milton-rochaCubic Spline e a natureza, uma proposta para otimização da estimação de preços de opções de ações…No meu último post, em que apresentei uma possível solução de otimização de tempo de cálculo para preços de bonds via interpolação Cubic…May 30May 30
milton-rochaCálculo de série de preços de bonds se utilizando de interpolação Cubic Spline para otimizar tempo…Hoje trago um breve post que tenta solucionar um grande problema que existe em cálculos de simulação de carteiras com grande número de…Apr 16Apr 16
milton-rochaO problema do fitting das reuniões de COPOM implícitas — parte 2Neste post discutirei um breve tema mas que tem grande repercussão no fitting das reuniões de COPOM implícitas na ETTJ.Aug 4, 2023Aug 4, 2023
milton-rochaO problema do fitting das reuniões de COPOM implícitas — parte 1Um tema recorrente em renda fixa é a tentativa de definir o valor das reuniões de COPOM que estão implícitas na curva de juros através de…Jun 26, 20231Jun 26, 20231
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milton-rochaRendA+, quanto custa se aposentar?Seguindo no que já parece ter virado uma série de posts sobre esse novo e interessante título do Tesouro Direto, trago agora uma análise…Feb 22, 2023Feb 22, 2023
milton-rochaO problema de comparar a curva Pré-DI ao longo do tempoQuantas vezes você já viu o gráfico a seguir em posts de LinkedIn ou, ainda, em posts técnicos sobre o mercado de Renda Fixa?Jan 13, 20232Jan 13, 20232
milton-rochaTesouro RendA+, atualizações sobre a análise (com planilha do Excel!)Atualizações e retificações sobre a análiseDec 30, 2022Dec 30, 2022
milton-rochaTesouro RendA+, comentários com uma perspectiva de análise de vértices fixosCom o lançamento oficial do Tesouro RendA+ (RendaMais) pelo Tesouro Nacional, achei pertinente tecer alguns comentários sobre os cenários a…Dec 28, 2022Dec 28, 2022
milton-rochaEntão é Natal, e o que a inflação implícita fez?Chegamos à época mais utilizada para revisar todos os erros e acertos que se passaram durante a última translação da Terra. E, por viver em…Dec 27, 2022Dec 27, 2022