マーケットメーキング
ボットによる高速取引(High Frequency Trading)とマーケットメーキング及びそれに対する機械学習・深層学習の応用を調べ始めました。全くの初心者です。最初に読むペーパーは次の2つです。
- Tanmoy Chakraborty and Michael Kearns. 2011. Market Making and Mean Reversion. In Proc. of EC. 307–314
- Thomas Spooner, John Fearnley, Rahul Savani, Andreas…