Modelos de cointegração no R: Exemplos e ilustrações básicas

Econometria básica no Excel

Uma introdução básica utilizando Excel para relacionar dados observados numa função linear.

Previsão com séries temporais: modelo de Vetores Auto-Regressivos.

Modelo econométrico para variáveis financeiras em operações de arbitragem: Cointegração em séries

Processo inflacionário na década de 80, metas de inflação, neutralidade da moeda e Regra de Taylor: Análise econométrica

Medindo volatilidade de variáveis financeiras: Modelo ARCH, GARCH (1,1), TARCH e EGARCH.

Aperfeiçoando análise de cointegração no R

Na última publicação, foi feito uma linha de raciocínio acerca dos testes de…

Macroeconomia e a movimentação do câmbio

Abordagem das expectativas econômicas e suas influencias no curto prazo na movimentação…

Dívida pública, investimentos e incerteza política

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