要將平均虧損也下降，才能持續透過獲利彌補虧損，也可以選擇降低部位規模，利用本金的極小部位參與市場，當股票市場轉為牛市時可在放大部位，不論你採用任何方式，關鍵就在於謹守這2:1獲利比。
一但你嚴謹交易方程式，面對股市的多頭空頭市場時你也不必害怕，平均獲利的降低會驅使你調降你的停損，當交易方程式開始轉為負項時，你也該降低自己的部位，只利用資金的一小部分參與市場，關於部位規模的縮放我們將在下一篇文章來討論。
