AlgoAddict DiaryModern Portfolio Theory — หนึ่งในนวตกรรมเปลี่ยนโลกการลงทุนในปี 1956 อาจารย์ Harry Markowitz(รูปบน) ได้นำเสนอเปเปอร์สำคัญทางด้านการลงทุน ว่าด้วยการจัดสรรพอร์ตการลงทุนด้วยสมการ Modern Portfolio…Feb 9, 2019Feb 9, 2019
AlgoAddict DiaryK-mean clustering and simple trading ruleบทความนี้ เราจะหยิบยก Algorithm พื้นฐานตัวหนึ่งของ Machine Learning ที่ชื่อว่า K-mean clustering มาใช้ในการสร้างกฎการเทรด (trading rule)…Jan 18, 2019Jan 18, 2019
AlgoAddict Diary(Paper)เช็คประสิทธิภาพของ Trend Following ในระยะเวลากว่า 136 ปี กันหน่อย!!!รูปจากเหตุการณ์ Panic of 1893Jan 15, 2019Jan 15, 2019
AlgoAddict DiarySimple Return VS Log Returnใครที่เคยทำระบบเทรดหุ้น หรือ ทำงานกับข้อมูลทางไฟแนนซ์มาบ้าง ถ้าใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น Amibroker หรือ Metastock ก็แล้วไปครับ…Jan 10, 20191Jan 10, 20191
AlgoAddict Diaryหุ้นตัวไหนเป็นหุ้น Attack ตัวไหนเป็นหุ้น Defense (มารู้จักกับ Beta และ Systematic/Unsystematic…Beta ก็คือตัววัด Volatility ของหุ้นตัวหนึงแหละครับแต่คราวนี้เราจะไม่วัดแค่กับตัวหุ้นเองอีกแล้ว จะเห็นว่าที่ผ่านมาเราจะวัดความเสี่ยงด้วย…Dec 9, 2018Dec 9, 2018
AlgoAddict Diary9 มุมมองเรื่องการเปลี่ยนแปลงของตลาดทุนตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาของ Perry Kaufmanจบการศึกษาทางด้าน คณิตศาสตร์มาเฉพาะทาง และเริ่มทำงานกับด้านวิศกรระบบนำทางของจรวดอวกาศในโครงการ Gemini (ก่อนหน้าโครงการ Apollo).Nov 22, 2018Nov 22, 2018
AlgoAddict DiaryGeometric Return vs Arithmetic Return : คิดกำไรผิดชีวิตเปลี่ยนวันนี้เราจะมาพูดเรื่องการคำนวณ Return กันซักหน่อยนะครับ ว่าสมมุติว่าเราจะดูประสิทธิภาพระบบเทรดซักหน่อย โอเคเราอาจจะต้องมองค่าอื่นๆมากมาย…Nov 22, 2018Nov 22, 2018
AlgoAddict DiaryMath 101 : Covariance Correlationหลังจากดูเรื่อง Variance และ Standard Deviation ไปแล้ววันนี้เรามาต่อกันสำหรับคณิตศาสตร์ที่สำคัญมากๆในโลกของ Finance และ Data Science…Nov 22, 2018Nov 22, 2018
AlgoAddict DiaryMath 101 : Variance และ Standard Deviationถ้าจะกล่างถึงว่าอะไรเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการวิเคราะห์หาระบบลงทุนซักระบบหนึง คำตอบคงไม่ใช่แค่ Return อย่างเดียวแน่นครับสำหรับชาว Quants…Nov 22, 2018Nov 22, 2018
AlgoAddict DiaryBasic Pair Trading (2) : การประยุกต์ใช้ Cointegrationบทความนี้เขียนมาจากการเข้าร่วมสัมมนากับกลุ่ม Quantopain ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งของสัมมนาได้กล่าวถึง…Nov 19, 20181Nov 19, 20181
