Volatility Modeling Using GARCH

Generalized Autoregressive Conditionally Heteroskedastic (GARCH) เป็นอีกโมเดล ที่ใช้ในงาน time series…

Ensemble Learning Method

Ensemble Learning เป็นเทคนิคที่ มีการนำมาใช้มากในการพัฒนา learning model ใน machine learning…

Adaptive Boosting Algorithm

ต่อจากตอนก่อนหน้า ลองใช้เทคนิคกลุ่ม Boosting ในการเพิ่มประสิทธิภาพของ Model โดยในบทความนี้ จะรีวิว algorithm…

Optimize trading system With Gradient Boosting Machine

GARCH & Volatility Trading Strategy

จากที่ได้กล่าวไปในบทความก่อนหน้า GARCH Model สามารถdนำมาประยุกต์ใช้กับ กลยุทธ์การเทรดได้หลากหลาย…

Price Clustering with Mean-Shift algorithm

จากบทความ Dynamic GRID ก่อนหน้า เรามีการทำ Volatility Clustering ด้วย Unsupervised…

Math, Money, and Making a Difference

by Dr. James Simons, Renaissance Technologies

Downside Protection Strategy

จากบทความเรื่อง Chasing the Investing Unicorn: Give me “High Returns with Limited Risk” ของ Dr. Wes Gray…

Deep Coach: Create a Better Trader with AI

มีโอกาสได้ทำโปรเจคเรื่อง Deep Learning ที่เกี่ยวข้องกับการเทรดโปรเจคหนึ่ง ชื่อ Deep…

Smart Trader’s Diary

บทความนี้จะมาอัพเดต งานวิจัยพัฒนาโปรเจค Deep Coach กัน ซึ่งโปรเจคนี้เป้าหมายคือการพัฒนา AI…