WFAD #52

$XOM & $ XAUUSD

Dorofeev Mikhail
Jun 15, 2017 · 5 min read

Читать предыдущий WFAD#51

Сегодня об акциях компании Exxon Mobil Corporation и фьючерсах на золото.


$XOM [NYSE]

Акции компании Exxon Mobil Corporation | Basic Materials | Major Integrated Oil & Gas | USA

Первой торговой рекомендацией является идея с продажей обыкновенных акций компании Exxon Mobil Corporation ($XOM) (см. рис. 1.1–1.3).

Рис. 1.1. $XOM. Обыкновенные акции компании Exxon Mobil Corporation. 1 неделя. (Прогноз 1).
Рис. 1.2. $XOM. Обыкновенные акции компании Exxon Mobil Corporation. 1 день. (Прогноз 2).
Рис. 1.3. $XOM. Обыкновенные акции компании Exxon Mobil Corporation. 1 день. (Прогноз 3).

Результаты данной рекомендации показаны на рис. 2.1.

Рис. 2.1. $XOM. Обыкновенные акции компании Exxon Mobil Corporation. 1 день. (Результаты).

Очень непростая ситуация сложилась с продажей акций $XOM. Сразу обратим внимание читателя на то, что факту продажи предшествовала целая серия прогнозов, т.е. мы выжидали подходящий момент для входа в сделку. Основной из них был сделан в самом начале на базе недельных графиков (см. рис. 1.1.).

Основанием для продажи стала фигура Двойная вершина (см. рис. 2.1.), основание которой было пробито ценой закрытия на недельном временном интервале (отметка 1). Фигура была сформирована одновременно с пробоем линии восходящего тренда (отметка 2). После этого у базы Двойной вершины образовалась модель продолжения тенденции — нисходящий Треугольник (отметка 3), которою по сроку продолжительности также можно охарактеризовать как Медвежий Вымпел.

На рис. 1.3. показано, что цена продвинулась закрытием за отметку ниже 3% от базы основной модели Двойная вершина (ниже уровня 79.77). Одновременно с этим был пробит вниз (также ценой закрытия) мелкий нисходящий Треугольник (отметка 4). На пробое произошел всплеск объемов торгов. Все это в совокупности послужило сигналом к продаже на откате вверх к нижней границе Треугольника (см. рис. 1.3.). Защитный стоп-приказ был расположен выше верхней образующей линии треугольника, за локальным ценовым максимумом — на уровне 83.28.

Несмотря на то, что сложились все условия для продажи, через несколько дней цена акции $XOM выстрелила вверх и выбила защитный стоп-приказ. Данная ситуация является превосходным примером Медвежьей ловушки, но при этом не отменяет актуальность действия модели Двойная вершина.

С точки зрения прогноза и момента исполнения сделки все было сделано верно (с нашей точки зрения). Но на рынке возможны различные исходы поведения цены, и в этот раз медвежий тренд не получил развития. Что делать дальше с этой торговой возможностью? Теперь, на наш взгляд, Треугольник, как фигура продолжения тенденции, потерял свою актуальность и на его место пришел Прямоугольник, который еще находится на стадии формирования (см. рис. 2.2.).

Рис. 2.2. $XOM. Обыкновенные акции компании Exxon Mobil Corporation. 1 день. (Прогноз+).

Сигналом на продажу будет являться формирование и активация медвежьих моделей вне прямоугольника или пробой основания Медвежьей ловушки. До выхода цены из области Прямоугольника следует воздержаться от продаж или покупок.

Доходность данной рекомендации составила примерно = -3,73% за 8 дней (-167,85% годовых).

Ключевые выводы:

  1. Для того, чтобы избежать попадания в ситуацию с Медвежьей ловушкой, можно, помимо правила 3% пробоя применять дополнительное условие для сделки — подтверждение временем пробоя, т.е. дождаться, пока три дня закроются вне границ фигуры, от которой производится сделка. Но у данного метода есть недостаток — за это время цена может сильно продвинуться в сторону нового тренда, существенно сократив привлекательность сделки.
  2. Надо всегда помнить, что срабатывание той или иной модели технического анализа не гарантировано и всегда существует ненулевая вероятность того, что модель не сработает.

$XAUUSD

Фьючерс на золото

Вторая торговая рекомендация — покупка фьючерсов на золото ($XAUUSD) (см. рис. 3).

Рис. 3. $XAUUSD. Фьючерс на золото, 1 день. (Прогноз).

Результаты данной рекомендации показаны на рис. 4.

Рис. 4. $XAUUSD. Фьючерс на золото, 1 день. (Результаты).

Нельзя сказать, что это особо выдающаяся ситуация, но в ней тоже можно выделить нечто полезное для наших уважаемых читателей.

Во-первых, глобально цены на золото находятся в рамках основного коррекционного тренда. После завершения и выхода из нисходящего клина в начале 2016 г. цены на золото резко выросли и достигали отметок выше 1300 долл. за тр. унцию. Затем была достаточно сильная нисходящая коррекция, но цены не смогли упасть ниже основания клина. Этот факт дает нам повод рассматривать рынок золота как боковик с потенциалом движения вверх (выше максимумов 2016 г.).

Во-вторых, на момент составления прогноза цена фьючерса на золото резко выросла, после чего сформировался бычий флаг. Это дало нам основания покупать золото по факту его пробоя. Пробой состоялся, и его истинность подтвердили возросшие объемы торгов на момент пробоя (см. рис. 4). Цель по сделке была достигнута, и цена откатила вниз.

В настоящее время рынок решает вопрос о том, пойдет ли цена выше 1300 долл. за тройскую унцию или останется в боковике и сформирует фигуру на уровне основного тренда типа симметричный Треугольник. Будем следить за ситуацией…

Доходность данной рекомендации составила примерно = +3,25% за 12 дней (+97,5% годовых).

Ключевые выводы:

  1. Изменение объемов в точке пробоя бычьей модели технического анализа играет очень важную подтверждающую роль.

О продукте

WFAD (Weekly Forecast And Discussion) — это еженедельная рассылка, содержащая самые яркие торговые результаты за прошедшую неделю.
Нам интересно разбирать не только прибыльные сделки, но и те, в которых прогноз не сработал/были допущены какие-то ошибки в открытии или управлении позицией.
Важно: торговые рекомендации и их разбор попадают в WFAD пост-фактум.

В реальном же времени все торговые рекомендации выходят в рамках стратегии STAF. Статистика срабатывания торговых рекомендаций ведется с февраля 2016г., для каждой идеи есть подтверждающая ссылка, уровни открытия и закрытия позиции. На данный момент результат у стратегии STAF +42,09%. По запросу на arifulina@dreamteam.investments мы можем предоставить Вам эту статистику.

Вы можете реализовывать эту стратегию самостоятельно или воспользоваться нашими услугами на платформе Interactive Brokers.
Важно: проведение подобных сделок требует опыта и дисциплины, и не рекомендуется новичкам.


DTI | Algorithmic Hedge Fund

dtin.ru dreamteam.investments

Мы в социальных сетях:

Facebook | Telegram | LinkedIn | Twitter

Блог DTI Algorithmic

Пишем об экономике, инвестициях и новых технологиях. Подписывайтесь на нашу рассылку - blog.dti.team/digest/

Dorofeev Mikhail

Written by

in DTI (Algoritmic Hedge Fund); in Plekhanov Russian University of Economics

Блог DTI Algorithmic

Пишем об экономике, инвестициях и новых технологиях. Подписывайтесь на нашу рассылку - blog.dti.team/digest/

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade