CWAY QUANT LAB

เช้านี้ผมได้อ่านบทความหนึ่ง ชื่อ Trading Volatility as an Asset Class จาก thehedgefundjournal ค่อนข้างน่าสนใจ โดยเฉพาะ น้องๆที่จะหัดเทรด…

บทความนี้ของ คุณ Mark Rzepczynski ( Ceo AMPHI Research ,อดีต PM ของ GRT Capital) อธิบายเรื่อง Risk ได้น่าสนใจมาก เขาจำแนก risk…

การใช้ leverge เพื่อปรับระดับความเสี่ยง จริงๆไม่ใช่เรื่องใหม่ ถ้าศึกษาด้านนี้จะพบมีหลายกลยุทธ์มาก หนึ่งในนั้นคือ risk parity ของคุณ ray…

Jaffray Woodriff วัย 49 ปีชายคนนี้เป็น co-founder และผู้บริหารของ Quantitative Investment Management, ซึ่งเป็น quant hedgefund…

แนวคิดกลยุทธ์การเทรด ที่อธิบายเมื่อคืนนะครับ ดังที่บอกว่าเรื่องที่นำมาสอน นำมาเผยแพร่ก็มาจากการอ่าน และพยายามให้แหล่งต้นทางต้นฉบับ…

by Dr. James Simons, Renaissance Technologies

บทความนี้จะมาอัพเดต งานวิจัยพัฒนาโปรเจค Deep Coach กัน ซึ่งโปรเจคนี้เป้าหมายคือการพัฒนา AI เพื่อนำมาใช้วิเคราะห์พฤติกรรมการเทรด…

จากบทความเรื่อง Chasing the Investing Unicorn: Give me “High Returns with Limited Risk” ของ Dr. Wes Gray เขาพูดถึงแนวคิดการสร้าง Downside…

มีโอกาสได้ทำโปรเจคเรื่อง Deep Learning ที่เกี่ยวข้องกับการเทรดโปรเจคหนึ่ง ชื่อ Deep Coach งานนี้เริ่มต้นจากการผมมีไอเดียจะเอา AI…

บางทีก็อดประหลาดใจไม่ได้เวลาเห็นการนำเอา Machine Learning มาใช้ในการเทรด หรือการลงทุน ในลักษณะการโฆษณา เกินจริง…

เมื่อวานได้ไปพูดเรื่อง Alternative data ผมยกตัวอย่างเรื่องของ Hedge Fund และบริษัทบริหารสินทรัพย์ เจ้าใหญ่ที่ซื้อข้อมูล alternative data…

Colaboratory ซึ่งเป็นโปรเจคเก่า แต่ Google เอามาทำใหม่เพิ่ม AI Framework เข้าไป ทำให้ Colaboratory สะดวกมากในการใช้ทำงานร่วมกัน เขียน code…

มีคำถามเข้ามาทาง email อยากให้ช่วยแนะนำครอส Math และ Stat สำหรับการนำมาใช้ทำงานด้าน Quantitative Trading และ Quantitative Investing…

Domeyard บริษัท Startup ที่กำลังมาแรงหลัง ระดมทุน $10 ล้านเหรียญจาก VC และนักลงทุนสายการเงินชื่อดัง เช่น Howard Morgan (co-founder of…

เป้าหมายของการทดสอบระบบ คือการหาค่าความเชื่อมั่นในการใช้งานระบบเทรด แต่การทดสอบระบบเทรดแบบ Back testing ซึ่งมีข้อจำกัดและ Bias…

เป้าหมายของการทดสอบระบบ คือการหาค่าความเชื่อมั่นในการใช้งานระบบเทรด แต่การทดสอบระบบเทรดแบบ Back testing ซึ่งมีข้อจำกัดและ Bias…

Sentiment Analysis (SA) คือ การวิเคราะห์ข้อมูลที่บ่งชี้สภาวะทางอารมณ์ของคน ที่เกี่ยวข้องกับตลาด หรือสินค้า…

StockTwits จัดงาน Stocktoberfest 2017 ที่ San Diego มีหลายคลิปสัมนาที่น่าสนใจปล่อยออกมา ผมกำลังนั่งตามเก็บอยู่…

กระบวนการทำ Optimization ในระบบเทรดถือว่าเป็นขั้นตอนสำคัญ ในการพัฒนาระบบ เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ แต่ปัญหาคือเทคนิคการทำ…

จากบทความ Dynamic GRID ก่อนหน้า เรามีการทำ Volatility Clustering ด้วย Unsupervised Classification ซึ่ง ตรงนั้นใช้ K-Mean Algorithm…

ปกติกลยุทธ์การเทรดสาย Volatility Trading การเข้าใจพฤติกรรมของ Volatility ในสินค้าที่เทรด จะเป็นหัวใจสำคัญมาก ในการวางแผนหรือกลยุทธ์การเทรด…

จากที่ได้กล่าวไปในบทความก่อนหน้า GARCH Model สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับ กลยุทธ์การเทรดได้หลากหลาย รวมไปถึงเรื่องของการบริหารเงิน…

Generalized Autoregressive Conditionally Heteroskedastic (GARCH) เป็นอีกโมเดล ที่ใช้ในงาน time series analysis โดยเฉพาะการโฟกัสไปที่…

ต่อจากตอนก่อนหน้า ลองใช้เทคนิคกลุ่ม Boosting ในการเพิ่มประสิทธิภาพของ Model โดยในบทความนี้ จะรีวิว algorithm ที่เรียกว่า Adaptive Boosting…