量化投資最基礎的投資方法大概就是指數投資了，透過適當的股債比例平衡來配合投資人可承受的風險，來取得市場的平均報酬。指數投資也是利用統計上的優勢來調整自己的資產曝險達到長期穩健投資的目的，但是作為一個指數投資人的你可曾想過，股債平衡的比例也可以透過擇時…
大部分的人都不是專業投資人，光是專注在自己的工作跟生活，還要兼顧投資想要儘早退休，可能就已經捉襟見肘了。這篇文章想要跟讀者分享一個我有在使用的一個非常簡單的量化策略，透過使用 Nasdaq 100 指數 ETF 跟 美國 20 年公債…
之前的文章介紹了基本的 全球指數動能，本文將介紹合成雙動能，一樣是由原作者 Gary Antonacci 設計的另外一種雙動能投資系統，透過投資四種不同類型的資產，並且計算個別資產類型的動能來進行投資組合的分配以達到更好的報酬率。
回測系列文章的目標是希望可以來測試市場上的技術指標策略，來提供比較基準，並且幫助思考不同方法之間的差異，透過使用一些程式工具來讓讀者跟我一起走一趟研究量化投資的旅程！
在資料科學研究中很常需要解決 Time Series Analysis 時序分析的問題，透過觀察過去一段時間的資料來建立出可以預測未來走勢的模型，預測股價在未來時間的走勢自然就是想透過時序分析的模型來解決的問題之一。
2020 年末的你，經過了一整年 Covid-19…
每個投資人都能理解複利的力量，但是能做到複利投資，又能長期保持穩定年化報酬率的投資人卻又是少之又少，這篇文章想探索一下我對於複利的看法，到底多少的年化報酬率是合理的，又該如何思考才能做到呢？
繼 上一篇 文章嘗試使用坊間常見的 KD 指標來進行投資，會發現實際上單純使用 日 K＜20 時買進，日 K＞80 時賣出 的策略在實際執行上交易的成果並不好，那我們有什麼方法可以來進化這個策略呢？最常見的辦法就是使用 Grid Search…
