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【實戰應用】利用 TQuant Lab 驗證深度學習 LSTM 股價預測成效(二)
【實戰應用】利用 TQuant Lab 驗證深度學習 LSTM 股價預測成效(二)
在 LSTM 股價預測第二篇文章,我們希望不要只是紙上談兵,將模型套用在 out sample 的資料,並根據預測結果決定進場點,實測看看效果是不是也如預期的好。
TEJ 台灣經濟新報
Aug 6
【實戰應用】選股因子研究:券商分點結合動能因子之研究
【實戰應用】選股因子研究:券商分點結合動能因子之研究
隨著 2023 年以來 AI 人工智慧相關應用的大量問世,加深市場對於科技產業的關注熱度,本文嘗試找出尚未被市場關注但股價逐漸走高的個股,利用券商分點以及動能因子進行選股回測,並對該複合因子行回測分析。
TEJ 台灣經濟新報
Aug 5
【實戰應用】利用 TQuant Lab 驗證深度學習 LSTM 股價預測成效(一)
【實戰應用】利用 TQuant Lab 驗證深度學習 LSTM 股價預測成效(一)
隨著深度學習的蓬勃發展,越來越多時間序列相關的模型的出現,似乎能應用於未來股價的預測中。本文利用 LSTM 時間序列模型進行深度學習 LSTM 股價預測,使用前 5 日的開高低收成、年化ROE、動能因子及 RSI 指標預測隔日收盤價。
TEJ 台灣經濟新報
Jul 30
【實戰應用】選股因子研究:內部人持股因子結合動能因子之研究
【實戰應用】選股因子研究:內部人持股因子結合動能因子之研究
近年來隨著AI熱門股的股價不斷創新高,投資人除了關注這些公司的營運狀況,也更加關注這些公司內部人的交易行為,因為公司內部人相對外部投資人來說擁有較多資訊,使其在交易公司股票時更具有資訊優勢。為了防範非法的內線交易,以及提升證券市場的資訊公平程度,各國的金融監管部門均設有重法加以限…
TEJ 台灣經濟新報
Jul 15
【資料科學】AI「仁」來瘋?用 TEJ API 分析台大黃仁勳演講對於輝達概念股的夏普值變化
【資料科學】AI「仁」來瘋?用 TEJ API 分析台大黃仁勳演講對於輝達概念股的夏普值變化
本文旨在利用夏普值來檢測 NVIDIA 在台灣商業夥伴在演講前後的變化,以此分析黃仁勳對其相關供應鏈的影響力。
TEJ 台灣經濟新報
Jul 11
【新手入門】Google Colab 運行 TQuant Lab 使用教學及常見錯誤
【新手入門】Google Colab 運行 TQuant Lab 使用教學及常見錯誤
對於想使用TQuant的同學們來說,除了原本的 GitHub 安裝教學,現在提供了一個更快速、簡潔的方式,讓我們可以在Google Colab上直接使用,無需設定虛擬環境,大大降低了使用門檻。
TEJ 台灣經濟新報
Jul 10
【實戰應用】TQuant Lab 鉅額交易策略,讓績效超越大盤
【實戰應用】TQuant Lab 鉅額交易策略,讓績效超越大盤
近期全球掀起AI熱潮,台灣電子業以完整的供應鏈,受到許多機構投資者之青睞。這些投資者除了可以在集中市場透過一般交易方式買賣股票外,亦可在買賣達一定規模以上時,使用證交所提供的鉅額交易方式進行大額委託買賣。此方式除了可避免因鉅額部位移轉,使普通交易市場的價格受到影響之外,亦可確保與…
TEJ 台灣經濟新報
Jul 7
【實戰應用】TQuant Lab ARIMA-GARCH 策略,利用時序模型進行股票預測與交易策略
【實戰應用】TQuant Lab ARIMA-GARCH 策略,利用時序模型進行股票預測與交易策略
Joseph Piotroski 提出的 F-score 策略,透過 9 項財報條件的評估,幫助投資人深入了解公司的獲利性、安全性及成長性。本文使用 TQuant Lab 建構 F-score 策略,幫助投資人深入了解 F-score 所能帶來的投資效益。
TEJ 台灣經濟新報
Jul 5
【實戰應用】TQuant Lab F-score 策略,找出被低估的優質股票
【實戰應用】TQuant Lab F-score 策略,找出被低估的優質股票
Joseph Piotroski 提出的 F-score 策略,透過 9 項財報條件的評估,幫助投資人深入了解公司的獲利性、安全性及成長性。本文使用 TQuant Lab 建構 F-score 策略,幫助投資人深入了解 F-score 所能帶來的投資效益。
TEJ 台灣經濟新報
Jun 21
【資料科學】股價關鍵反指標?用 TEJ API 分析股價與主管機關發布反指標兩者關係
【資料科學】股價關鍵反指標?用 TEJ API 分析股價與主管機關發布反指標兩者關係
上市櫃公司會定期發布報表提供給主管機關,投資人可以依照主管機關發布的內容去觀察該公司營運狀態以及股價的相關資訊。透過分析主管機關提供的指標,我們可以揭示出公司股價關鍵反指標為何。本文將運用 TEJ API 探索公司股價與主管機關提供報表的相關性。
TEJ 台灣經濟新報
Jun 14
【實戰應用】TQuant Lab 趨勢跟蹤策略,基金經理人都會用的趨勢交易法
【實戰應用】TQuant Lab 趨勢跟蹤策略,基金經理人都會用的趨勢交易法
在過去二十年,趨勢跟蹤交易法一直是許多基金經理人、專業交易者和全球宏觀對沖基金成功應用在全球期貨市場上進行盈利交易的一種交易策略。而近年來關於應用於股票的趨勢跟蹤策略,公開發表的研究及文章也如雨後春筍般增加。
TEJ 台灣經濟新報
Jun 11
TQuant Lab 存股族的福音?高股息 ETF 的回測表現
TQuant Lab 存股族的福音?高股息 ETF 的回測表現
高股息顧名思義是指企業將較高的獲利以現金股利的方式配發給投資人,沒有具體的定義發多少股利才算高股息。本文將利用 TQuant Lab 進行買入持有高股息 ETF的回測績效分析。
TEJ 台灣經濟新報
May 28
【實戰應用】TQuant Lab 一目均衡表策略,一套自成體系的技術分析指標
【實戰應用】TQuant Lab 一目均衡表策略,一套自成體系的技術分析指標
本次一目均衡表策略運用一目均衡表之三役好轉進行模擬回測,搭配移動止損測試可獲利性。
TEJ 台灣經濟新報
May 1
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